1 0
25 комментариев
3 020 посетителей

Блог пользователя Mikola

Блог Миколы

1 – 10 из 171 2
Mikola 16.04.2013, 09:31

Фрактальный бар-о-метръ 16.04.2013 + коллективный прогноз иднекса ММВБ

А ведь и в медвежьем море есть острова здравомыслия. Вот, та же Газпромнефть, или ОГК-5. И ведь барометр их видит!

Коллективный прогноз индекса на вторник пока не слишком оптимистичен. А каким ему быть после очередного черного понедельника. Эх, люди-дикари, давно понятно, что понедельники на нашей бирже надо отменить.

Коллективный прогноз дневного максимума 1366,9 (прошлое значение максимума индекса 1381,5)

Коллективный прогноз дневного минимума 1341,4 (прошлое значение минимума индекса 1351,9)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1348,9 (прошлое значение 1354,4)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1353,5 (прошлое значение 1362,6)

Графически это выглядит так:

До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/

Барометр на сегодня

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
Mikola 15.04.2013, 09:28

Фрактальный бар-о-метръ 15.04.2013 + коллективный прогноз индекса ММВБ на неделю

Мдя... Поздняя весна таки началась,и медведи проснулись. Судя по барометру и прогнозам ничего хорошего быкам нынче не светит. Коллективный прогноз на следующую неделю такой:

Коллективный прогноз недельного максимума 1412,5 (прошлое значение максимума индекса 1432,4)

Коллективный прогноз недельного минимума 1365,3 (прошлое значение минимума индекса 1380,6)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1381,4 (прошлое значение 1386,6)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1386,4 (прошлое значение 1399,9)

Графически это выглядит так:

До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/

Недельный барометр тоже не блещет бычьим оптимизмом:

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
Mikola 26.03.2013, 09:04

Фрактальный бар-о-метръ рынка 26.03.2013 + коллективный прогноз индекса ММВБ

Спал в берлоге медведь, а весной медведь проснулся,

Потянулся, повернулся, стал от голода реветь!

Коллективный прогноз на сегодня:

Коллективный прогноз максимума 1442,9 (прошлое значение максимума индекса 1458,6)

Коллективный прогноз минимума 1417,2 (прошлое значение минимума индекса 1425,8)

Коллективный прогноз закрытия 1426,1 (прошлое значение 1428,1)

Коллективный прогноз среднего значения 1428,7 (прошлое значение 1437,5)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/

Барометр на сегодня:

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
Mikola 30.09.2013, 11:06

Российский фондовый рынок. Прогноз на октябрь

Российский фондовый рынок. Прогноз на октябрь 2013

Зеленоглазое такси, притормози!

Итак, мытьем или катаньем, открытой победой дипломатии, или тайной договоренностью, но возможная острая фаза сирийского конфликта было отодвинута на более поздний срок, а возможно, и совсем снята. Наш рынок, совершено предполагаемым образом, отреагировал на это резким ростом в соответствии с основным сценарием сентябрьского прогноза. Индекс ММВБ сделал рывок к 1500 пунктам, проколол рубеж дневным максимумом и откатил, готовясь к следующему рывку.

Сценарий на август и реализация: рывок вверх после частичного снятия геополитических неопределенностей.

Не очень значительное сентябрьское движение индекса означает на самом деле очень многое. Во-первых, теперь уже можно уверенно говорить о том, что долгосрочный нисходящий тренд, с началом в марте 2011 года (красные линии на рисунке ниже) можно считать окончательно закончившимся. И сейчас основной вопрос философии будущего рынка ка обычно прост: быть, или не быть вверх, или вниз. Точнее стоит вопрос о том чем закончится широкий боковик (зеленые линии на графике ниже), который сейчас остается единственной регрессионной моделью для нашего рынка. В том, что он закончится никаких сомнений нет и в том, что резким движением так же никаких сомнений. Сомнения могут быть только во времени окончания и дальнейшем направлении.

Забегая вперед скажу, что с направлением (естественно, вверх) ясности на сегодня больше, чем со временем. Однако, прежде чем наступят эти счастливые для рынка времена сильных движений и больших объемов будет продолжаться текущее, нет, вялотекущее (!) движение в диапазоне 1300 – 1600 пунктов по индексу ММВБ. И здесь все достаточно определено. После сентябрьского резкого движения в октябре более вероятна релаксация возле достигнутых уровней. Кроме того индекс вплотную подошел к области статистических сопротивлений. Еще одного рывочка вверх исключать нельзя, но остановка и даже откат сейчас становятся более вероятными. Это и есть основной сценарий на октябрь (красная стрелка [1] на рисунке ниже). Конечно, исключать продолжения роста нельзя (рынок все-таки, а не банальная синусоида), поэтому возможной, но маловероятной альтернативой является продолжение роста с прорывом области статистических сопротивлений (т.е. диапазона 1500 – 1550 по индексу ММВБ). Этот сценарий обозначен зеленой пунктирной стрелкой.

Полную версию прогноза можно прочитать в 12-м номере журнала WallStreet http://walltra.de/#!magazine/item/12

0 0
Оставить комментарий
Mikola 04.08.2013, 01:16

ТОРГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ

История споров про прогнозируемость фондовых рынков началась давно, гораздо раньше, чем многие могут подумать. В качестве пролога я ограничусь частью этой истории с началом в 1900 году.

Итак, с 1900 по 1903 годы некто, известный нам сегодня под именем Чарльза Доу, финансовый журналист и просто наблюдательный человек, опубликовал в топовом американском журнале по финансам серию статей, которая позже превратилась в то, что сейчас нам известно под названием «Теория Доу». Доу был вдумчивым журналистом и исходил из того, что владельцы компаний, да и вообще люди торгующие акциями действуют разумно и имеют в голове некий план. Это, очевидным образом должно было отражаться в поведении цен, которое, соответственно, должно было содержать некие закономерности поведения. Доу эти закономерности обнаружил (или думал, что обнаружил) и писал. По его мнению движение цен на рынке было подвержено тенденциям (трендам), которые являются отражением с одной стороны глобальных экономических закономерностей, а с другой – разумного мнения биржевой толпы об этих закономерностях. Таким образом, он утверждал, что движение цен подчиняется закономерностям, а, следовательно, может быть спрогнозировано.

Практически одновременно с Доу, а именно в 1900-м году, некто, известный нам сегодня под именем Луи Башелье, написал диссертацию (по нынешним временам физико-математическую), посвященную исследованию поведения цен облигаций на парижской бирже. Он был не менее наблюдательным человеком, чем Доу и заметил, что цены движутся так, как буд-то половина торговцев считает, что ожидается рост и покупает, а вторая половина ожидает падения и продает. В итоге итоговое изменение цен равно нулю, а траектория цены подобна траектории броуновской частицы под ударами молекул. Башелье даже записал математическое уравнение такого движения, которое известно сейчас под названием «модель броуновского движения». Надо сказать, что такой взгляд на биржевое поведение показался современникам Башелье весьма экстравагантным и его работа по разным причинам была забыта на долгие тридцать лет. И даже автором модели броуновского движения многие считают Эйнштейна, хотят тот записал уравнение на 7 лет позже Башелье.

Итак, еще буквально 100 лет назад большинство участников рынка читали Доу, а не Башелье и полагали, что рынок содержит закономерности, а следовательно может быть спрогнозирован. Можно, конечно, воскликнуть «О, наивные, древние, если не сказать пещерные, люди!», но не будем забегать вперед.

Все изменилось в конце двадцатых годов, когда на рынок пришли статистики с новейшими на тот момент инструментами измерения случайности. Рынок всегда притягивал к себе лучшие умы человечества, суля златые горы тому, кто сумеет вовремя и правильно применить самый современный метод анализа. Кто только не пытался торговать на рынке – и математики, и экономисты, и инженеры, и физики, и даже биологи! И каждый надеялся применить самые современные методы, которые отлично зарекомендовали себя в его области. В двадцатых годах двадцатого века это были математики-статистики. И, О УЖАС: они обнаружили, что все их новейшие на тот момент инструменты показывают ровно то, то Башелье описал в 1900-м. А именно, что рынок – это случайное блуждание! Это было настоящим интеллектуальным вызовом. Ну действительно! Ведь цены отражают закономерности развития компаний и экономики в целом, а так же поведение людей, которое тоже имеет цель. Как может быть случайным и хаотическим то, что отражает закономерности? Для объяснения этого факта пришлось соорудить мощную интеллектуальную конструкцию, которую назвали гипотезой эффективного рынка (далее ГЭР) и которая худо-бедно, но объясняла почему на рынке мы наблюдаем то, что наблюдаем, а именно хаос с точки зрения статистических инструментов.

История забавная штука. Она любит издеваться над высоколобыми интеллектуалами и не преминула сделать это сразу же после появления гипотезы эффективного рынка. В ходе Великой Депрессии в Соединенных Штатах индекс имени любителя закономерностей Чарльза Доу совершенно закономерно упал в восемь раз отражая реально сложное положение в экономике. К слову, если бы поведение цен действительно было случайным блужданием, то такое падение должно было происходить раз в несколько миллионов лет. Однако статистиков это не остановило. В соответствии с лучшими традициями своей науки они исключили депрессию из рассмотрения, объявив ее ошибкой наблюдения и сосредоточились на всех случаях, когда рынок, действительно, был очень похож на случайное блуждание. И, надо сказать, преуспели. На долгие почти пятьдесят лет ГЭР стала главной теорией поведения фондового рынка. Кстати, согласно ей поведение цен не то, чтобы нельзя прогнозировать. Можно, конечно, но лучшим прогнозом всегда будет прогноз дурака. Это такой прогноз, при котором мы считаем, что завтрашняя цена будет равна сегодняшней.

Самое смешное, что главными несогласными с этой теорией были... догадайтесь кто? Да-да, самые что ни на есть практики, торговцы акциями, трейдеры, которые на своей шкуре испытывали все случайности, хаотичности и закономерности поведения цен. Пока профессора объясняли студентам-финансистам, что рынки эффективны и прогнозировать их нельзя, а лучшей стратегий является стратегия «купил и забыл», трейдеры придумывали все новые и новые методы, анализа, прогноза и зарабатывания денег. Конечно, в условиях отсутствия внимания академической науки, очень многое было просто финансовой алхимией и набором заклинаний, работавших исключительно случайно, как и предписывалось финансовой наукой. Но были и удачные варианты, которыми многие трейдеры с удовольствием пользуются до сегодняшнего дня.

Точка, впрочем, не точка, а скорее жирная запятая в этой истории была поставлена в 1987 году, когда американская биржа обвалилась за день на рекордную вплоть до сегодняшнего дня величину. Разбор полетов со стороны комиссии по ценным бумагам, ФБР и ученых показал, что никаких объективных причин такого падения не было. Злого умысла тоже не было и даже роботы (которые тогда уже существовали) не виноваты. Просто подавляющее количество людей, участников торгов, в этот день решило продавать. На эффективном рынке это практически невозможно. С этого момента в башню из слоновой кости, в которой сидели адепты гипотезы эффективного рынка полетели тухлые яйца.

Больше всего, естественно, досталось основаниям ГЭР. Здесь, кстати, самое время их напомнить и удивиться!

Напоминаю:

1. Каждый отдельный участник рынка не способен существенно влиять на цену.

2. Люди действуют рационально (т.е. разумно интерпретируют информацию с целью максимизации возможной прибыли)

3. Участники рынка действуют независимо.

А теперь - удивляюсь: такие вполне естественные предположения делают поведение цен хаотическим и непрогнозируемым!

К счастью, исследования последних двадцати лет показали, что все не так хорошо (или плохо - это с какой стороны посмотреть). Во-первых, любой мало-мальски опытный трейдер с ходу найдет нарушения принципа 1, особенно в малоликвидных бумагах.

Во-вторых, как выяснилось в результате исследований, которые оформились в области, называемую сейчас "поведенческие финансы", люди вовсе не обязательно действуют рационально, а мотивы участия в торговле могут существенно отличаться от стремления к максимальной прибыли. Как ведут себя люди до конца непонятно до сих пор, но это поведение уже назвали "ограниченно рациональным".

Наконец, в-третьих, оказалось, что трейдеры склонны к подражанию и, следовательно, коллективному поведению, в том числе поведению ошибочному. Один из не столь давних примеров коллективного заблуждения, длящегося несколько лет - безумный взлет индекса NASDAQ в начале двухтысячных. Он был обусловлен массовым заблуждением участников рынка относительно перспектив т.н. информационной экономики. Когда заблуждение развеялось - индекс обвалился в несколько раз и до сих пор не достиг своих исторических максимумов.

И самое забавное в этой истории то, что отклонения от предположений ГЭР делают рынок предсказуемым! Да-да, возможность влиять на цену, нерациональность участников и коллективные заблуждения приводят к формированию двух новых типов ценового поведения, которые отличаются от непрогнозируемого хаоса и, в принципе, могут прогнозироваться. Это очень хорошо известные любому трейдеру тренды (о которых говорил еще Доу) и флэты. В трендах большинство участников рынка стремятся следовать прошлому поведению, в результате чего формируется направленное движение. Во флэтах – наоборот, большинство стремиться совершать противоположные прошлым движениям рынка действия и формируется коридор цен с отскоками от стенок. И тот и другой тип движения можно прогнозировать, в отличие от хаоса в случайном блуждании. Какова же доля прогнозируемости на рынке?

Согласно данным последних нескольких лет доля хаоса в рыночном поведении составляет от 30 до 50 % времени, остальное занимают тренды и флэты. То есть от 50 до 70 % времени рынок в принципе является прогнозируемым! В чем же проблема всех, кто приходя на рынок обнаруживает, что те методы, которые замечательно работали в других областях вдруг оказывается бессильным? При этом надо сказать, что арсенал методов, которыми пробуют прогнозировать рынок огромен, ибо все, что появляется сначала в математике, а потом успешно используется хоть где-нибудь сразу же применяется к рынку. Такова уж сущность рынка: с одной стороны он манит возможными высокими прибылями, с другой – это самая сложная искусственная система созданная человечеством.

А проблема в следующем...

Но, пожалуй, сначала о прогнозах вообще. Что такое прогноз? В самом общем определении это разумно обоснованное суждение о состоянии какого-либо явления в будущем. В научном понимании (а, я надеюсь, именно таковое мы здесь и обсуждаем) это суждение всегда основано на специальном исследовании объекта прогноза.

Что такое прогноз рынка? Это разумно обоснованное суждение о будущем состоянии рынка, основанное на специальном исследовании рынка.

Что такое рынок? Это участники рынка (трейдеры), их взаимодействие (сделки) и результат этого взаимодействия (динамика цен). Однако в большинстве разговоров про прогнозируемость под рынком понимают только третью составляющую, т.е. собственно динамику цен, о которой собственно и шла речь в первой части моего трактата.

Прогнозы бывают разными. Самый примитивный тип прогноза – точечный. В котором мы должны указать конкретное значение величины. Если речь о ценах, то конкретную цену в будущем. Ну, например, завтра цена Газпрома будет 153 рубля! При этом научно уточнить какая именно цена и в какое конкретное время. J Такой тип прогноза наиболее сложен на рынке в силу значительного количества факторов, влияющих на цену.

Дугой тип прогноза – интервальный, когда мы указываем интервал, в который попадет прогнозируемая величина с заданной вероятностью. Этот тип прогноза уже вероятностный. Частным случаем данного прогноза является односторонний вероятностный прогноз, когда мы говорим, что цена останется выше (или ниже) заданного уровня с заданной вероятностью. Например: с вероятностью 99,99 % в течение понедельника 5.08.2013 цена Газпрома будет ниже 153 рублей. Такой тип прогноза более интересен для использования на рынке, поскольку уже позволяет принимать обоснованные торговые решения.

Возможен вероятностный прогноз не цены, а какой-либо другой рыночной характеристики. Обычно говорят о направлении цены. «Ну ты скажешь мне, наконец вверх, или вниз???» спрашивает трейдер аналитика в лифте в бородатом анекдоте. Здесь речь идет о вероятностном прогнозе направления изменения цены и, обычно, под непрогнозируемостью рынка понимают именно сложность такого прогноза, отличающегося по вероятности от 50 %.

Наконец, можно говорить и об условно-вероятностных прогнозах, когда будущее ставится в зависимости от условия. Например: если цена Газпрома в понедельник 5 августа хотя бы раз окажется выше 153, то цена закрытия Газпрома во вторник с вероятностью 70 % будет выше 154.

Приведенных типов прогноза мне пока достаточно для обсуждения прогнозируем ли рынок, а точнее динамика цен, в принципе. Конечно прогнозируем! Причем с высокой вероятностью, существенно отличающейся от 50 %. В качестве аргумента, который может проверить любой желающий: если сегодня дневная свечка была белой, то вероятность того, что завтра будет пробит сегодняшний хай дня равна примерно 65 – 68 %. Это правило железно работает на любых рынках и практически на всех разумных временных интервалах. Это ли не прогнозируемость в понимания направлений движения?

Однако, вернемся к вопросу о том, почему же возникают существенные сложности с прогнозированием цен. Ответ понятен из введения: потому что существует три разных типа поведения. Хаос – непрогнозируем и в периоды, когда цены ведут себя хаотически (как мы уже знаем это занимает от 30 до 50 % времени) прогноз бесполезен. Тренды –прогнозируемы. На них хорошо работают даже простейшие регрессионные и авторегресионные модели и даже скользящие средние позволяют получить устойчивый плюсовой результат. Флэты – более сложное состояние, но тоже прогнозируемое. Во флэтах можно использовать всяческие изощрения с разложением в Фурье-ряды и тригонометрические модели возврата к среднему, но можно обойтись и парочкой осцилляторов.

Однако! Если мы пробуем разработать одну модель, которую можно использовать для прогнозирования в любой момент времени, то неизбежно потерпим фиаско. Просто потому, что методы прогноза трендов не работаю во флэтах и наоборот, а на хаотическом участке спасуют и модели прогноза трендов и модели прогноза флэтов. Будущие методы прогноза цен, которые, очевидно, будут созданы окажутся сложными, поскольку сложность метода прогноза должна быть адекватной сложности объекта прогноза. А поведение цен один из самых сложных объектов, с которыми приходилось сталкиваться человеку. В этих методах обязательно будут методы идентификации текущего состояния рынка и выбор наиболее адекватной для текущего состояния модели. Банальной книжкой по техническому или фундаментальному анализу здесь не обойтись.

Конечно, трейдеры, столкнувшиеся со столь сложной системой и на собственно шкуре (а, точнее счете) прочувствовавшие, что все известные им ранее методы прогноза на рынке работают плохо просто вынуждены искать что-то другое. И их нельзя в этом обвинить – ведь современная научная экономическая и математическая мысль только подошла к пониманию того как на самом деле нужно решать задачу прогноза цен. Но хорошая новость состоит в том, что достаточно большое количество трейдеров методы успешной торговли находят. Сейчас, эти методы сосредоточены в области контроля риска и управления кривой эквити счета, основанного на правильной обратной связи своих действий и изменении динамики счета. Мой оппонент называет это «правильными действиями». И здесь я должен вернуться к определению рынка. Рынок – это участники рынка (трейдеры), их взаимодействие (сделки) и результат этого взаимодействия (динамика цен). С третьей частью мы разобрались: прогнозировать ценовую динамику сложно и даже очень сложно. Следовательно, остается сосредоточиться на собственных характеристиках (динамика счета) и собственных действиях (совершении сделок). Успешная система торговли всегда содержит в себе правила совершения сделок, которые приведут к положительной динамике счета. Однако, что лежит в основе таких правил? Всегда это либо опытным путем, либо специальным статистическим исследованием на прошлых данных, установленное понимание того, что данная последовательность действий приведет к желаемому в будущем изменению счета (естественно положительному). Размер счета трейдера – это одна из характеристик рынка. А разумно обоснованное суждение о будущем состоянии счета трейдера, в соответствии с данным выше определением и есть условно-вероятностный прогноз, который и лежит в основе любой успешной системы торговли.

1 0
14 комментариев
Mikola 16.05.2013, 08:41

Прогноз толпы по индексу ММВБ + фрактальный бар-о-метръ на 16.05.2013

Ох и трудная это работа - делать людей директорами в госкомпаниях! На писать в интернете времени не остается! Вот сегодня хоть есть полчаса для прогноза на завтра и барометра.

Коллективный прогноз максимума 1404,2 (прошлое значение максимума индекса 1409,6)

Коллективный прогноз минимума 1381,7 (прошлое значение минимума индекса 1384,9)

Коллективный прогноз закрытия 1390,6 (прошлое значение 1393,5)

Коллективный прогноз среднего значения 1392,8 (прошлое значение 1396,1)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: прогнозтолпы.рф/data/documents/KalpaTerminal_2013_01_11.exe

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: прогнозтолпы.рф/data/documents/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: xn--c1aimgdcbchc1a5i.xn--p1ai/o-prognoze/

Барометр пока показывает преобладание медведей.

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
Mikola 13.05.2013, 09:15

Прогноз толпы по индексу ММВБ на неделю + фрактальный бар-о-метръ

Умеренный оптимизм - так можно охарактеризовать прогноз биржевой толпы по индексу ММВБ на текущею неделю.

Коллективный прогноз недельного максимума 1455,7 (прошлое значение максимума индекса 1446,3)

Коллективный прогноз недельного минимума 1410,1 (прошлое значение минимума индекса 1360,6)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1435,8 (прошлое значение 1426,8)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1434,1 (прошлое значение 1426,5)

Графически это выглядит так:

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: http://прогнозтолпы.рф/data/documents/KalpaTerm...

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: http://прогнозтолпы.рф/data/documents/Kalpa.Sto...

Описание системы здесь: xn--c1aimgdcbchc1a5i.xn--p1ai/o-prognoze/

Недельный барометр пока показывает преобладание медведей.

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
Mikola 07.05.2013, 09:09

Прогноз толпы по индексу ММВБ + фрактальный бар-о-метръ на 7.05.2013

Коллективный прогноз по индексу ММВБ на сегодня в целом положительный, хотя и без особого фанатизма. Минимум дня так вообще ожидается на уровне вчерашнего минимума.

Прогноз дневного максимума 1424,3 (вчерашнее значение максимума 1417,9)

Прогноз дневного минимума 1406,9 (вчерашнее значение минимума 1406,3)

Прогноз дневного закрытия 1418,7 (вчерашнее закрытие 1413,9)

Прогноз дневного среднего 1416,2 (ычерашнее значение 1412,7)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: http://прогнозтолпы.рф/data/documents/KalpaTerm...

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: http://прогнозтолпы.рф/data/documents/Kalpa.Sto...

Описание системы здесь: http://xn--c1aimgdcbchc1a5i.xn--p1ai/o-prognoze/

Дневной барометр показывает краткосорочные бычьи настроения, что совпадает и с коллективным прогнозом.

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
Mikola 07.05.2013, 00:11

Прогноз толпы по индексу ММВБ на 5.06.2013

Подводим итоги коллективного прогноза индекса ММВБ на сегодня.

Прогноз максимума: 1420,9 (реальное значение 1417,98)

Прогноз минимума: 1396,4 (реальное значение 1406,27)

Прогноз закрытия: 1412,7 (реальное значение 1413,96)

Прогноз средней: 1409,24 (реальное значение 1412,74)

Любопытно, что проктически все участники сегодняшнего прогноза ожидали, что индекс сходит ниже 1400 в течения дня. Но, увы, ошиблись. Зато прогноз закрытия получился отличным.

Приглашаю всех принять участие в прогнозе на завтра.

О технологии прогнозирования умной толпы можно почитать здесь

Скачать приложение для участия в прогнозе здесь

Скачать инструкцию по пользованию здесь

0 0
Оставить комментарий
Mikola 06.05.2013, 10:59

Фрактальный бар-о-метръ + прогноз толпы по индексу ММВБ на неделю с 6.05.2013

Изрядно потрепанные, но не сдающиеся быки отыграли ко дню трудящихся уровень 1400 по индексу ММВБ. Однако, глядя на недельные чарты я бы сказал, что продавать уже поздно, а покупать пока рано.

Коллективный прогноз на неделю в целом положительный, но вот закрытие видится прогнозистам даже чуть ниже текущих уровней.

Коллективный прогноз недельного максимума 1429,1 (прошлое значение максимума индекса 1409,4)

Коллективный прогноз недельного минимума 1380,1 (прошлое значение минимума индекса 1360,6)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1409,1 (прошлое значение 1409,4)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1406,1 (прошлое значение 1391,1)

Графически это выглядит так:

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: http://xn--c1aimgdcbchc1a5i.xn--p1ai/o-prognoze/

Недельный барометр пока так же по большей части красный, но не настолько, чтобы можно было говорить о возможности покупок против тренда:

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 171 2