0 0
34 комментария
22 287 посетителей

Блог пользователя Василий Карабын

VSA. Анализ цены и объемов фьючерса индекса S&P 500

Блог о свинг-трейдинге методом Volume Spread Analysis (VSA)
1 – 10 из 141 2
Василий Карабын 22.11.2011, 21:58

Институциональные игроки отдыхают!

Фьючерс индекса S&P 500

17 ноября треугольник был пробит вниз. На этой неделе падение немного остановилось и в этой точке, очень важен прогноз дальнейшего движения цены.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

График фьючерса индекса S&P 500 свидетельствует о игнорировании фондового рынка инстициональными игроками. Если б падение должно было остановится, то объемы торгов были бы значительно больше.

Предположение о отсутствии крупных игроков подтверждается и на мелких таймфреймах.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (5-ти минутный график)

На минимумах графика цены, объемы не большие. Значительные объемы торгов появляются только после формирование разворотной фигуры. Это свидетельствует о преобладании спекулянтов на рынке. Они играют, как правило, на новостях, и их действия спрогнозировать очень трудно.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 10.10.2011, 22:15

Фьючерс индекса S&P500. Движение к верхней границе канала

Фьючерс индекса S&P500 приблизился к верхней границе нисходящего канала.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

После предидущих двох касаний велика вероятность пробоя границы канала. Но также присутствует вероятность формирования Ап-траста, по аналогии с 31.05-1.06.2011г.

Ответ на этот вопрос может быть определен после пробития фьючерсом индекса S&P 500 зоны повышенных объемов сентября – 1183-1190.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (часовой график)

Крайне важно также то, как и на каких объемах закроются сегодняшние торги.

С уважением,

Василий Карабын.

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 23.09.2011, 00:35

Фьючерс индекса SP 500. Репортаж с поля боя

Возросшая волатильность рынка и неопределенность ситуации побудила меня написать о некоторых аспектах происходящего на рынке.

За два дня после заседания ФОМС и старта программы Твист фьючерс индекса S&P500 упал почти на 7 %. Пройден минимум 22 августа, до минимума 9 августа (1077) осталось около 30 пунктов. Многие аналитики прогнозируют отскок. А о чем “молчат” объемы?

Именно молчат, потому что на локальных минимумах не зафиксировано объемов, характерных при развороте трендов. Крупные торговцы пока не покупают, и для нашего депозита лучше уважать их выбор. Ситуация конечно же может измениться, но пока покупок нет. Более того, объемы в 14:23 и 15:58 свидетельствуют о продажах. Но шортить (свинг-трейдерам) уже поздно. Потенциал прибыли не велик, риск разнонаправленных движений – огромен. Ждем. Вероятней всего, что индекс протестирует минимум 9 августа.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (минутный и дневной графики)

Фьючерс американских 10-ти летних облигаций (10-Year U.S. Treasury Note Futures) обновил максимум, но не смог удержаться выше сопротивления. Это бычий признак для рынка акций. Но он явно не достаточен для открытия лонгов. Факт возврата цены облигаций ниже уровня сопротивления является предостережением для медведей на рынке акций.

Рис.2. Фьючерс 10-ти летних американских облигаций (дневной график)

Вывод. Покупок фьючерса индекса S&P500 нет. Ждем.

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 26.08.2011, 14:44

Текущая ситуация на рынке

Фьючерс индекса S&P500 после уверенного роста в начале недели, вчера (четверг) снизился к 1157 пунктам. Объем четверга при падении фьючерса был больше чем объемы дней с восходящими барами, что должно насторожить быков и приободрить медведей.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P500 (дневной график)

Заглянем во внутрь вчерашнего бара. Максимальные объемы зафиксированы и на вершинах и на минимумах ценового диапазона. Это свидетельствует о том, что текущий ценовой диапазон устраивает большинство крупных игроков, и они не выпустят цену за его пределы до выступления Бернанке в Джексон Хоуле.

На минимумах откатов объемы повышались, но это не те объемы, которые должны быть в начале амплитудного движения. Если же делать ставку на сегодняшний интрадей, то можно искать сетапы для входа в лонг.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P500 (5-ти минутный график)

Вывод о зажатии рынка в диапазон подтверждает и график 30-летних облигаций. Объемы на этом графике синхронно повышались при формировании ценой облигаций локальных минимумов и максимумов.

Рис.3. 30-летние казначейские облигации США (5-ти минутный график)

Очень четкий сетап для входа в лонг был сформирован вчера фьючерсом золота. Сетап для входа в лонг был очень надежен и давал возможность войти в сделку с коротким стопом и большим потенциалом прибыли. Вход в лонг по золоту сегодня, более опасный (поскольку стоп большой).

Рис.4. Фьючерс золота (5-ти минутный график)

Ждем выступления Бена Бернанке. Анализируем объемы. Лонги на следующий день НЕ ОСТАВЛЯТЬ!!!

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 23.08.2011, 13:37

Фьючерс индекса S&P500. Анализ текущей ситуации

Фьючерс индекса S&P500 в понедельник уверенно рос в первой половине дня и упал к отметке 1124 во время регулярной сессии. Таким образом, дневная свеча закрылась на уровне закрытия предыдущей недели.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P500 (5-ти минутный график)

На первый взгляд не произошло ничего примечательного, рынок на дневном графике не продвинулся, а явление смены направления после открытия регулярной сессии наблюдается часто и не должно являться сюрпризом. Необычным, в понедельник был объем сделок. Первое на что нужно обратить внимание – крайне низкий объем на вершине отката в 13:00-13:20 за средневосточным временем США. Если все так плохо, о чем пишут множество аналитиков, почему так мал объем в такой подходящей зоне для открытия коротких продаж? Может не все так плохо?

Второе. В последние 15 минут сессии объем сделок составил 224457, что составляет более 8% дневного объема и в 6 раз превышает средний объем для 15-ти минутного графика. Очень вероятно, что в конце регулярной сессии, низкие цены стали интересными крупным покупателям.

После таких событий в понедельник, фьючерс сегодня растет. Но это рост вне регулярной сессии. Маловероятно, что до открытиия регулярных торгов фьючерс S&P500 сможет поднятся выше максимума понедельника. Ждем открытия регулярной сессии, анализируем изменения объемов и движение цены.

Что будет в пятницу в Джексон Хоуле мы не знаем, но есть люди, которые знают и уже предпринимают торговые действия. Увидить эти действия на графике цены и объемов главная задача метода Volume Spread Analysis.

Более подробно о теории Volume Spread Analysis и текущей ситуации на рынке сегодня в 20:00 на вебинаре.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 25.06.2011, 19:16

Коррида для быков. Итоги недели.

Неделя с 20 по 24 июня повысила цену фьючерса индекса S&P 500 лишь на 2 пункта по сравнению с прошедшей неделей. Объемы сделок немного снизились (11,5 млн.), но все же остаются выше средних значений. Фьючерс индекса S&P 500 флэтообразно продвигается к сильной наклонной поддержке, одновременно тестируя зону повышенных объемов.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (недельный график)

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

S&P 500 повышаясь в понедельник и вторник, создал предпосылки для входа в лонг, для апологетов классического технического анализа пробив максимумы свечей 9 и 14 июня. Но в среду 22 июня для быков началась коррида – фьючерс индекса S&P 500 опустился на 8 пунктов, продолжив снижение в четверг. Объемы на максимумах недели (вторник – среда) были средние, стратегических продавцов не зафиксировано. Примечательный день оказался в четверг 23 июня. Объем вырос к 3,3 млн., что выше в 1,65 раза от полугодового объема. Свече едва не дойдя к минимуму июня, закрылась в верхней четверти, что могло б свидетельствовать о бычьих настроениях. Заглянем внутрь свечи.

Рис.3. Фьючерс индекса S&P 500 (30-ти минутный график)

Рис.4. Фьючерс индекса S&P 500 (15-ти минутный график дельты)

Рис.5. Фьючерс индекса S&P 500 (15-ти минутный график дельты)

Максимальные объемы зафиксированы в первый и последний часы регулярной сессии. В нижней точке графика объем выше среднего, но после разворота амплитудное движение вверх сопровождалось лишь средними объемами. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, поскольку этот день может быть очень важным в прогнозировании развития движения фьючерс индекса S&P 500, обратимся к графику разницы покупок и продаж, так называемом графике дельты.

График дельты свидетельствует о том, что даже в низшей точке снижения преобладали продажи (поймали медведей), после разворота вверх преобладали покупки, но общая дельта регулярной сессии оказалась немного выше нуля, то есть покупки лишь уравновесили продажи. Таких покупок, на мой взгляд, недостаточно для разворота рынка вверх, но возможно движение индекса к верхней границе зоны повышенных объемов 1343. На пути к 1343 нужно преодолеть сопротивление, построенное по вершинам баров 2.05, 1.06 - 1323-1325. Предполагаю дальнейшее боковое движение в рамках широкой зоны повышенных объемов.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 20.06.2011, 11:24

Итоги недели

Фьючерс индекса S&P 500 приближается к нижней границе зоны повышенных объемов 1243. Немного ниже проходит мощная поддержка, сформирована минимумами марта 2008 г., июля и августа 2009 г.

Объемы торгов на прошедшей недели выросли к 14 млн., что в 1,5 раза выше средних значений. Наибольший дневной объем (3,6 млн.) зафиксирован 15.06 в среду, когда фьючерс интенсивно снижался.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (недельный график)

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30-ти минутный график)

Снижение индекса происходит в канале. Не зафиксировано ни позиционных продавцов, ни позиционных покупателей. Объемы резко возрастают только на новостях или тогда, когда разворот очевиден. Объемы снижения более существенные, чем объемы роста. Канал несколько раз расширялся вниз, что также свидетельствует о слабости покупателей.

Предполагаю дальнейшее снижение фьючерса индекса S&P 500 в канале, то есть с коррекциями вверх.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 14.06.2011, 11:48

Итоги недели

В течение прошедшей недели фьючерс индекса S&P 500 после остановки у верхней границы зоны повышенных объемов 1283-1243 6-7 июня, в среду 8 июня уверенно вошел в целевую зону. В четверг 9 июня фьючерс индекса S&P 500 вновь протестировал верхнюю границу зоны (на этот раз снизу) и в пятницу направился вовнутрь.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 минут)

30 минутный график фьючерс индекса S&P 500 свидетельствует о преобладании на рынке интрадейных игроков, на что указывают большие объемы перед закрытием регулярной сессии. Также следует отметить факт роста объемов не на вершинках и низинках, а только тогда, когда разворот становился очевидным.

Рис.3. Фьючерс индекса S&P 500 (5 минут)

В понедельник появились первые признаки стратегических продавцов (см 5-ти минутный график).

После такого целенаправленного снижения вероятен откат к максимуму понедельника. Это сопротивление весомо, поскольку здесь зафиксированы повышенные объемы сделок в июне. В случае пробития сопротивления 1271 возможно срабатывание стопов тех, кто шортил от этого уровня в понедельник. Вероятен шип на пробитии этого сопротивления. Дальнейшее направление движения, возможно определить, только наблюдая за объемами и лентой в момент пробития сопротивления.

Вывод. Тренд вниз. Во вторник вероятно движение к сопротивлению 1271.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 08.06.2011, 23:11

Фьючерс индекса S&P 500 сегодня

Движемся по сценарию от 24 мая.

Вошли в зону повышенных объемов.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 04.06.2011, 23:19

Один день вверх, три дня вниз. Итоги недели.

В последний день мая фьючерс индекса S&P 500 двинулся за стопами медведей, поверивших в незыблемость верхней границы нисходящего канала. Этот отчаянный рывок вверх закрыл майскую свечу выше середины, создавая надежду быкам. Но уже в первый день июня началось амплитудное движение вниз, которое пробило минимум мая и большую фигуру 1300.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Технически можно говорить о расширении коридора. По теории Volume Spread Analysis (VSA) мы идем тестировать зону проявления мощных покупателей 15-16 марта. Зона довольно широка: 1284-1243. В случае повторного проявления мощных покупателей, имеем шансы увидеть беспрецедентное шоу господина Бернанке под названием “последний рывок QE2”. Если зона будет пробита, будем искать покупателей ниже, вероятно намного ниже.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (5 минут)

Наша цель (зона повышенных объемов) близка и нет видимых преград к ее достижению. Но поскольку позиционных продавцов мало, то снижение будет малоамплитудным, возможно с корекциями.

Вывод. Направление вниз. Цель 1284-1243. Конфигурация движения будет во многом зависеть от новостного фона.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 141 2