0 0
34 комментария
22 287 посетителей

Блог пользователя Василий Карабын

VSA. Анализ цены и объемов фьючерса индекса S&P 500

Блог о свинг-трейдинге методом Volume Spread Analysis (VSA)
1 – 10 из 131 2
Василий Карабын 23.08.2011, 13:37

Фьючерс индекса S&P500. Анализ текущей ситуации

Фьючерс индекса S&P500 в понедельник уверенно рос в первой половине дня и упал к отметке 1124 во время регулярной сессии. Таким образом, дневная свеча закрылась на уровне закрытия предыдущей недели.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P500 (5-ти минутный график)

На первый взгляд не произошло ничего примечательного, рынок на дневном графике не продвинулся, а явление смены направления после открытия регулярной сессии наблюдается часто и не должно являться сюрпризом. Необычным, в понедельник был объем сделок. Первое на что нужно обратить внимание – крайне низкий объем на вершине отката в 13:00-13:20 за средневосточным временем США. Если все так плохо, о чем пишут множество аналитиков, почему так мал объем в такой подходящей зоне для открытия коротких продаж? Может не все так плохо?

Второе. В последние 15 минут сессии объем сделок составил 224457, что составляет более 8% дневного объема и в 6 раз превышает средний объем для 15-ти минутного графика. Очень вероятно, что в конце регулярной сессии, низкие цены стали интересными крупным покупателям.

После таких событий в понедельник, фьючерс сегодня растет. Но это рост вне регулярной сессии. Маловероятно, что до открытиия регулярных торгов фьючерс S&P500 сможет поднятся выше максимума понедельника. Ждем открытия регулярной сессии, анализируем изменения объемов и движение цены.

Что будет в пятницу в Джексон Хоуле мы не знаем, но есть люди, которые знают и уже предпринимают торговые действия. Увидить эти действия на графике цены и объемов главная задача метода Volume Spread Analysis.

Более подробно о теории Volume Spread Analysis и текущей ситуации на рынке сегодня в 20:00 на вебинаре.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 29.07.2011, 12:55

Цикл статей о VSA. Статья 4. Volume Spread Analysis в комплексе со свечным анализом

  • Введение в свечной анализ
  • Подобия и отличия
  • Молот и перевернутый аптраст
  • Падающая звезда и аптраст
  • Поглощение и подтверждение объемом
  • Выводы

Введение в свечной анализ. Японские свечи, как способ представления динамики цены, своими корнями уходят в 18 век. Уже тогда в Осаке функционировала биржа риса, на полу которой заключались фьючерсные контракты (пустые рисовые купоны). Известны трактаты Сокью Хонма из Сакаты о методах рыночной торговли, датированные 1700 годом. Его считают основоположником свечных графиков.

В западную биржевую практику свечные графики вошли в прошлом столетии благодаря книгам Стива Нисона и Грегори Морриса.

Подобия и отличия. На первый взгляд между элементарными фигурами Volume Spread Analysis и моделями японских свечей много общего. Действительно, молот очень напоминаетперевернутый аптраст, илиперевернутый псевдо аптраст, а падающая звезда – аптраст, псевдо аптраст. Главное отличие в том, что метод VSA акцентирует внимание трейдера на изучение объема. В свечном анализе параметр объема не рассматривается. Сравнение фигур VSA с эталонными свечами свечного анализа будет способствовать более четкой и быстрой идентификации элементарных ячеек Вайкоффа на графиках цены и объемов.

Читать дальше

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 20.07.2011, 00:07

Цикл статей о VSA. Статья 3. Фигуры слабости в Volume Spread Analysis

Фигуры слабости в Volume Spread Analysis

  • Слабость на восходящих барах
  • Слабость на нисходящих барах

В предыдущей статье мы рассмотрели фигуры силы, которые чаще всего нам нужно уметь диагностировать перед покупкой инструмента. Умение правильно определить фигуры слабости, позволит нам вовремя выйти из позиции лонг, сохранив прибыль. Высшим мастерством будет вход в позицию шорт после определения слабости на рынке. Слабость можно увидеть, как на восходящих, так и на нисходящих барах. Только на нисходящих барах продают большинство трейдеров, а вот умение определить слабость на восходящих барах даст вам большое преимущество перед так называемой “рыночной толпой”.

Слабость на восходящих барах

Слабость «Б» (Weakness "B")

Бар «Слабость Б» – это всегда ап бар, для которого характерен узкий и очень узкий спрэд (чем уже, тем надежнее признак). Закрытие в нижней трети, или середине бара (чем ниже, тем лучше). Объем высокий, или очень высокий (чем выше, тем надежнее признак слабости).

Читать статью полностью

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 15.07.2011, 16:46

Фьючерс индекса S&P500. Стратегический взгляд

Изучая график фьючерса индекса S&P500 с позиций Volume Spread Analysis можно, с высокой долей вероятности, предполагать, что начиная с конца марта, мы находимся в периоде аккумуляции.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Подтверждением этому является успешный тест зоны повышенных объемов в конце июня – начале июня. Вопрос в другом, будит ли еще один тест зоны 1240-1260, или оттолкнувшись от уровня 1300 начнется ралли. Ответ на этот вопрос мы увидим в ближайшие дни, поскольку начался период отчетов. Предполагаю, что мы имеем 0,5-0,6 вероятности того, что ралли начнется без возвращения к 1240. В пользу такого сценария свидетельствует Перевернутый Аптраст (Reverse Up-thrust) 12 июля. Продолжительность фазы накопления на текущий момент составляет около 3,5 месяцев, в 2010 году аккумуляция происходила 3 месяца 10 дней; не было только “вытряхивания слабых держателей” резким проколом зоны повышенных объемов (по аналогии с 29.06-06.07 2010 г).

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график). Фаза аккумуляции 2010 г.

Вывод. Присутствует значимая вероятность того, что период аккумуляции близок к завершению. Предполагаю кратковременное движение вверх. Для более продолжительных инвестиций, ждем вытряхивания "слабых" покупателей резким движением вниз. Предлагаю уже начинать искать сильные акции для входа в лонг после вытряхивания "пасажиров".

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 13.07.2011, 14:53

Цикл статей о VSA. Статья 2. Фигуры силы в Volume Spread Analysis

  • Сила на восходящих барах
  • Сила на нисходящих барах

Один из самых главных вопросов, который должен задавать себе трейдер - это вопрос о том, сильный или слабый рынок на текущий момент времени. Говоря о силе, мы подразумеваем готовность рынка к повышению, а говоря о слабости – к снижению. В системе понятий VSA не может быть сильного снижения или слабого повышения. Сила - это всегда готовность к повышению независимо от амплитуды движения инструмента вверх, и наоборот, слабость – это готовность к снижению инструмента.

Сначала мы разберем бары (свечи), параметры которых более характерны для сильного рынка.

Силу рынка мы можем увидеть как на восходящих, так и на нисходящих барах.

Читать статью полностью

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 06.07.2011, 14:53

Цикл статей о VSA. Статья 1. Введение в Volume Spread Analysis.

Приглашаю прочесть мою первую статью из цикла статей о VSA здесь.

Этот пост создан с целью создания площадки для обсуждения статьи "Введение в Volume Spread Analysis".

Приглашаю всех желающих высказать свои комментарии, пожелания, замечания.

Спасибо.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
5 комментариев
Василий Карабын 04.06.2011, 23:19

Один день вверх, три дня вниз. Итоги недели.

В последний день мая фьючерс индекса S&P 500 двинулся за стопами медведей, поверивших в незыблемость верхней границы нисходящего канала. Этот отчаянный рывок вверх закрыл майскую свечу выше середины, создавая надежду быкам. Но уже в первый день июня началось амплитудное движение вниз, которое пробило минимум мая и большую фигуру 1300.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Технически можно говорить о расширении коридора. По теории Volume Spread Analysis (VSA) мы идем тестировать зону проявления мощных покупателей 15-16 марта. Зона довольно широка: 1284-1243. В случае повторного проявления мощных покупателей, имеем шансы увидеть беспрецедентное шоу господина Бернанке под названием “последний рывок QE2”. Если зона будет пробита, будем искать покупателей ниже, вероятно намного ниже.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (5 минут)

Наша цель (зона повышенных объемов) близка и нет видимых преград к ее достижению. Но поскольку позиционных продавцов мало, то снижение будет малоамплитудным, возможно с корекциями.

Вывод. Направление вниз. Цель 1284-1243. Конфигурация движения будет во многом зависеть от новостного фона.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 01.06.2011, 12:04

Фьючерс индекса S&P 500 сегодня

Вчера 31 мая фьючерс индекса S&P 500 до начала регулярной сессии на американских фондовых площадках вышел с нисходящего коридора более чем на 10 единиц и закрепился в конце дня.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

В начале сессии продавцы питались вернуть фьючерс во внутрь коридора. Поддержку медведям оказали негативные новости относительно снижения Чикагского индекса PMI (отражает уровень Чикагской здоровой среды в бизнесе) и уверенности потребителей. Эти новости были быстро отыграны.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 минут)

Большого сопротивления движению вниз не было (как и азарта продавцов), что хорошо видно выше, на 30 минутном графике.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (1 минута)

Но достаточно было встретить фьючерс индекса S&P 500 объемом всего 13 тысяч (в 3 разы больше среднего) на уровне 1333,25 пунктов, что бы развернуть рынок вверх.

Этот сетап в теории Volume Spread Analysis (VSA) называется кульминацией продаж. Он был бы более весомым, если бы мы его увидели на большем таймфрейме (хотя бы на 30 М).

На таких незначительных объемах в нижней точке фьючерс делеко не уйдет. Для дальнейшего движения вверх S&P 500 будет вынужден искать мошных покупателей ниже.

Закрепление вне коридора создает предпосылки движению фьючерса вверх. Но, я более склонен прогнозировать движение вверх лишь после теста области 1334-1310. На дне отката ищем "стоп вольюм", покупки на объемах выше среднего и входим в лонг* в сильные акции.

Вывод. Фьючерс индекса S&P 500 вышел из нисходящего коридора. Сегодня вероятен тест области 1334-1310.

Примечание.* Говоря о покупках (входах в лонг), я понимаю покупки не фьючерса индекса S&P 500, а акций, которые сильнее рынка. Рост S&P 500 (после теста зоны повышенных объемов) будет создавать условия роста сильных акций. Торговля самим фьючерс индекса S&P 500 более рискованна и менее оправданна в текущей ситуации.

Общий алгоритм таков:

1) анализ общей картины рынка

2) выбор сильных ( в случае более вероятного роста S&P 500) или слабых акций

3) наблюдение за выбранными акциями с целью выявления мощного покупателя или продавца

4) поиск точки входа с наименьшим риском

5) сопровождение сделки

6) фиксация прибыли

0 0
Оставить комментарий
Василий Карабын 24.05.2011, 14:27

Фьючерс индекса S&P 500 сегодня

Вчера фьючерс индекса S&P 500 открывшись с большим гэпом вниз (12,7 пункта) простоял в рэндже до конца сессии. Это притом, что не было серьезных медвежьих новостей для рискованных активов. Объемы снижения были средние. По теории Volume Spread Analysis (VSA) в будущем вероятен тест зоны 1243-1275. Но сначала, очень вероятно движение фьючерса индекса S&P 500 к верхней границе канала. Вероятности его пробития, или отскока будем анализировать при достижении наклонной границы.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 М)

Заглянув во внутрь дня можем наблюдать, что медвежьи объемы немножко внушительнее. Но это не значит, что будем падать. Исходя из доминирования спекулятивных игроков на рынке, движение будет нервным. Сегодня, до открытия сессии фьючерс растет на положительных новостях из Германии. Лучше прогнозов и предыдущих значений оказались цифры индекса делового климата и оценки текущей ситуации в Германии. Впереди информация о продажах нового жилья в США. Думаю, что эта новость решит все вопросы на сегодня. В случае движения к верхней границе нисходящего канала рекомендую искать входы на шорт.

С уважением,

Василий Карабын

0 0
2 комментария
1 – 10 из 131 2