Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.ТЗ торговой стратегии:Общие условия:
Правила на вход в позицию:
Удержание и закрытие позиции:
Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#. Пример точек входа:Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом. В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом: В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп. в Data #3 устанавливаем дневной график. Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:Pезультаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.Период тестирования с 2010 года. Полный отчет по тестированию торговой стратегии. На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы. Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем "под заказ". Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу "shark traders тестирование". Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве. Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/ |