С начала июня фьючерс индекса S&P 500 направился тестировать зону повышенных объемов 1305-1335, о чем я предупреждал в среду до открытия сессии. Падение 1 июня было очень амплитудным. Вчера, 2 июня фьючерс проколол цель на несколько единиц.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (5 минут)
Покупатели встречали фьючерс индекса S&P 500 (зеленые стрелки на рис.2) на уровнях 1308-1312, 1307-1304 в первой половине регулярной сессии , и в конце дня держали оборону уровня 1310 (см. 5-ти минутный график).
Вчера, объемы на нижних точках были более существенными, чем объемы на максимумах (красные стрелки на рис.2), что может свидетельствовать о преобладании (в денежном эквиваленте) покупателей. 2 июня быки (вероятно во главе с контролируемыми ФЕДом банками) выдержали оборону, но сегодня, до начала регулярной сессии фьючерс снова под зоной скопления повышенных объемов недели. Выиграют ли покупатели этот раунд, на мой взгляд, маловероятно.
Я придерживаюсь своего прогноза от 24 мая, в котором я предположил большую вероятность движения фьючерса индекса S&P 500 в зону 1283-1243. Направленность и амплитудность этого движения будет возможно прогнозировать наблюдая за объемами на минимумах и максимумах дня, а также за реакцией цены на объемы. В случае активизации покупателей возможны резкие отскоки вверх. После пробития, вероятен тест уровня (зеленая линия на графике) 1304,76 (снизу вверх).
Будьте внимательны. Анализируйте движение цены и сосредоточение объемов.
Вывод. Общее направление вниз. Приоритет продажам. Возможны резкие отскоки от уровней в случае активизации покупателей.
Как я писал в комментариях ранее, всем кто купил по моей рекомендации акции Level 3 Communications Inc. (LVLT) предлагаю поставить стоп на уровне 2,16.
Рис.1. Level 3 Communications Inc. (LVLT) (5-ти минутный график)
Возможна докупка в зоне 2,17 -2,22. Будьте бдительны. Ищите большого покупателя на графике, в стакане и ленте.
Вчера 31 мая фьючерс индекса S&P 500 до начала регулярной сессии на американских фондовых площадках вышел с нисходящего коридора более чем на 10 единиц и закрепился в конце дня.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
В начале сессии продавцы питались вернуть фьючерс во внутрь коридора. Поддержку медведям оказали негативные новости относительно снижения Чикагского индекса PMI (отражает уровень Чикагской здоровой среды в бизнесе) и уверенности потребителей. Эти новости были быстро отыграны.
Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 минут)
Большого сопротивления движению вниз не было (как и азарта продавцов), что хорошо видно выше, на 30 минутном графике.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (1 минута)
Но достаточно было встретить фьючерс индекса S&P 500 объемом всего 13 тысяч (в 3 разы больше среднего) на уровне 1333,25 пунктов, что бы развернуть рынок вверх.
Этот сетап в теории Volume Spread Analysis (VSA) называется кульминацией продаж. Он был бы более весомым, если бы мы его увидели на большем таймфрейме (хотя бы на 30 М).
На таких незначительных объемах в нижней точке фьючерс делеко не уйдет. Для дальнейшего движения вверх S&P 500 будет вынужден искать мошных покупателей ниже.
Закрепление вне коридора создает предпосылки движению фьючерса вверх. Но, я более склонен прогнозировать движение вверх лишь после теста области 1334-1310. На дне отката ищем "стоп вольюм", покупки на объемах выше среднего и входим в лонг* в сильные акции.
Вывод. Фьючерс индекса S&P 500 вышел из нисходящего коридора. Сегодня вероятен тест области 1334-1310.
Примечание.* Говоря о покупках (входах в лонг), я понимаю покупки не фьючерса индекса S&P 500, а акций, которые сильнее рынка. Рост S&P 500 (после теста зоны повышенных объемов) будет создавать условия роста сильных акций. Торговля самим фьючерс индекса S&P 500 более рискованна и менее оправданна в текущей ситуации.
Общий алгоритм таков:
1) анализ общей картины рынка
2) выбор сильных ( в случае более вероятного роста S&P 500) или слабых акций
3) наблюдение за выбранными акциями с целью выявления мощного покупателя или продавца
Предлагаю обратить внимание на акции Rite Aid Corp. (RAD).
Рис.1. RAD (дневной график, авторская разметка)
Рис.2. RAD (динамический дневной график)
После двухнедельного снижения, акции сети аптек Rite Aid Corp. возможно нашли покупателя. Вход в лонг можно искать после закрепления выше 1,09. Пробитие сопротивления должно произойти на объемах выше среднего, после пробития нужно убедится в наличии покупателя.
В начале недели фьючерс индекса S&P 500 на радость приверженцев технического анализа намеревался сходить к нижней линии канала, но не смог преодолеть круглую цифру 1300. Даже более того, фьючерс индекса широкого рынка так и не дойдя к фигуре на 2,5 единицы, вернулся вверх. Это был бычий сигнал. Если инструмент не может дойти до заданной цели (сопротивления, поддержки), то вероятность движения в противоположную сторону увеличивается.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 М)
Бычий сигнал усилился в среду. После новостей о резком снижении заказов на товары длительного пользования* фьючерс индекса S&P 500 на открытии регулярной сессии неожиданно нашел множество покупателей, которые и вели рынок к верхней границе наклонного канала три дня, подпитывая его на откатах.
Протестировав верхнюю границу канала, фьючерс покорно возвратился внутрь, давая надежду медведям. Но смущает отсутствие продавцов на вершине. Риск шортить во второй половине регулярной сессии в пятницу, перед продолжительными выходными (в понедельник в США «День Памяти») умерил аппетиты грейдеров. Движение вниз, к нижней границе канала, вероятно. Предстоящие выходные создали дополнительные риски на шорт фьючерс индекса S&P 500 в пятницу, но принимая во внимание возможность, выставить короткий и в тоже время обоснованный стоп, такой риск может быть оправдан.
Вероятности движения фьючерс индекса S&P 500 внутрь канала и его пробития вверх почти равны. В случае пробития верхней границы канала, фьючерс выйдет из зоны повышенных объемов, что усилит вероятность движения вверх. Ждем открытия во вторник. Обращаем внимание на объемы.
Примечание
* Заказы на товары длительного пользования (без учета транспортировки и заказов оборонной промышленности) упали на 1,5 %, опровергнув ожидания роста на 0,6%. Эту новость можно интерпретировать и как медвежью для доллара, и таким образом бычью для рынка акций. Можно также рассуждать о том, что если все так плохо с заказами, то не за горами новые программы количественного снижения. Но как ни крути, падение заказов должно сократить доходы производителей, и если цифры заказов на товары верны, то эта новость еще должна отыграть по медвежьи. Как писал дедушка Джесси Ливермор: «манипуляция на бирже возможна лишь на коротком временном отрезке».
Вчера фьючерс индекса S&P 500 открывшись с большим гэпом вниз (12,7 пункта) простоял в рэндже до конца сессии. Это притом, что не было серьезных медвежьих новостей для рискованных активов. Объемы снижения были средние. По теории Volume Spread Analysis (VSA) в будущем вероятен тест зоны 1243-1275. Но сначала, очень вероятно движение фьючерса индекса S&P 500 к верхней границе канала. Вероятности его пробития, или отскока будем анализировать при достижении наклонной границы.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 М)
Заглянув во внутрь дня можем наблюдать, что медвежьи объемы немножко внушительнее. Но это не значит, что будем падать. Исходя из доминирования спекулятивных игроков на рынке, движение будет нервным. Сегодня, до открытия сессии фьючерс растет на положительных новостях из Германии. Лучше прогнозов и предыдущих значений оказались цифры индекса делового климата и оценки текущей ситуации в Германии. Впереди информация о продажах нового жилья в США. Думаю, что эта новость решит все вопросы на сегодня. В случае движения к верхней границе нисходящего канала рекомендую искать входы на шорт.
За прошедшую неделю 16-20 мая фьючерс индекса S&P 500 сначала во вторник сходил к 1316, обновив минимум, затем направился к верхней границе нисходящего канала намеченного нами ранее. Наибольшие объемы зафиксированы 17 мая во вторник, когда фьючерс покупатели развернули вверх и 23 мая в пятницу – уже продавцы вернули индекс во внутрь канала. Объемы на лоу (вторник) и хаях (пятница) почти одинаковы, что не дает четких обоснований для движения фьючерса. Но анализ объемов в сочетании с движением цены внутри канала свидетельствует о большей агрессивности покупателей, которые предприняли покупки, не давая фьючерсу протестировать нижнюю границу канала. Следует также учесть, что рынок развернули вверх после плохих новостей строительной индустрии США.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
Заглянув во внутридневные баталии на графике М 30 можем предположить о большой осторожности игроков, в особенности медведей, присущую больше “рыночной толпе”. 20 мая медведи уверенно с открытия сессии вернули фьючерс во внутрь канала и в зону скопления больших объемов месяца (зеленый цвет на графике), но силы медведей не хватило, чтобы выйти из этой зоны вниз. Поохотившись за деньгами приверженцев пробойной стратегии (проколов на 0,25 пункта лоу дня) “кукловоды” развернули фьючерс вверх. Из месячной зоны больших объемов мы вышли в пятницу, но мощные продавцы должны были продемонстрировать свою силу на хаях дня, где S&P 500 куролесил с12:30 до14:30 по Восточному времени США. Амплитудное движение вниз на приличных объемах началось только в 15:30.
Вчера фьючерс индекса S&P 500 преодолел важное сопротивление – лоу 5 мая, когда были зафиксированы последние высокие объемы. Но потом, фьючерс развернулся и закрылся на линии этого сопротивления. Нужен еще один удар вниз, чтобы собрать стопы тех, кто покупал 5 мая.
Сегодня фьючерс протестировал вчерашний максимум, но выше не прошел. Исходя из роста европейских фондовых индексов, можно предположить о росте S&P 500 на открытии торгов. Важным сопротивлением будет выступать зона повышенных объемов за месячные период (отображена на 30 минутном графике зеленым цветом). При достижении этой зоны и разворота фьючерса вниз рекомендую искать входы на шорт, так как вероятность его снижения велика. В случае похода ниже лоу очень вероятно срабатывание стоп-лосов и резкой свечи вниз.
Акции Level 3 Communications Inc. (LVLT) в среду 11 мая пробили сопротивление, и образовался сетап для входа в лонг. Поскольку я не обсуждал условия входа в рынок на страницах этого форума, то я намерен продемонстрировать это на примере LVTL.
Предпосылками для входа в лонг были:
пробитие сопротивлений (годового и вершины последнего высокообъемного бара);
акция продемонстрировала силу относительно рынка;
акция сделала откат, создав точку захода с риском около 10 центов.
Минусы сделки (для перфекционистов):
на дне отката (в среду 11:30 – 12:30) я бы хотел видеть большие объемы, которые бы подтвердили наличие мощного покупателя (как во вторник в 11:00) .
Вчера фьючерс американского рынка S&P500 вновь пытался опуститься ниже зоны повышенных объемов (1325 – 1337) нарисовав фигуру тест по VSA. Но в этот раз объемы были ниже, что может сигнализировать об истощении покупателей.
Движение фьючерса вверх будет более вероятным после уверенного преодоления сопротивления зоны повышенных объемов 1351 во время основной сессии. Соответственно, движение вниз будет более убедительным после преодоления поддержки 1325. В рамках зоны 1325 – 1351 лучше удержатся от торгов.
Анализ фьючерса произведен состоянием на 5 часов (по Восточному времени США). Это не призыв к действию, а обоснование вероятного хода событий исходя из теории VSA.
Оставить комментарий
