Удачного вам дня, господа трейдеры!

ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 9 августа 2011 ГОДА.

Индекс S&P500 вчера упал на 6,66 %. Число интересное! – в 2008 году минимум по индексу S&P500 тоже был 666. Такое впечатление, что их рисуют.

Это наибольшее падение с декабря 2008 года., Объемы торгов были почти в три раза выше обычных.

Ближайшие сильные уровни поддержки в районе 1040 пунктов по индексу S&P500. Но если будем двигаться такими же темпами, как вчера и сегодня утром, то можем оказаться там уже к вечеру.

Сегодня утром американский фьюч продолжал быстро двигаться на юг; уже доходил до -3%, час назад был -2,1%, а сейчас 0%. Ситуация на рынке меняется очень быстро.

Последний раз такое сильное ночное падение фьючерсов было в январе 2008 года, когда небезизвестный трейдер из SocGen фантастическим образом задействовал весь капитал своего банка – 57 млрд. долларов для лонгов на фьючерсных рынках.

В тот раз фьюч так сильно падал тоже во вторник утром, а разрядка произошла вечером в среду.

Тогда, если кто помнит, потребовалось экстренное заседание ФРС США и понижение ставки сразу на 0,75%, чтобы успокоить рынки.

Но здесь экстренное заседание ФРС не потребуется, потому что сегодня состоится регулярное.

Это уже биржевая паника. Индекс пессимизма зашкаливает все пределы. Put/call коэффициент достиг вчера 1.36, а его 9-дневная скользящая средняя равна 1.19. Пик этого индикатора является хорошим индикатором разворота.

Главную объективную причину падения я вижу в том, что в связи с понижением рейтинга от многих участников потребовалось увеличение гарантийного обеспечения; это требует от них закрытия позиций и приводит к цепной реакции маржинколов.

Все оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. Что ж, никогда еще раньше не приходилось сталкиваться с понижением рейтинга США.

Определенно был инсайд о предстоящем понижении, и кто-то очень неплохо прокатился в шортах с начала прошлой недели.

Такая паника может еще продолжаться максимум 1-2 дня. В пользу этого: сильная перепроданность, неадекватность нынешнего падения текущим условиям рынка, экстремальные объемы торгов, put/call коэффициент.

Ну, и наконец, сегодня ведь состоится очередное заседание ФОМС. И Фед должен как-то среагировать на всю эту вакханалию. Скажем, объявить программу QE антикрэш.

Потом может наступить мощнейший шортокрыл... И нет страшнее быка, чем кроющийся медведь...

Первым из кандидатов на получение помощи от Феда будет Bank of America (BAC). Вчера он торговался -20%. Если Фед не окажет ему срочную помощь, то иски AIG и других его утопят, и он может уже на этой неделе попасть под 11 статью. Что-то подобное TARP 2 вполне возможно.

В такой ситуации, как сейчас, может произойти все, что угодно, и в принципе не существует защитных активов.

Даже золото не безопасно. Если для поддержания ликвидности BAC придется продавать свои многомиллиардные золотые активы, то это может привести к очень резкому падению цен на золото, за день мы может увидеть -10%.

Ситуация на рынках очень нервная и небезопасная.

И только президент США Барак Обама вчера был бодр и жизнерадостен и клялся, что у Америки всегда будет рейтинг ААА. Может быть, он просто не в теме, что происходит?