0 0
1 комментарий
3 312 посетителей

Блог пользователя SharkTrading

Зарубежные и отечественные рынки

Статьи по мировым рынкам - фондовый, FOREX - от Shark Trading Group
1 – 2 из 21
SharkTrading 04.10.2013, 21:35

Тестирование торговой стратегии #1

Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.

ТЗ торговой стратегии:

Общие условия:

  1. Торговый инструмент - фьючерс на индекс РТС.
  2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
  3. В течении дня допускается только одна сделка.
  4. Вход только в длинные позиции.
  5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

  1. Рабочий ТФ - 5 минут.
  2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
  3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга - открывается длинная позиция.

Удержание и закрытие позиции:

  1. Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
  2. Минимальный стоп на позицию - 300 пунктов.
  3. Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.

Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.

Пример точек входа:

Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.

В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:

В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ

в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.

в Data #3 устанавливаем дневной график.

Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:

Pезультаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.

Период тестирования с 2010 года.

Полный отчет по тестированию торговой стратегии.

На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.

Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем "под заказ". Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу "shark traders тестирование".

Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/

0 0
Оставить комментарий
SharkTrading 19.09.2013, 19:59

Протестируем торговую стратегию. Халява.

Начало.

Мы решили немного упростить жизнь всем трейдерам. Причем абсолютно безвозмездно. В России это называется халявой.

Мы готовы абсолютно бесплатно написать и протестировать любую вашу стратегию (кроме HFT) на исторических данных. Рынок может быть любой: Forts, NYSE, Forex, CME. Если сможете предоставить котировки биткоинов в текстовом формате — протестируем на них:). От вас потребуется четкое ТЗ. Например, такое: торгую “по Герчику” вход в сделку по тренду (описываете как понимаете тренд) в базе из N свечей, стоп за последнюю 15 минутку, на дневке — аптренд; хочу протестировать на портфеле акций из SP500.

Кому это нужно? Прежде всего вам. Многие пытаются системно торговать руками и корят себя за неследование системе, хотя даже не знают зарабатывает система или нет, есть ли у нее положительное мат. ожидание на длительном промежутке времени. От нас вы получаете код торговой стратегии и результаты бектеста. Желательно, чтобы стратегия была действительно интересной и обоснованной. Например, покупка после 5% падения вниз при закрытии 15 минутки зеленой. Стратегии состоящие только из индикаторов мы, конечно, тоже сможем протестировать...но нам бы не хотелось тратить время на заведомо нерабочие вещи. При большом потоке заявок мы оставляем за собой право выбирать наиболее интересные варианты.

Какая выгода от этого нам? Что скрывать, это желание пиара, конечно. Но мы хотим сделать все максимально полезно для всех. Вы присылаете нам стратегию, мы ее кодим, тестируем. Результаты и код выкладываем в открытый доступ на Смарт-лаб и на наш сайт для обсуждения. Вы делаете вывод для себя, приносите пользу обществу (в виде общедоступного кода).

Тестирование будет проводиться на лицензионном терминале Multicharts.Net, соответственно, готовые коды тоже будут в формате MC.

Прислать ТЗ можно личным сообщением на смарт-лабе или на почту info@shark-traders.com

. При отправке ТЗ вы заведомо соглашаетесь с тем, что стратегия и ее код попадают в открытый доступ, никакая персональная информация опубликована не будет.

Результаты по присланным торговым стратегиям мы начнем публиковать с понедельника на смарт-лабе и на нашем сайте с тегом “shark traders тестирование”.

Ждем от вас торговых стратегий!!!

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/protestiruem-strategiyu-xalyava/

0 0
1 комментарий
1 – 2 из 21

Последние комментарии в блоге