0 0
638 посетителей

Блог пользователя RUSETFs

RUSETFs

1 – 10 из 141 2
RUSETFs 09.10.2020, 13:07

New - Еврооблигации развивающихся стран

RusETFsEdit

New - Еврооблигации развивающихся стран

Today

Стартовали торги нового БПИФ от ВТБ Инвестиции “Еврооблигации в евро смарт бета” с тикером VTBY. БПИФ инвестирует в еврооблигации индекса от МосБиржи RUEURAIF.

В составе VTBY будут еврооблигации в соответствии со страновой классификацией MCSI. По классификации развивающимися считаются 36 стран, среди которых Россия, ОАЭ, Китай и Корея.

📌Суммарные комиссии VTBY составляют 0.61%. Состоят из:

  • вознаграждение УК 0,42%
  • вознаграждение депозитарию 0.09%
  • иные расходы 0,1%

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости (тикер VTBYE). Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или минимальный объем торгов в 50 000 000 российских рублей.

Маркетмейкером фонда выступает “ВТБ Капитал Брокер”. Управляющей компанией является “ВТБ Капитал управление активами”, входящего в холдинг ВТБ. Депозитарием фонда является “ВТБ Специализированный депозитарий”. Аудитор “Мариллион”.

Страница фонда на RUSETFs

Больше интересного и оригинального материала вы найдете в блоге RUSETFS

1 0
Оставить комментарий
RUSETFs 28.09.2020, 15:53

3 новых ETF на МосБирже стали доступны обычным инвесторам

SBRI - экология, культура и корпорации

Новый БПИФ (аналог ETF) от Сбербанка “Сбер - Ответственные инвестиции”. Тикер SBRI. Инвестирует в акции индекса "РСПП Вектор устойчивого развития", российского аналога индексов ESG.

📍ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

📌Суммарные комиссии ESGR составляют 1%. Состоят из:

  • вознаграждение УК 0,7%
  • вознаграждение депозитарию 0,15%
  • иные расходы 0,15%

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости. Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане.

Страница фонда: https://rusetfs.com/etf/RU000A1024P8

Оригинал новости

SUGB - Среднесрочные госдолги

Стартовали торги нового БПИФ от Регион Инвестиции “Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)” с тикером SUGB. Инвестирует в облигации одноименного индекса от МосБиржи RUGBITR3Y.

В индекс на данный момент входит 6 выпусков ОФЗ: 25083, 25084, 26209, 26211, 26215 и 26220. Доходность к погашению для данных выпусков составляет от 4.67% до 4.99%.

📌Суммарные комиссии SUGB составляют 0.8%. Состоят из:

  • вознаграждение УК 0,45%
  • вознаграждение депозитарию 0.2%
  • иные расходы 0,15%

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости (тикер SUGBA). Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или минимальный объем торгов в 50 000 000 российских рублей.

Депозитарий и регистратор: Депозитарная компания "РЕГИОН"

Аудитор: Мариллион

Страница фонда на RUSETFs: https://rusetfs.com/etf/RU000A1020A8

Оригинал новости

OPNW - Готовый портфель на мир во главе с США

Стартовали торги нового БПИФ “Открытие - Всепогодный” с тикером OPNW. Инвестирует в акции всего мира посредством покупки международных ETF. В состав портфеля входят 5 классов активов по 20% каждый:

  1. SPDR S&P 500 ETF TRUST - акции США
  2. iShares MSCI Emerging Markets - акции развивающихся стран
  3. iShares U.S. Real Estate - недвижимость в США
  4. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond - облигации США
  5. SPDR Gold Shares - золото

Индекс фонда SPBOAW рассчитывается независимо Санкт-Петербургской биржей.

📌Суммарные комиссии OPNW составляют более 0.9%. УК берет себе 0,8% вне зависимости от СЧА. Остальные расходы зависят от СЧА:

  • СЧА < 50 000 000, то депозитарий берет 1.5, иные расходы 1.15
  • СЧА < 100 000 000, то депозитарий берет 0.85, иные расходы 0.65
  • СЧА < 250 000 000, то депозитарий берет 0.5, иные расходы 0.4
  • СЧА < 500 000 000, то депозитарий берет 0.3, иные расходы 0.25
  • СЧА < 1 000 000 000, то депозитарий берет 0.25, иные расходы 0.2
  • СЧА < 3 000 000 000, то депозитарий берет 0.16, иные расходы 0.15
  • СЧА < 5 000 000 000, то депозитарий берет 0.1, иные расходы 0.11
  • СЧА < 10 000 000 000, то депозитарий берет 0.07, иные расходы 0.09
  • СЧА > 10 000 000 000, то депозитарий берет 0.05, иные расходы 0.05

Справедливая стоимость паев фонда рассчитывается МосБирже по тикеру ONLYO. Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или минимальный объем торгов в 50 000 000 российских рублей.

Макрет-мейкер: Атон

Депозитарий и регистратор: Инфинитум

Страница фонда на RUSETFs: ttps://rusetfs.com/etf/RU000A1024K9

Оригинал новости

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 30.06.2020, 08:40

Новый ETF от Россельхозбанка

БПИФ (аналог ETF) от холдинга Россельхозбанк “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития”. Тикер ESGR 🌝 Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

📍ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

📝В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

📌Суммарные комиссии ESGR составляют 1,95%. Состоят из:

  • вознаграждение УК 0,8%
  • вознаграждение депозитарию 0,65%
  • иные расходы 0,5%

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости. Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Страница фонда https://rusetfs.com/etf/RU000A101R66

Рубрика новое от RUSETFS

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 22.05.2020, 18:45

RusETFs Новый фонд от Райффйзена на МосБирже

22 мая 2020 года на Московской Бирже стартовали торги паями нового БПИФа “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” под тикером RCMX.

Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

Целевой индекс

📌Специально для RCMX Московская биржа создала Индекс МосБиржи 15, в состав которого входят акции 15 наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. Он представляет собой версию Индекса голубых фишек, адаптированную с учетом требований нормативных актов Банка России к максимальной доле активов, приходящихся на одного эмитента.

🧮Методикой расчета Индекса МосБиржи 15 предусмотрено ограничение максимального веса ценных бумаг эмитента до 13% с поэтапным снижением веса до 9% к декабрю 2021 года.

🔎Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Спецификации фонда

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Для холдинга RCMX является первым БПИФом на МосБирже.

Комиссия за управление 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.4% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.

🔹Страница нового фонда на нашем сайте https://rusetfs.com/etf/RU000A101MF6

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 23.04.2020, 09:16

Все ETF в одной картинке

Ссылка на скринер ETF, если интересны характеристики конкретного ETF.

Читайте о ETF в @rusetfs (телеграм) или блог RUSETF

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 02.04.2020, 10:07

Истинный смысл ЦентроБанков

В рамках рубрики ЧтоГдеКогда для инвесторов прозвучал следующий вопрос от одного из инвесторов.

Какие цели Центральные Банки себе ставят и какими методами они их достигают?

Большинство голосов

Участники выбирали ответы среди нескольких пунктов. Мнения разделились.

  • Защита гос.интересов - 58%
  • Другое - 17%
  • Не знаю - 11%
  • Благо народа - 8%
  • ЦБ - коммерческий банк - 6%

Ответ знатока

Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является обеспечение ценовой стабильности, то есть поддержание годовой инфляции вблизи 4%. Источник: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/1...

Также надо помнить, что цб:

Инструментов достижения цели у ЦБ достаточно много. Основные инструменты, которыми обладает ЦБ, являются:

  • Ключевая ставка влияет на кредиты для банков
  • Норматив обязательных резервов влияет на обьем вкладов, которые могут выдать ЦентральныеБанки
  • Сделки РЕПО со своей ставкой позволяют краткосрочно поддерживать денежную ликвидность
  • Установка коэффициентов риска активов в собственности банков. Например, у ОФЗ может быть коэффициент 1, а у ВДО - 20. В итоге на 100к банк может взять 100 офз или всего лишь 5 ВДО. Этими коэффициентами цб также регулирует инвестиции банков.

Полный перечень обязанностей цб также можно прочитать на их сайте - https://www.cbr.ru/today/bankstatus/

Оригинал статьи

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 01.04.2020, 12:25

Вход в акции с защитой от внешних шоков

Вы очень сильно верите в перспективную компанию. Можно ли войти в позицию по акциям этой компании так, чтобы внешние стрессы рынка не влияли на вашу доходность?

Мнение большинства подписчиков сошлось на том, что нельзя. Посмотреть результаты опроса можно здесь.

Ответ автора

Правильный ответ - можно.

Возможно хеджирование риска посредством встречной продажи срочных инструментов на акции. Например, при покупке Российских акций возможна продажа фьючерсов MXI, MIX и RI. Но этот метод ограничен из-за конечного срока существования фьючерсов. Также не всем доступен срочный рынок, да и разбираться во фьючерсах может быть лень.

Альтернативным вариантом является продажа фондов на индекс рынка. Например, если мы верим в Тинькофф, то наши шаги будут следующими:

  • Покупаем акций Яндекса на 10 000
  • Продаем в шорт FXRL(SBMX, RUSE) на (бету яндекса к фонду)*10 000

Тогда доход позиции составит ровно альфа-доходность конкретного эмитента, а бета-доходность рынка взаимоуничтожится встречными активами. Полученные деньги от шорта можем вложить в Облигации, чтобы частично покрыть проценты за шорт.

Итоги всех ЧтоГдеКогда для инвесторов доступны здесь

Хотите принять участие в следующим ЧГК? Здесь рассказано, как они проходят!

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 30.03.2020, 12:21

[Облигации] Есть два стула

Провел я тут в телеграм-чате гипотетический опрос по fixed income. Результаты оказались интересны.

Вопрос

На рынке есть две облигации с одинаковыми доходностями к погашению. Рынок в спокойствии без стрессов. Купоны, номинал, эмитент одинаковые. Первая облигация с погашением через 3 месяца. Вторая облигация с погашением через 3 года. Какая выгоднее?

Результаты опроса

Результаты телеграм-опроса доступны в оригинальной статье.

Мой ответ

Есть основания считать, что первая облигация выгоднее.

Причина кроется в формулировке.

1)«Рынок спокоен» =>

2) Кривая бескупонной доходности находится в типичном выпуклом состоянии с подъмом справа =>

3) На рынке доходность длинных облигаций выше, чем коротких =>

4) Либо вторая слишком дорого стоит по отношению к рынку, либо первая недооценена к рынку =>

5) Надо брать первую облигацию, так как возможен дополнительный доход от корректировки доходности навстречу кривой

Вид бескупонной кривой в торговом терминале QUIK

На оси X — дюрация (грубо говоря, скорректированные даты погашений) На оси Y — эффективная доходность

Допустим, этой одинаковой доходностью облигаций было 5.6%. Тогда при наложении условий задачи на график будет ситуация, что одна из облигаций имеет доходность лучше рынка.

Итоги всех ЧтоГдеКогда для инвесторов доступны здесь

Хотите принять участие в следующем ЧГК? Здесь рассказано, как они проходят!

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 10.03.2020, 18:01

RusETFs При каких событиях ETF резко растут или падают?

ETF в первую очередь зависят от макроэкономической среды, будь то курсы иностранных валют или состояние страновых экономик. Каждый кризис уникален и может по-своему влиять на каждый ETF.

Мы собрали все случаи сильных движений в каждом ETF и нашли основные причины подобных движений. При этом каждое резкое движение ETF может быть вызвано как ростом, так и падением сопутствующего макропараметра. Бывают ситуации, что падают даже долларовые ETF при росте самого доллара. Для некоторых ETF возможно наличие противоречащих логике движений макропараметров, что указывает на необходимость индивидуального анализа каждого кризисного случая.

События, сопровождающие движение ETF

Анализ событий, сопровождающих резкие движения по ETF, доступен на RUSETFs на странице каждого ETF в блоках:

  • События, сопровождающие резкие падения фонда
  • События, сопровождающие резкие роста фонда

Пример событий при росте фонда FXGD

В двух блоках событий оцениваются сильные недельные движения ETF. Падение/рост считается сильным, если они превысили 1%. Как обычно, все доходности посчитаны в рублях, поэтому влияние валютных пар также включено в анализ.

Внимание, так как количество резких изменений за всю историю существования ETF ограничено и редко превышает 5 случаев. Точное количество резких падений/ростов можно узнать в сером квадратике в заголовке блока.

Если сильное движение произошло, то оценивается количество сопоставимых сильных движений среди макропараметров:

  • Валютная пара рубля к доллару
  • Валютная пара рубля к евро
  • Долларовая стоимость одного барреля нефти марки Brent
  • Российские акции по индексу IMOEX
  • Американские акции по индексу S&P500

На примере выше из 5 резких ростов фонда FXGD в 3 случаях наблюдались росты валютных пар. Данный факт означает, что FXGD подходит как защитный механизм против девальвации рубля. Также рост ETF наблюдался при волатильности в основных индексах акций. В 3 случаях FXGD рос в ответ на падение рынка акций, но однажды фонд рос одновременно с рынком акций.

Оригинал статьи.

0 0
Оставить комментарий
RUSETFs 10.03.2020, 12:21

Обновление на rusetfs

На RUSETFs вышло обновление (https://blog.rusetfs.com/posts/%D0%BE%D0%B1%D0%...):

-Автоматизировали анализ кризисов для каждого отдельного ETF.

-Сделали верхнее навигационное меню в блоге.

-Удалены из базы закрывшиеся фонды #FXUK, #FXAU, #FXJP.

-Переехали на поиск от YNDX, чтобы было меньше рекламы.

-Добавили поиск на всех страницах.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 141 2

Теги

AKEU (2)
AKNX (1)
ETF (2)
FXCN (2)
FXGD (1)
FXIT (2)
FXJP (1)
FXKZ (2)
FXMM (2)
FXRL (2)
FXUS (2)
MTEK (1)
RUSB (2)
TEUR (2)
TRUR (1)
TUSD (1)
VTBA (1)
VTBB (2)
VTBH (1)
VTBU (1)