Публичная торговля. "Новые возможности"

Золото. Перспективы роста. Отскок от локального дна.

В данное время золото находится в 3-й нисходящей коррекционной волне, что отчётливо видно на недельном графике мартовского контракта GOLD-3.17. Уровень коррекции 76.4 % по Фибоначчи. Появилась разворотная свеча аналогичная той, что на уровни 38.2 %. Как минимум следует ожидать краткосрочный рост до уровня 1170-1180.

Если взять во внимание, что золото традиционно является защитным активом, т.е. во время спада индексов, он растёт и наоборот. Индекс ММВБ показал хорошую доходность, золото как мы видим наоборот серьёзно упало в цене.

Также очень важный индикатор открытого интереса. Коммерческий контингент начал активно покупать контракты на золото, это говорит о том, что он хеджирует свои позиции от повышения цены. Ссылка https://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-3.17. Как правило это крупные покупатели золота, которые используют его в работе. Например: Крупный ювелирный завод. При повышении цен он купит золото дороже, но компенсирует это заработком на фьючерсе.

Индикатор торгового канала показывает экстремальное снижение волатильности, что в свою очередь говорит о достижение целевой цены от которой возобновятся покупки, продавать уже просто не кому.

Краткосрочный шорт нефти от 22.12.2016г.

Краткосрочный шорт нефти от 22.12.2016г. Февральский контракт (BRG7) Дневной график.

Ожидаю открытие по нефти ростом на 0.2-0.3%, по этому шорт открою от уровня 55.3-55.4. Закрытие 55.22.

Первая цель на уровне 53.5, вторая на закрытие гэпа 50.5. Стоп на уровне 57.1.

Как уже ранее писал в блоге, полностью раскрыть ТС не могу, из - за этого на графике только цена.

На графике видно не вооружённым глазом, что цена не может преодолеть уровень 56.5 и объёмы покупок снижаются.

Классическим ТА не пользуюсь. Использую свои собственные индикаторы и всё.

Отчёт по сделкам

Закрытие сделок по 5 шортам. Фьючерсы на GMZ6, SIZ6, MMZ6, MXZ6, GZZ6.

Закрытие всех шортов прошло 16 числа. GMZ6 закрыл на уровне без убытка, точнее 43 п., но так как первоначальный стоп был 2100 п., позже 940 п. Считаю, что закрыл удачно, о чём писал ранее уже. Остальные 4 сделки прибыльные. Общая прибыль составила 14,76% на капитал. Основную прибыль дали SIZ6 6,23% и GMZ6 5,11%. На индексы ММВБ пришлось 3,42% на оба фьючерса. Все фьючерсы были изначально с широкими стопами (которые, кстати, я ставлю только на следующий день, чтоб их лишний раз не выбило, о чём опять же писал ранее и выложил скриншот (основание для такой техники). Такая техника спасла меня от проколов GMZ и SIZ, так бы уже вышел по стопу.

Когда открывал шорты, рынок резко пошёл немного вверх, что дало мне открыться на более высоких уровнях. Я приводил пример, писал про фьючерс на Газпром. Закрытие пред - ее было 14965, а открылся 2 частями по почти 15100 и 15050, т.е. за уровнем сопротивления цены (сам не ожидая того), что дало мне короткий стоп. И, так вышло абсолютно по всем 5 шортам, я в начале думал удача, но нет. Проанализировав другие сделки, пришёл к выводу, что я захожу в шорт как правило на максимуме цены, но на один день раньше положенного. Но, ничего не поделаешь, так устроена моя краткосрочная ТС. Итог: +14,76% прибыли на капитал за 3 дня удержания позиций.

PS. Не судите строго, что я толком не умею вести блог, и возможно, что - то делаю не правильно. Я стараюсь исключительно для вас, а взамен ничего не прошу.

Выкуп шортов по MMZ6 и MXZ6

Выкуп шорта MMZ6 по средней цене 2052.20 и MXZ6 по цене 204400. В процентом соотношение заработано ничтожно, но с учётом рычага неплохо. Не захотел Ммвб падать, лишь мини коррекция. Ожидаю рост до уровня 2100 ближе к Новому году. Отчёт будет в следующей записи по всему портфелю. Так как оба фьючерса одинаковые выкладываю как и в прошлый раз первый, т.е. ММZ6.

Выкуп шорта по GZZ6

Выкуп шорта по GZZ6 по цене 14669. Начинается 5 краткосрочная волна роста.

Закрытие шорта SIZ6 по средней цене 65416.

Закрытие шорта SIZ6 по средней цене 65416. Сделкой не доволен, не смотря что прибыльная т.к. выкуп прошёл на подъёме цены. Планировал выкупить на уровне 64800 (О чём писал ранее в блоге), мин. был 64452, но не мог, т.к. не торгую внутри дня и сигнала на выкуп не было. Вот такой вот минус механических ТС. Вот тебе и интуиция.

Закрытие 1 сделки по GMZ6

Закрытие 1 сделки по GMZ6 не дожидаясь стоп\лосса на уровне 103693 (Сразу при открытии рынка вчера 15 ноября) Сделка закрылась с убытком в 43 пункта, но так как я считаю в процентах от капитала, то выходит в принципе уровень безубыточности (С учётом, что сделки держаться по краткосрочной стратегии 2-5 дней, а стоп был 940 пунктов). Как и писал 15 числа (До открытия торгов) выйду на первом удачном открытии. Открытие было 103210.

Выставление стопов на основе краткосрочной дивергенции актива

Как я выставляю стопы в период большой волатильности на рынке?

Когда актив растёт на новостях и рынок чрезмерно становится волатильным, есть вероятность резкой коррекции вниз. Но, в таком случае часто бывают ложные пробои уровней. И, редко когда не вышибает стоп приказы. В своё время я намучился с данной проблемой. Стал использовать выставление стоп приказов на следующий день только если есть краткосрочная дивергенция (в моём случае это часовой график). Прокалывание шипами моей цены стало редкостью. Так вышло с моими шортами по фьючерсам GMZ6 и SIZ6. Стопы выставил сегодня. Вчера цена дошла до стопа по SIZ6 и резко вниз, также и по фьючерсу GMZ6. Насчёт SIZ6 буду держать краткосрочный шорт и дальше. GMZ6, при малейшей возможности выйду с мин-ми потерями, а может и в безубыток. Все более или менее нормальные трейдеры знают основные уровни где находятся защитные стопы. Но, а результат нам известен.....

Я уже долго пользуюсь этой методикой. А, что вы думаете?

Ожидаю к концу торговой сессии закрытие рынка ниже. Мои сделки все открыты.

От шорта фьючерса PDZ6 я отказался заменив его MXZ6

От фьючерса JPZ6 также пришлось отказаться, чтоб не завышать риски

Открытие шорта по GZZ6. Не стал открываться по рынку, предположив краткосрочный рост на открытии торгов. Шорт в 2 этапа 15022 и вторая половина по 15079, что даёт мне доп. снижение рисков (Уровень стоп лосса)

Открытие шорта по SIZ6 по 66452

Открытие шорта по GMZ6 по 103650

Открытие шорта по MXZ6 по 205950

Открытие шорта MMZ6 по 2059.80

Сделка по MXZ6 очень похожа на MMZ6 движение цены почти идентичны, и поэтому я заменил им фьючерс PDZ6, также я не буду выкладывать скриншот по данному фьючерсу (смысла нет, мощная корреляция).

Ну, вроде всё по сделкам))))) В итоге 5 открытых шортов. Все открыты выше вчерашнего закрытия, что даёт мне более короткие стопы. Всем удачных торгов. Пишите, комментируйте, отвечу всем!

Описание 6 сделки

Краткосрочная ТС

Шорт по фьючерсу SIZ6 14.11.2016г. Закрытие 66235. Открытие будет по рынку, так как ожидаю резкого движения вниз. Уровень стоп лосс 66975. Предварительная цель по прибыли 64800.

Описание 5 сделки

Краткосрочная ТС

Шорт по фьючерсу PDZ6 14.11.2016г. Закрытие 674.45. Открытие будет по рынку сразу, так как ожидаю резкого движения вниз. Уровень стоп лосса 698.1. Предварительная цель по прибыли 655.

Описание 4 сделки

Шорт по фьючерсу MMZ6 14.11.2016г. Закрытие 2061. Открытие по рынку. Стоп\лосс 2095. Цель по прибыли 2016. Меня здесь смущает, что стоп большой и соотношение риск\прибыль минимальное. Если при открытии рынка цена сразу начнёт падать, то стоп будет 2072 т.е. чуть выше максимума 13 числа.

Описание 3 сделки

Краткосрочная ТС

Шорт по фьючерсу JPZ6 14.11.2016г. Закрытие 106.63. Открытие сделки будет по рынку. Уровень стоп лосс 107.1. Предварительный уровень выкупа шорта 105.2.

Описание 2 сделки

Краткосрочная ТС (Основной график дневной)

Шорт по фьючерсу GZZ6 14.11.2016г. Закрытие 14965. Открытие будет по рынку. Стоп лосс 15275. Предварительный уровень взятия прибыли 14450. Выход по сигналу ТС.

Перед закрытием сделки буду выкладывать скриншоты до открытия торгов.

Пример: Завтра торги, а сегодня по закрытию сегодняшней сессии будет выложена информация как я завтра собираюсь закрыть сделку. Буду стараться, чтоб всё успевать)))))

По среднесрочной ТС сделки держаться 10-12 торговых дней. По краткосрочной ТС от 1-2 до 5 дней. Сами по себе сделки бывают не часто. Редко, но метко.

Вся информация по портфелю будет измерятся процентами (Сколько заработал или потерял на сделке по отношению ко всему капиталу).

Открытие публичной торговли от 13.11.2016г.

Описание 1 сделки

Краткосрочная ТС (Основной график дневной)

Шорт по фьючерсу GMZ6 14.11.2016г. Закрытие 102465. Открытие будет по рынку. Стоп лосс 104590. Предварительный уровень взятия прибыли 97000. Но, закрытие будет происходить по сигналу ТС. Уровень нужен для визуализации соотношение риск\прибыль.

На графике цены нет индикаторов, только уровни Фибоначчи и скользящая средняя период 13 дней. Я их использую для определения уровней, в данном случае выкупа шорта.

Насчёт торговой системы, я убрал её из программы, вы сами понимаете почему. Я использую в работе два индикатора собственной разработки.

Насчёт уровня торгового счёта, я его показывать не буду, а все расчёты будут вестись исключительно в процентах. Я, думаю это наиболее верное решение, так как у всех счёт разный. Пожелайте мне удачи!!!

Вступление

Я давно хотел заняться публичной торговлей, но времени не было. Сейчас могу себе это позволить. Некоторые скажут зачем? А, мне это самому интересно, также конечно дисциплинирует и мотивирует, чего нам многим не хватает. Завтра 14 ноября 2016г. первая публичная сделка на срочном рынке, и для меня это крайне важно. Не знаю будет ли она прибыльной или убыточной, но знаю точно сколько я могу потерять на этой сделке.

Торговля идёт только на Ммвб, но преимущественно на срочном рынке, так как он лично для моей ТС более подходящий.

Я использую две ТС: Свинговая среднесрочная основана на цикличности рынка. Вход или выход происходит исключительно в зонах накопления\распределения. Покупка осуществляется при низкой волатильности после стабилизации цены, когда большинство ожидает дальнейшего падения цен. Диапазон резко снижен, что позволяет мне использовать короткие стопы и заходить большим объёмом при прорыве волатильности. Краткосрочная стратегия рассчитана на естественные 3-5 дневные циклы. Покупка или продажа в отличии от среднесрочной осуществляется наоборот на большой волатильности при резком развороте цены. Выше на графиках это будет продемонстрировано. Я специально убрал с графика цены шаблон ТС так как это маленький секрет, оставил только уровни фибоначчи, скользящую среднею с периодом 13. Они используются исключительно на дневном графике для предполагаемой цели, хотя выход происходит по другому - механически.

Расчёт портфеля будет вестись исключительно в процентах, а не в рублях. После закрытия каждой сделки будет краткий анализ и раскрытие информации по изменению торгового счёта в %. Скриншоты с описанием сделки\сделок всегда будут выложены вовремя до начала торгов, что позволит вам проверить меня, а заодно и себя, если вы захотите использовать торговые сигналы для себя.

Пишите, комментируйте, задавайте мне любые вопросы. Буду рад ответить на все.

Я надеюсь, что мой скромный анализ и примеры заключения сделок будут вам полезны. Всему MFD удачных, системных торгов.