8 1
276 545 посетителей

Блог пользователя Chessplayer

Дайджест валютного рынка

Рыночные идеи, события, аналитика
26.10.2011, 10:17

Вью рынка и российский рынок сегодня 26 октября 2011 года

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Вчера вечером поступило сообщение об отмене сегодняшней встречи министров финансов, предшествующая встрече глав правительств. Эта встреча была очень важной, поскольку на ней министры должны были конкретизировать планы по рекапитализации банковской системы.

Трактовать это событие можно по-разному.

С одной стороны, это могло бы говорить о том, как заявили некоторые чиновники, что все основные детали уже были согласованы в воскресенье, и встреча не понадобилась.

Но более правдоподобна версия, что они никак не могут договориться об условиях рекапитализации банков и других вопросах и это уже очень негативный для рынков сигнал.

Это означает, что сегодня на евросаммите по-видимому опять не будет принято никаких решений, поскольку все детали обсуждаются на встречах министров финансов.

Европейские власти пока не в состоянии решиться на какие-то решительные действия.

А рынок тем временем уже стал нервничать. Индекс S&P500 вчера по итогам торговой сессии показал -2%.

Вчера была очень плохая американская статистика. Индекс потребительского доверия от Conference Board вышел 39,8 вместо ожидавшегося 45,4. Это минимальное значение с марта 2009 года. Очень плохая была компонента занятости этого индекса.

Не столь негативным был Case-Shiller, хотя его снижение в августе оказалось для многих неожиданным. Снижение с начала года составляет 3,8%. Ситуация здесь стабильная, но цены продолжают медленно ползти по второму дну.

После негативного индекса от Conference Board началось неожиданное мощное ралли в золоте и серебре. Думаю, что все-таки оно в большей степени связано с сегодняшней экспирацией опционов на драгоценные металлы.

Бразилия во вторник отклонила идею покупки европейских бондов для того, чтобы помочь еврозоне решить европейский долговой кризис. Хотя выразила готовность делать это через МВФ. Индия и Россия тоже прохладно относятся к идее покупки бондов.

Шорт-интерес на NYSE, как показывает график, минимальный за последние 4 месяца. Это означает, что слабых рук уже осталось мало и, следовательно, дальнейший шортсквиз невозможен.

Одной из главных причин этого ралли был очень большой шорт-интерес по фондовым индексам и евро.

Полагаю, что ралли уже завершилось, и в ближайшие дни нас ждет движение вниз. Насколько оно будет сильным и продолжительным – зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация вокруг европейского долгового саммита.

Короткий взгляд на US Treasuries.

Похоже, что сейчас последует пробой из коридора вниз. Индекс Dow в понедельник тоже достиг важной технической цели. На шортокрыле 200-дневную МА не пробьешь! Нужен реальный спрос. Нужен реальный позитив от евросаммита.

Пока там даже при ближнем рассмотрении виден негатив.

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

Штаты попытались было в среду продолжить рост, но три дня роста подряд оказались не под силу быкам, S&P ушел в хорошую коррекцию к концу дня. В среду дно коррекции возможно будет дорисовываться в течение дня, однако представляется маловероятным, что падение разовьется во что-то значительно большее, пока нет достаточных оснований предполагать окончание тренда вверх. Поэтому в среду рынки должны повернуть на восстановление.

..............................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Откат у амеров получился, к 1222 по фсипу. В ноябре может быть выход к 1260-70, вряд ли выше, поэтому достаточно будет закрыть месяц примерно на текущих уровнях в районе 1230, чтобы сохранился хоть небольшой апсайд. Другой вопрос - а что им делать оставшиеся 4 торговых сессии? вот это если честно непонятно, фсип может сходить снова к 1250-55 и вернуться обратно, может сходить к 1196-1200 и вернутся к 1230... прогнозируемого движения не просматривается, если честно, есть только предположение, что отклонение от текущего уровня будет с возвратом к нему же.

Наши вчера тоже выполнили необходимые логические процедуры, вернувшись в моменте ниже уровней пятничного закрытия (мамба была -2.4% на 1446, но закрылась 1462), давая откупить шорты с хорошей прибылью. В принципе точно такие же рассуждения вызывает и наш рынок, 1460-70 по мамбе - хорошие уровни для закрытия месяца, но только непонятно, как мы будем двигаться еще 4 сессии. Поэтому проще всего предположить, что будем играть синхронно с амерами, пипс в пипс.

В понедельник мы предположили, что зона 1476-1491 по мамбе - для шорта (на этой неделе), с целью 1450, а зона 1405-1420 - для лонга, с целью 1460))). Ориентиры мне кажется пока работают. От лонга лучше играть на мой взгляд ниже пятничных уровней, а от шорта - значительно выше, в ноябре возможен выход в зону 1520-40 по мамбе.

.......................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

Во вторник фондовые индексы США закрылись с существенными потерями вблизи своих внутридневных минимумов. Поводом скорректироваться стала неясность в решении долговых проблем в Европе и слабая макростатистика. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в августе снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (прогноз: снижение на 3,6%), что говорит о сохраняющейся стагнации на рынке жилья. В октябре индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый компанией Conference Board упал до отметки 39,8 п. (прогноз: 46,1 п.) – минимум с марта 2009 года. В ходе торговой сессии индекс S&P-500 сохранил позиции как раз на ближайшем уровне поддержки – 1226 п., что пока не меняет текущих растущих тенденций.

Запланированный на среду саммит ЕС и лидеров еврозоны состоится, однако заседания министров финансов и экономики Евросоюза не будет. Почему? У политиков сохраняются разногласия о полномочиях и размерах EFSF, доле списаний греческого долга (предполагается, что размер списания составит 60% от номинальной стоимости), а также об объеме средств, необходимых для рекапитализации европейских банков. По сути, сегодняшний саммит ЕС может оказаться опять бесплодным. Его результаты будут обнародованы сегодня не ранее 22-00 мск.

Ожидания того, что частным инвесторам проведут принудительную «стрижку» государственных долгов Греции, может негативно сказаться на CDS и других сегментах финансового рынка. Тем не менее, курс евро относительно доллара не теряет позиций, оставаясь возле отметки 1,39. На этом фоне цены на нефть марки Brentсохраняют стабильность, торгуясь на уровне $110/барр.

Торги в среду на ММВБ мы ожидаем увидеть с небольшим снижением котировок ликвидных бумаг. Вчера вечером индекс ММВБ вернулся к поддержке на 1450 п., возле которой мы вновь увидели активность покупателей. Сегодня нам предстоит понять было ли вчерашнее снижение локальной коррекцией, или у нас есть шансы провалиться ниже. Пока что спекулянты сдерживают снижение, выкупая рынок на провалах, при этом, осознавая, что «медведи» просто испытывают их терпение. Продав остатки бумаг на росте, на сегодня лучше избрать тактику побыть вне рынка, чтобы оценить возможное направление его движения. Ключевой отметкой разворота индекса ММВБ вниз выступает уровень 1420. Пробой планки на 146 тыс. п. по фьючерсу РТС может вызвать волну продаж с целью на 141 тыс. п.

Polyus Gold International объявила, что откладывает допуск акций к торгам на LSE. ФСФР не усмотрела юридических нарушений в процедуре buy-back ГМК Норильский никель. Однако успокаиваться рано, так как г-н Дерипаска может продавить недовольство правительственной комиссии по стратегическим инвестициям.

0 0