9 1
3 767 комментариев
279 287 посетителей

Блог пользователя Chessplayer

Дайджест валютного рынка

Рыночные идеи, события, аналитика
11 – 20 из 601 2 3 4 5 6
Chessplayer 04.02.2014, 19:31

Маркетмейкеры не контролируют валютную пару USDJPY

Если посмотреть на график изменения позиций розничных клиентов Оанды по JPY, то можно сделать вывод, что это «умные» инвесторы.

Они сокращают позиции при росте и набирают при падении USDJPY.

Вот и сейчас, после падения почти на 500 пунктов ритейл набрал 30,66% чистого лонга.

Думаю, что они и на этот раз окажутся правы.

Вообще говоря, это является исключением из правила. В подавляющем большинстве случае ритейл неправ.

Предложу свою версию объяснения.

Ритейл здесь успешен, поскольку маркетмейкеры на среднесрочном таймфрейме не контролируют валютную пару USDJPY.

Движения валютной пары определяются настроениями японских инвесторов и корреляцией с Nikkei.

1 0
2 комментария
Chessplayer 02.02.2014, 14:42

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Очередная воскресная подборка по позициям клиентов в форексброкерах.

Начнем с компании Oanda. По моим наблюдениям диспозиция в крупном форексброкере Оанда является типичной для рынка Форекс.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Другие две компании – это Dukaskopy и Admiral Markets.

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets ...

На следующем рисунке представлено изменение позиций ритейла по основным валютным парам за неделю.

Обратите внимание, какое сильное изменение произошло по открытым позициям ритейла в главной валютной паре Форекса EUROUSD.

Также сильно увеличился лонг по золоту: как в Оанде, так и в Адмирал Маркетс.

Очень интересно, как сильно различаются позиции ритейла в Оанде и Дукаскопи по USDCHF. Адмирал Маркетс такую информацию нам не представляет.

1 0
1 комментарий
Chessplayer 26.01.2014, 12:06

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Очередная воскресная подборка по позициям клиентов в форексброкерах.

Начнем с компании Oanda. По моим наблюдениям диспозиция в крупном форексброкере Оанда является типичной для рынка Форекс.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Другие две компании – это Dukaskopy и Admiral Markets.

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets ...

На следующем рисунке представлено изменение позиций ритейла по основным валютным парам за неделю.

Диспозиция по EUROUSD одинакова во всех трех компаниях и изменилась примерно одинаковым образом. Ритейл стоит крупно в шорте и это позитив для EUROUSD.

Отметим интересный факт, что как в Оанде, так и в Admiral Markets ритейл капитулирует в AUDUSD. Лонг сократился, несмотря на то, что AUD упал за неделю на 1,13%.

Ритейл разочаровлся в золоте!

Диспозиция ритейла в золоте близка к нейтральной. Несомненно, что это позитив для золота.

1 0
1 комментарий
Chessplayer 19.01.2014, 10:39

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Очередная воскресная подборка по позициям клиентов в форексброкерах.

На прошедшей неделе доллар укрепился относительно большинства валют. По некоторым валютам он обновил многолетние максимумы (AUD, CAD).

Начнем с компании Oanda. По моим наблюдениям диспозиция в крупном форексброкере Оанда является типичной для рынка Форекс.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Другие две компании – это Dukaskopy и Admiral Markets.

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets

Сильное по нынешним временам движение в EUROUSD привело к сильному сокращению шорта ритейла в этих валютных парах. В Admiral Markets был шорт 34,67%/65,33%, стало 44,54%/55,46%. В Oande было 31,18%/68,82%, стало 40,28%/59,74%.

Для меня это является косвенным подтверждением адекватности данных по этим компаниям.

В Dukaskopy изменение незначительно. Было 41,35%/59,65%, стало 42,65%/57,35%.

Интересно, насколько сильно отличается диспозиция в EUROUSD от диспозиции в USDCHF, которая сейчас является просто зеркальным отображением EUROUSD.

О причинах я писал.

Швейцарский франк и евро

В Оанде было 67,55%/32,45%, стало 68,34%/31,66%.

В Dukascopy было 86,14%/13,66%, стало 83,68%/16,32%.

Провайдеры ликвидности не сокращают свои шорты по USDCHF.

И это должно настораживать не только тех, кто играет по USD против CHF, но и тех, кто играет по USD против EURO.

1 0
2 комментария
Chessplayer 12.01.2014, 10:54

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Очередная воскресная подборка по позициям клиентов в форексброкерах.

На прошедшей неделе произошло ослабление доллара относительно большинства валют. Исключение – японская йена и канадский доллар.

Начнем с компании Oanda. По моим наблюдениям диспозиция в крупном форексброкере Оанда является типичной для рынка Форекс.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Другие две компании – это Dukaskopy и Admiral Markets.

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets

В целом, изменение позиций по сравнению с предыдущей неделей несущественно и дальнейших комментариев не требуется.

1 0
Оставить комментарий
Chessplayer 05.01.2014, 14:06

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Очередная воскресная подборка по позициям клиентов в форексброкерах.

На прошедшей неделе доллар довольно существенно вырос против основных европейских валют. Движение шло в сторону, выгодную ритейлу.

Поэтому интересно будет посмотреть, как изменились позиции ритейла в выгодной для них ситуации.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

......

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets

На следующем рисунке представлено изменение позиций ритейла по основным валютным парам за неделю.

Есть определенные странности, которые указаны на рисунке.

Во-первых, это очень странное поведение ритейла в паре USDJPY в Dukaskopy. Тем не менее, выводы о неадекватности делать пока рано. Если дальнейшее движение подтвердит правильность их выбора, то можно будет сделать вывод, что в Dukaskopy «умный» ритейл.

Также интересно резкое сокращение шорта в Admiral Markets в паре EUROUSD. Преобладание очень краткосрочного спекулянта?

В целом, изменения в позициях ритейла в этих трех компаниях выглядят адекватными.

1 0
Оставить комментарий
Chessplayer 29.12.2013, 12:03

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Очередная воскресная подборка по позициям клиентов в форексброкерах.

Диспозицию в Instaforex я перестаю отслеживать ввиду неадекватности данных.

У меня есть ощущение, что они это делают специально к своей выгоде с целью выравнивания соотношения позиций.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Информацию о позициях ритейла в разное время можно посмотреть по теге Forex-ритейл

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets

Как мы видим, позиции во всех этих трех брокерах достаточно схожие. Везде ритейл стоит достаточно сильно в лонге по американскому доллару против EURO, против GBP, против CHF. Примерно нейтральная позиция у ритейла в паре USDJPY.

Повсеместно ритейл в лонге по австралийцу против USD.

Информацию о позициях ритейла в разное время можно посмотреть по теге Forex-ритейл

Oanda помимо соотношения позиций по отдельным парам дает нам соотношение открытых позиций в различных парах к общему объему открытых позиций.

0 0
Оставить комментарий
Chessplayer 22.12.2013, 10:59

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Делаю очередную воскресную подборку по позициям клиентов в четырех форексброкерах.

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Данные по открытым позициям в компании Instaforex

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets

Информацию о позициях ритейла в разное время можно посмотреть по теге Forex-ритейл

Наблюдаю некоторые неадекватности в диспозиции в Instaforex.

Странная диспозиция в AUDUSD.

7 декабря AUDUSD=50/50. Чрезвычайно странно, что после сильного падения в течение нескольких недель диспозиция ритейла оставалась нейтральной.

При этом AUDJPY=82/18, а USDJPY=39/61. А 15 декабря AUDJPY=49/51. Что могло так резко изменить диспозицию?

15 декабря AUDUSD=44/56. 22 декабря AUDUSD=34/66 – вот это совсем непохоже на правду.

Меня также несколько удивляет, как менялась диспозиция EUROAUD в последние три недели.

7 декабря EUROAUD=38/62

15 декабря EUROAUD=47/53

22 декабря EUROAUD=59/41

Вывод: к данным Instaforex стоит относиться с недоверием. Мне бы не хотелось публиковать данные, которые берут с потолка.

Понаблюдаем еще пару недель, прежде чем исключить их из списка.

1 0
2 комментария
Chessplayer 08.12.2013, 23:59

Данные по открытым позициям ритейла по выходным

Теперь по выходным, чтобы вы имели лучшее представление о диспозиции на рынке Форекс, я буду делать подборку информации по открытым позициям ритейла в пяти разных компаниях,

Данные по открытым позициям в компании Оанда

Данные по открытым позициям в компании Instaforex

Данные по открытым позициям в компании Dukaskopy

Данные по открытым позициям в компании Admiral Markets

Данные по открытым позициям в компании Saxobank

3 0
1 комментарий
11 – 20 из 601 2 3 4 5 6