0 0
1 комментарий
3 312 посетителей

Блог пользователя SharkTrading

Зарубежные и отечественные рынки

Статьи по мировым рынкам - фондовый, FOREX - от Shark Trading Group
1 – 2 из 21
SharkTrading 04.10.2013, 21:35

Тестирование торговой стратегии #1

Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.

ТЗ торговой стратегии:

Общие условия:

  1. Торговый инструмент - фьючерс на индекс РТС.
  2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
  3. В течении дня допускается только одна сделка.
  4. Вход только в длинные позиции.
  5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

  1. Рабочий ТФ - 5 минут.
  2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
  3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга - открывается длинная позиция.

Удержание и закрытие позиции:

  1. Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
  2. Минимальный стоп на позицию - 300 пунктов.
  3. Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.

Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.

Пример точек входа:

Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.

В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:

В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ

в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.

в Data #3 устанавливаем дневной график.

Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:

Pезультаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.

Период тестирования с 2010 года.

Полный отчет по тестированию торговой стратегии.

На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.

Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем "под заказ". Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу "shark traders тестирование".

Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/

0 0
Оставить комментарий
SharkTrading 15.04.2013, 15:42

Памятка начинающему алготрейдеру

Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.

Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.

Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).

Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.

Итак, мы зарегистрировали триал и с чувством собственного достоинства продолжаем наши изыскания. Лимит демо – 500 тикеров. Торгуя руками акции in play, совершенно не задаешься вопросом о сегменте своих инструментов. Сперва ограничение в 500 тикеров показалось мне мягко говоря неудобным, однако, когда я стал отбирать через финвиз те акции, которые я хотел бы у себя видеть, оказалось, что 500 тикеров - это количество стаков при самом лояльном отборе, т.е. больше уже некуда, остальное уже мертвечина, неликвид, дешевки, в общем набор для гурманов.

500 тикеров я выкачивал 2 дня, при том, что у меня топовый ПК и 16гб оперативы, которая использовалась под 90%. Выкачивал я прямо в мультичартс, там есть коннектор к iqfeed. При этом, когда я, видя, как тает мое дисковое пространство, начал все безжалостно удалять, дабы иметь место для котировок, потом обнаружил, что это были временные файлы, которые удалились сами после завершения процесса (скачка множества акций в мультах делается через портфолио бектестер в рамках тестирования стратегии).

Знающие люди советовали мультичартс ввиду его гибкости и производительности. Неприятной неожиданностью оказалось отсутствие в нем возможности торговать портфолио, но саппорт сказал, что они это сейчас как-раз разрабатывают. В этом мульты пока проигрывают велслабу. В остальном платформа очень хороша.

Теперь про стриминг (реал-тайм дата). В мультах есть коннектор к MB Trading, и, зарегистрировав демо к MBT Desk Pro (видео по регистрации ), мы имеем бесплатные 200 тикеров реал-тайм.

Хочется сказать слова благодарности Марселю Тазетдинову за помощь в освоении новых вещей (http://shark-traders.com/education/ya_marsel/).

С уважением,

управляющий партнер Shark Traders

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/pamyatka-nachinayushhemu-algotrejderu/

0 0
Оставить комментарий
1 – 2 из 21

Последние комментарии в блоге