 |
[Закрыто] Прогнозы и вью рынка – «народная аналитика»
Валютный рынок сегодня 29 марта 2011 года Euro продолжает выглядеть сильно, притом не только относительно доллара. Вчера произошел разворот в тренде euroaud. После семи черных свечек подряд вчерашняя свеча выглядит вполне по-бычьи. В то же время если сегодня audusd не преодолеет вчерашнего максимума, то это будет означать начало коррекции австралийского доллара и относительно доллара. Появились признаки и разворота по доллару в сторону его ослабления. Сегодняшний день должен показать, так ли это… А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ http://s61.radikal.ru/i174/1103/ab/19454b85b070... За день изменения, конечно, несущественны. Хотя USDJPY и USDCHF заметно сдвигаются к нейтральной зоне. А вот в GBPUSD после сильных распродаж в течение четырех дней ритейлеры набирают позиции и пара может скоро попасть в зону слабого шорта. Это единственная из валютных пар, в которой ритейлеры настроены по-медвежьи относительно доллара! Лично я тоже настроен по-бычьи относительно пары GBP; соображения я высказал вчера. Сегодня в 12.30 важная статистика, которая окажет большое влияние на фунт. |
Настроения блоггеров с сайта Ticker Sense Опрос настроения блогеров Ticker Sense – это обзор настроений наиболее известных блогеров, которым был задан вопрос: «Каков ваш взгляд на индекс S&P500 на следующие 30 дней?» . Проводится еженедельно. Опрос рассылается участникам каждый четверг, а результаты публикуются на Ticker Sense каждый понедельник. Цель опроса – получить консенсус мнений относительно рынка от лучших инвестиционных блогеров – сообщество, которое продолжает развиваться как ценный источник понимания рынка. © Copyright 2009 Ticker Sense Blogger Sentiment Poll http://s55.radikal.ru/i147/1103/ae/5d882854e95c... Источник: http://tickersense.typepad.com/ticker_sense/ Настроения блоггеров с сайта Ticker Sense за прошедшую неделю стали даже еще чуть более бычьими, чем за неделю до этого. Это изменение совпадает с изменением расстановки сил в отчетах CFTC. Вышедший в пятницу отчет CFTC по трейдерским позициям указывает на продолжение роста в ближайшем будущем. Начиная с середины февраля здесь сложилась медвежья расстановка сил. Однако на последней неделе произошел очень крутой разворот: коммерческие трейдеры, которые являются ведущей группой этого вида актива ( в отличие от commodities, где доминируют хеджеры) очень серьезно увеличили лонги. Последний отчет дает нам бычью картину. В то же время в золоте, которое на прошлой неделе обновило максимум, последние отчеты CFTC дают медвежью картину. В то же время количество коротких позиций по US Dollar сейчас достигли максимального уровня за три года и столь экстремальные медвежьи настроения предвещают возможный отскок по доллару. |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 30 марта 2011 года. Вчера агентство S&P понизило рейтинг Португалии до ВВВ-, а рейтинг Греции до ВВ-. Тем не менее это не оказало негативного воздействия на рынок и американские индексы выросли от 0,7 до 1%. Завтра заканчивается квартал, и управляющие фондами хотят закончить первый квартал позитивно. В то же время настроения инвесторов относительно рынка акций чересчур оптимистичны, и относительно доллара чересчур пессимистичны ( объем коротких позиций по доллару согласно отчету CFTC на рекордно высоком уровне с 2008 года). По данным NYSE инвесторы имеют сейчас максимальные маржинальные позиции за последние несколько лет. Это очень тревожно. Подобные крайности создают уязвимость рынка и высокую вероятность сильного движения против позиций большинства игроков. Euro на фоне снижения рейтингов чувствовал себя вчера относительно неплохо. Его поддерживает предстоящее на следующей неделе заседание ЕЦБ, где очень вероятно повышение ставки. С другой стороны, сегодня-завтра могут прийти неприятные для него новости по поводу стресстестов ирландских банков и опять возникнуть несколько болезненных для инвесторов тем. Таким образом, сейчас на рынке существует равновесие негативных и позитивных факторов и, скорее всего, рынок в ближайшие два дня останется на том же уровне или по инерции еще слегка вырастет. Но в то же время существенно выросла вероятность неожиданного и резкого движения вниз. Будьте осторожны. Основываясь на недавно вышедшем очете о личных доходах и расходах американских граждан, можно предположить, что данные по росту ВВП за первый квартал окажутся хуже ожиданий. Некоторые аналитики говорят о том, что вместо ожидавшихся 4% рост может составить всего 2,3%. Это найдет отражение в отчетах американских компаний и возможно станет поводом для коррекции рынка в начале апреля. |
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕГОДНЯ 30 марта 2011 года ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Российский рынок вчера скорректировался ( индекс ММВБ показал -1,25%). Притом это было естественным самостийным движением, никак не связанным с внешним фоном ( вчреа и Америка и нефть выросли). После активных покупок на прошлой неделе образовался вакуум… покупателей не стало. Фьючерсы указывают на то, что сегодня утром он все-таки отыграет вчерашний рост Америки гэпом вверх, но мне представляется очень маловероятным, что рынок сегодня сможет преодолеть уровень 1810 пунктов. Если же американский фьюч прекратит рост, то очень вероятно в конце дня снижение в район 1775 пунктов. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Амеры довольно жестко поменяли направление, после открытия ткнули 1300 и вышли наверх, закрылись под 1315 по фсипу, а сегодня утром уже побывали на 1322, к этому стоит отнестись серьезно, вероятность закрыть месяц выше 1320 теперь резко возросла, и скорее всего ниже 1306 уже не пойдут в марте, значит у нас появляется возможность отыграть вчерашнее падение и вернуться к 1810 по мамбе. Правда непонятно смогут ли зеркально сегодня отыграть вверх Лук, РН и ГМК, которые вчера были хуже рынка и минусовали по -3%, также непонятно смогут ли сделать больше +1.5% сбер и ГП, поэтому думаю что 1805-1810 по мамбе может быть на сегодня серьезным сопротивлением. Скорее всего начало апреля даст снижение, а вот его вторая половина рост. С учетом будущих отсечек игра от шорта становится затрудненной, оправдана только на небольшие объемы и ради небольшой прибыли когда лонжить ну совсем опасно. А в целом стоит наверное перестраиваться на торговлю от лонга, идеально после достижения 1750 по мамбе, в первой неделе апреля, тоже на небольшие объемы и ради небольшой прибыли. Смутное время наступает, когда отдельные бумаги могут вести себя абсолютно произвольным образом. ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU Неустойчивость и попытки пощупать дно в S&P во вторник спровоцировали коррекцию на нашем рынке. Однако дно в итоге оказалось крепким, и прямо от закрытия Штаты пошли в рост, который продолжается последовательно до самого утра. Таким образом на открытие имеем хороший гэп вверх, а учитывая все еще растущую локальную динамику, можем получить заряд позитива на всю первую половину дня. Скорее всего Штаты будут расти еще один день, хотя темпы будут падать. Уже отыграна почти вся японско-ливийская коррекция, до максимума S&P осталось меньше процента. Нормальная коррекция придет наверное уже только после его обновления. |
Валютный рынок сегодня 30 марта 2011 года Audusd преодолел максимум. Но насколько далеко пара еще способна продвинуться? Пока выглядит сильно, но когда движение исчерпается, то можно не успеть выскочить: падает австралийский доллар камнем. Сейчас это самая сильная из основных валют. Но уже начал рисоваться разворот и относительно фунта и относительно евро. Опять возобновился процесс carrytrade: йена слабеет относительно всех валют. Банк Японии в первые две недели после землетрясения напечатал так много денег, что теперь они стали растекаться по всему миру, и прежде всего в австралийский доллар (Австралия будет поставлять Японии много товаров). Думаю, что йена в основном и питает рост AUD. Если Йена пробьет 84,5, то долгосрочные цели видятся очень высоко. Ослабление йены отражает то вынужденное количественное смягчение, которое пришлось предпринять Банку Японии в связи с землетрясением и которое, возможно, еще не закончено. Фондирование йеной очень дешево, в Японии уже долгое время практически нулевые процентные ставки. Английский фунт сегодня уже нарисовал технический разворот (отскок) относительно доллара. Евро снижается. Но на фоне понижения рейтинга Португалии и Греции евро неплохо на самом деле выглядит. В целом доллар (индекс доллара) пока еще продолжает отскок и тянется вверх, торгуясь сейчас между 38% и 50% Фибо. Жду, что он все-таки дойдет в зону 55-60% Фибо. А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ http://i056.radikal.ru/1103/e8/fc943b9d7f7d.jpg USDJPY был в зоне сильного шорта очень много времени, буквально почти целый год. Все это время он снижался и снижался. Теперь доля ритейлеров впервые опустилась ниже 70%. Зная, что случилось в Японии, это не удивляет и скорее всего процент лонгистов здесь продолжит снижаться. Глобальные политические события толкают usdjpy вверх, и количество ритейлеров в лонге будет логично снижаться. Между тем AUDUSD после 10 сессий сильного роста перешла в зону сильного лонга. И здесь рост после локальной коррекции может продолжиться и причина этого те же события в Японии. |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 31 марта 2011 года. Сегодня основные события будут в Европе и связаны они будут с Ирландией. Результаты стресстестов ирландских банков должны быть в 12.30 по Москве. Министр финансов Noonan будет говорить в течение 20 минут сразу после объявления результатов стресстестов. С большой вероятностью результаты известны заранее и дальнейшие меры уже выработаны. Новости могут быть радикальные для рынков и особенно для евро. Irish Times пишет сегодня: Результаты тестов заставят Michael Noonan использовать радикально новый подход для того, чтобы вывести банки из затруднения, - говорит источник в правительстве. Коллеги в правительстве описали его как первый радикальный отход от прежнего правительства, руководимого Fianna Fail. Mr Noonan сказал на встрече депутатов Fine Gael, что стресстесты будут иметь чрезвычайное значение и станут доминирующей темой на уикэнд. http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2... Пока евро ведет себя так, будто от стресстестов ирландских банков ждут каких-то позитивных новостей. С другой стороны характер заявлений ирландского министра финансов и подготовка, проводимая руководством ЕЦБ, свидетельствует скорее об обратном. Практически одновременно со стресстестами ирландских банков выйдет очень важная статистика по инфляции в еврозоне, которая также окажет важное влияние на рынки и вызовет повышенную волатильность сегодня в середине дня. Сегодня последний день месяца и американские индексы уже вплотную приблизились к максимумам года: остается около процента. Американские трейдеры в 90% случаев отыгрывают модель «двойная вершина». Сейчас на графике имеется сразу две подряд вершины. Первая из них уже начала вчера отыгрываться. Поэтому мне кажется, что сейчас может последовать коррекция в район примерно1295-1307 по индексу S&P500, и затем уже повторная попытка преодоления максимума. Но существует определенная вероятность, что сегодня или завтра произойдет разворот фондовых рынков вниз. Этому будет способствовать позитивная статистика по занятости в США, которая выйдет завтра, 1 апреля. Положительная статистика от ADP, вышедшая вчера, предполагает, что это вполне возможно. Тогда в очередной раз возникнут «сомнения» в продолжение QE, и у рынков будет повод для коррекции. Вчерашняя статистика по запасам нефти показала, что хранилище в Кашинге забито нефтью под завязку: принимать ее некуда. Следовательно, если в течение ближайшего месяца никаких эксцессов в районе Северной Африки и Средней Азии не произойдет, то нефть WTI может опуститься в район 90-95 долларов. |
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕГОДНЯ 31 марта 2011 года ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Российский рынок вчера отторговался очень позитивно, оставив позади незакрытый гэп. Думаю, что это непорядок, и он сегодня-завтра обязательно туда вернется. Учитывая текущую ситуацию с американским рынком и рынком нефти это вполне вероятно. Вчера статистика по запасам нефти показало сильное ее увеличение. США переходят на снабжение нефтью с собственных месторождений и из Канады. Таким образом, их зависимость от поставок из беспокойного региона снижается и очень вероятно снижение нефти WTI в ближайшие две недели до 90-95 долларов. Это позитив для Америки, но не для России. Перспектива коррекции у америкосов тоже велика. Сегодня заканчивается первый квартал, а последнее ралли во многом было связано именно с тем, чтобы показать хорошие квартальные результаты. Цены американских акций завышены с точки зрения соотношения прибыли на акцию/цена акции, и в преддверии квартальных отчетов рынок может подкорректировать эту ситуацию. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Америкосы остались на месте, 1324 сегодня утром по фсипу, более вероятен возврат под 1320, чем выход к 1330, хотя бы если сравнивать необходимые для таких движений усилия. В начале месяца обязателен проход к 1306-1308, а может и сходят к 1291-93, вне зависимости как амеры закроют март. Представить что фсип рванет на новые хаи без такого отката очень сложно. Давно уже не происходило ничего с нефтью, так и стоит лайт 115, видимо движуха начнется в новом месяце. На проблемы с фукусимой положили все рынки мира, и даже японский - практически все снижение отыграно. Так очень часто отыгрываются все сильные неожиданные негативные новости - падение выкупается. Наши вчера решительно вернулись на уровни вторника по мамбе, и даже смогли закрыться выше 1815, но это заслуга одного Газпрома, который вплотную подошел к 230, и тащил на себе весь рынок со своими +2.5%, остальные фишки отставали, в том числе и сбер и ГМК. Сегодня с утра будет пара попыток по отдельным фишкам что-то показать вверх, но весь рынок сольется часам к 12, надо идти к 1805 как минимум, а можно и ниже. ГП незачем штурмовать 230, нужен откат к 227-228, накопление и только тогда может быть - но скорее всего будет возврат к 226 в итоге по дню. В общем торгуем на минус по мамбе, не очень большой, до -1%. Это если не будет никаких бычьих сюрпризов, типа ГП выше 231 или сбер выше 108 ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU В среду Штаты продолжили рост, наш рынок тоже подтянулся за фоном, индекс ММВБ опять на годовых максимумах. За ночь существенных изменений не случилось, на утро можно ожидать небольших гэпов вверх, но в целом особенного позитива на день не просматривается. После двух дней роста S&P возможно возьмет таймаут на раздумья, соответственно у наших медведей появится возможность пошевелить рынок пользуясь локальной перекупленностью. Однако волна роста в Штатах вряд ли достигла своей вершины, наверняка в ближайшие дни локальный максимум S&P будет еще обновлен. |
Валютный рынок сегодня 31 марта 2011 года Австралийский доллар в очередной раз обновил максимум. С момента начала ралли 17 марта он прошел уже 6,5 фигур. Но теперь чувствуется напряжение: китайские официальные лица опять заговорили о повышении ставок в Китае, а на австралийский доллар это влияет. Австралийский доллар выглядит сильно перекуплены и позитивный настрой сегодня переместился в евро и британский фунт. Сегодня основные события на валютном рынке будут развиваться в районе 12.30-14.00. Станут известны результаты стресстестов ирландских банков и выйдет статистика по инфляции в Европе. Возможны очень сильные движения, особенно в евро. Во вью рынка я писал об этом подробно. Мне кажется более вероятным движение вниз. Если новости будут негативными, то они вызовут ослабление всех валют относительно доллара. А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ http://s14.radikal.ru/i187/1103/4b/74b9f6290bc5... AUDUSD сохраняется в зоне сильного лонга несмотря на мощное и продолжительное ралли. Наверно этот инструмент не сигнализирует о небольшой коррекции, которая может в нем последовать? |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 1 апреля 2011 года. Руководителям европейских монетарных властей удалось уговорить ирландцев быть как можно осторожнее с результатами стресстестов и не делать никаких чересчур резких заявлений. Ситуация здесь остается подвешенной, как и прежде. При этом доходность что ирландских, что португальских облигаций продолжает быстро расти и это говорит о том, что долговой кризис в Европе далек от разрешения. Сегодняшние цифры по безработице, которые выйдут в 16.30, имеют чрезвычайно важное значение. Если они окажутся значительно лучше ожиданий, фактически это будет означать, что QE3 не начнется немедленно после окончания QE2. Любопытен комментарий, который дал Morgan Stanley в связи с выступлением Narayana Kocherlakota вчера вечером. Тот сказал о том, что до конца года ставку надо повысить на 75 пунктов и это вызвало легкие распродажи на рынке. Согласно David Greenlaw на рынке ходят слухи, что Кочерлакоте каким-то образом стали известны сегодняшние цифры NFP, иначе бы он не заговорил о таком серьезном ужесточении монетарной политики. В последнее время ястребы говорят все более открыто и уверенно (все они правда неголосующие члены ФОМС), а голуби помалкивают. И даже Бернанке стал осторожно говорить о росте инфляции и опасности роста цен на энергоносители. С другой стороны некоторые последние данные говорят о том, что рост в первом квартале окажется хуже ожиданий и восстановление американской экономики не настолько стабильно и устойчиво. Поэтому прекращение QE очевидно будет негативным для американской экономики и безусловно будет временным. Также непонятно, как без участия ФРС американское казначейство сможет разместить в ближайший год облигаций почти на 2,5 трлн. долларов; где они найдут столько покупателей. Нынешняя ситуация напоминает весну прошлого года, когда заканчивался QE1 и последовал пятимесячный перерыв. Решение о QE3 нужно принимать на апрельском заседании ФОМС ( но не 22 же июня!), поэтому сегодняшние цифры по безработице станут сигналом к сворачиванию или продолжению QE. Дело даже не в самих цифрах, поскольку бюро статистики всегда подгонит их под нужды Федеральной Резервной системы. Просто сегодня эти цифры скажут, будет в июле продолжение количественного смягчения или нет. Большой интерес также вызывает выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который как раз отвечает в ФРС за практическое исполнение QE. Наверно неслучайно его выступление назначено вскоре после выхода данных NFP. Таким образом, сегодня после 16.30 по Москве может быть очень сильное движение на всех рынках. Возможно, что в ФРС еще не пришли к какому-то определенному мнению: в этом случае цифры будут нейтральны и ничего не произойдет. Я оцениваю вероятность будущего движения рынка следующим образом: 50/30/20 – вниз/вверх/на месте. |
Российский рынок сегодня 1 апреля 2011 года (без шуток) ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU В четверг Штаты отдыхали в боковике, наш рынок соответственно тоже обошелся без лишней волатильности, рост в нефти был нами проигнорирован. К утру локальная динамика S&P вниз, утро может начаться с небольших гэпов вниз. В течение дня Штаты скорее всего продолжат потихоньку нащупывать дно своей небольшой коррекции, однако поворот к росту может случиться уже вечером, во время основной сессии. Соответственно и у нас опасно медведить с горизонтом дальше, чем в интрадее, ибо недостатка в покупателях наш рынок в последнее время не испытывает, был бы повод. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Российский рынок вчера полдня падал, а затем полдня рос, и завершил день возле предыдущего закрытия. Сегодня в первой половине мне кажется, что рынок еще раз попробует протестировать 1800 пунктов по индексу ММВБ, а затем в районе 13-14 часов замрет и будет ждать выхода важной американской статистики по занятости, которая возможно предопределит – быть или не быть QE3. После этого может последовать очень сильная волатильность. Если статистика будет положительная, то американский фьюч вначале может пойти вверх, но затем быстро развернется, поскольку хорошие данные по занятости означают, что количественное смягчение, возможно, закончится в июне. Это также вызовет укрепление американского доллара. Вероятность сильного движения вниз мне видится выше, чем вверх. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Амеры сегодня утром 1322-23, вчера остановили снижение на 1320, и не ушли выше 1326, очень узкодиапазонный день, сегодня скорее всего будет их клонить к 1310, цель 1306. В принципе очень высокая вероятность в апреле увидеть новые хаи года у амеров, в районе 1360-70, но перед новым движением необходим откат, вопрос какой величины, будут пугать лонгистов на 1293 по фсипу или обойдутся "саечкой" к 1306 - пока непонятно. Не помешало бы также отыграть в ближайшие дни какой-нибудь скелет в рояле, чтобы потом не мешал... В общем за выход вверх к 1330-33 сегодня - 10% вероятности, не больше, но отнестись к этому, если это случится, придется серьезно. Нефть закрыла март высоко, на 117 по лайту, пока нет оснований выходить выше 120, так что вероятность движения вниз больше. Наши к 12 часам успели и прыгнуть к 1820, и отвалиться к 1806, а потом и к 1802, но главные фишки (ГП и сбер) снижались крайне неохотно, и в итоге ГП не ушел вчера ниже 228.3 (а сбер ниже 106.3) а вот 230 пробивал несколько раз (закрылся у 229). С учетом внешнего фона я бы полагал, что надо снижаться и сегодня, к 1790, будучи готовыми уйти ниже вплоть до 1770, опять же нужна отбивка вниз для того, чтобы из лонгов выкинуть "слабые руки" перед ростом. В то же время очень многие управляющие слишком позитивно смотрят на апрель, это может мешать снижению, но уровни такие, что пройти выше очень сложно без заметного отката, только если войдет мощное свежее бабло, как неделю назад, скорее всего такое возможно разве что ближе к отсечкам, а скорее всего уже и не будет. Так что играем вниз, ГМК, сбер, ГП, РН - все должно дать прибыль на шорт от текущих. 231 по ГП и 108 по Сберу считаем важными бычьими ориентирами, если проходим эти уровни, то возможно наши отбивку вниз отменили и попрут раньше всех вверх, и будут снижаться уже потом, когда начнет расти весь остальной мир - такой сценарий наши весной демонстрируют почти каждый год. В любом случае рост на фрр в этом месяце будет невысоким (максимум до 1850-70 по мамбе, апсайд +2+3%), и с падающей последней неделей месяца. Так что первая неделя апреля - вниз, вторая-третья - вверх, и четвертая - вниз - таким бы я хотел видеть апрель)))). |
Валютный рынок сегодня 1 апреля 2011 года Вчера евро после больших чем ожидалось данных по CPI почти дошел до максимумов, однако сейчас корректируется. Ситуация с Ирландией осталась неясной, продажи облигаций периферийных стран продолжаются. Это оказывает давление на европейскую валюту. Сегодня в 16.30 будет очень сильное движение на валютном рынке; наверно гораздо более сильное, чем на сырьевом рынке или фондовом. Если статистика по занятости выйдет очень позитивной, то рынки воспримут это как повод для прекращения программы количественного смягчения в июне и соответственно последует сильное укрепление доллара относительно всех валют. Евро в этом случае может довольно быстро упасть в район 1.40 или даже 1,394 (5/8 Фибо). Австралиец продолжает оставаться самой сильной из основных валют. Но если падение случится, то и падать наверно он будет быстрее всех и может быстро оказаться в районе 1,012 (3/8 Фибо). В то же время рост на мой взгляд у него ограничен: достаточно близко сильное сопротивление примерно в районе 1,0390 ( расширение Фибоначчи 1,62). Более подробный комментарий ситуации сегодняшнего дня во вью рынка: https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=52 А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ http://s015.radikal.ru/i331/1104/36/79012cb973c... Диспозиция остается прежней: игра должна идти против доллара. Сегодняшний день может внести очень серьезные коррективы в расстановку сил, если статистика по занятости окажется очень позитивной. |
На моем блоге вы сможете найти сегодняшние технические обзоры EUROUSD и AUDUSD https://mfd.ru/blogs/view/?id=2 |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 4 апреля 2011 года. Цифры по безработице в пятницу вышли сильными и рынки на это среагировали соответствующим образом. Доллар стал укрепляться, а фондовый рынок расти. Но затем начал выступать глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли с речью «Дорога к восстановлению». ФРБ Нью-Йорка играет особую роль в системе Федрезерва, являясь исполнителем его монетарной политики. Поэтому к выступлению его руководителя, бывшего сотрудника GS, рынки всегда относятся очень внимательно. Помимо этого он часто отражает точку зрения самого Бернанке. Хотя никакой конкретики в его словах не было, в отличие от октябрьского выступления, когда он впрямую озвучил размер QE2, его слова рынки восприняли как намек на продолжение количественного смягчения. Вот дословный перевод его слов: «Несмотря на это мы все еще далеки от достижения нашего дуального мандата максимальной занятости и ценовой стабильности. Более быстрый прогресс в направлении этих целей очень приветствовался». Как видим - ничего особенного Дадли не сказал. Но именно после этих слов евро и сырьевые валюты резко развернулись и стали быстро расти относительно доллара. В ночь с понедельника на вторник на конференции Феда Атланты выступает сам Бен Бернанке и возможно он более прояснит ситуацию относительно QE2 и его продолжения. Кроме Дадли все, кто выступал в последнее время, выступали как ястребы – за ужесточение монетарной политики. Американские индексы тем временем торгуются вблизи февральских вершин: Доу сотворил в пятницу двойную вершину, S&P500 не дошел до февральского максимума всего 6 пунктов. Модель «двойная вершина» примерно в 80% случаев отыгрывается американским рынком. В отличие от прошлой недели на этой неделе не будет важной статистики. Будут много говорить чиновники Федрезерва, в четверг состоится заседание ЕЦБ, где с большой вероятностью повысят ставку. Нефть продолжает расти и установила в пятницу двухгодичные максимумы. Дальнейший рост цен на нефть будет наносить вред развитию экономики США и Европы. Все-таки вероятность, что монетарные стимулы вскоре временно уберут из американской экономики, за прошлую неделю возросла. А это ключевой сейчас для рынков фактор. Через неделю начинаются отчеты американских компаний за 1-й квартал и это тоже, возможно, станет дополнительным поводом для коррекции. |
Российский рынок сегодня 4 апреля 2011 года ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU В пятницу Штаты сделали еще один рывочек вверх, хорошо разогнав и наш рынок, однако после закрытия S&P развернулись и к утру уже отыграли весь рост обратно. Нефть, правда, выросла, однако нас она по-прежнему поддерживает плохо. Стало быть ожидаем с утра гэпа вниз как минимум в полпроцента. Рывок пятницы похож на завершение последней волны роста S&P с 29 марта в восстановительном движении, есть опасность увидеть в ближайшие дни более глубокую коррекцию. Хотя конкретно на понедельник сильные движения вряд ли случатся, Штаты скорее всего порадуют нас боковиком. Так что в ближайшие дни берегитесь пил - внезапный приход внешнего негатива на наш преимущественно бычий рынок может произвести хорошую динамику в обе стороны. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА В пятницу американцы росли и нефть обновила 2,5-годичные максимумы. Российский рынок на этом фоне вырос на 1,6%. И хотя он еще не выглядит перекупленным, но ряд факторов указывают на высокую вероятность коррекции. Во-первых, американские фондовые индексы торгуются вблизи двойных вершин по индексам и по статистике вероятность коррекции велика. По нефти: в начале второго квартала всегда спад в потреблении нефти, стоит она дорого, это беспокоит монетарные власти и здесь тоже высока вероятность коррекции. Поэтому сегодня-завтра высока вероятность коррекции и на российском рынке. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Не пройдя ниже 1320, амеры вышли вверх, все-таки к 1333, откуда и откатились, забавно, что сегодня утром они побывали на 1324.5 - три последних дня прошлой недели мы видели эти уровни перед началом сессии. Таким образом в пятницу движение вверх из зоны консолидации не получилось, а значит все-таки вероятность снижения к 1306-1310 по-прежнему выше сегодня, но при этом 1320 должны пройти вниз во время наших торгов. Другое дело, что после такого отката на корпоративных отчетах амеры рванут вверх, показывать новые хаи (в районе 1360-70), но, судя по месячным графикам, успеют отыграть весь плюс назад до конца месяца. Значит можно играть их рост только спекулятивно, видимо разворот на рынках случится именно в апреле, а не в мае. Получается у амеров мало времени для роста, так что сегодня снижение и пора вверх, а может и снижения толком не получится. Нефть выше 119 по бренту, это конечно тащит к нам иностранные деньги, говорят про большой приток в последние недели. Наш рынок в пятницу нырнул утром вниз к 1806 по Мамбе и моментально развернулся вверх. Денег хватило на уверенное восходящее движение в течение всей сессии, мамба выросла до 1843, ГП дошел до 235 и закрылся на хаях, ГМК вернулся к свои январским хаям года к 7700, сбероб около 109. Объемы не впечатляли, но покупки были агрессивными, в итоге ММВБ прибавила за первый день апреля примерно столько, сколько за весь март, около 2%))). а с 25 марта, когда проходили 1800 первый раз, сбероб прибавил 2%, ГМК 3%, а ГП 4%. По мне так это говорит о спекулятивной игре на нашем фырике, а не об инвесторской игре. Что-то мутят, самое простое предположение, что будут лить весь апрельский рост амеров, проверяется это легко - на рост амеров наши должны отвечать продажами. Сегодня скорее всего откат к 1830 состоится, особенно если это наложится на откат амеров, но закрывать скорее всего будут нас опять по-бычьи. Самый странный день получится, если ГМК и ГП смогут закрыться в заметном плюсе - по идее этим бумагам стоит передохнуть (ударение как обычно каждый поставить сам))). Шорты некомфортны, в лидерах стоит играть в небольшой лонг после откатов на процент. |
Сообщение удалено модератором Chessplayer 04.04.2011 в 11:41. Причина: удалено модератором |
Валютный рынок сегодня 4 апреля 2011 года Сегодня утром EURO/USD и AUD/USD уже подошли к критическим уровням, от которых может начаться не просто отскок. Евро подошел к очень серьезному уровню сопротивления: 1,427-1,4287. Если он сумеет его пройти, то тогда возможен дальнейший рост, притом серьезный рост. Сейчас примерно на уровне 1,473 проходит линия долгосрочного нисходящего тренда. Более подробно об этом написано в обзоре в воскресенье: https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=57 AUD/USD преодолел уровень 1,04 и прошел еще вверх на 15 пунктов – наверно достаточно, чтобы собрать все стопы. Об австралийце я тоже подробно писал в воскресенье: https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=58 Его непрерывный рост продолжается 13-ю сессию подряд и хотя у него нет как у EURO/USD технических препятствий для роста, но зато здесь уже возникли определенные дивергенции. Австралиец, будучи сырьевой валютой, является сейчас в большей степени индикатором отношения к рискам, чем евро. Поскольку на фондовом рынке мы имеем двойные вершины, то и вероятность коррекции (возможно временной) австралийца велика. Карту взаимодействия валют вы можете посмотреть здесь: https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=59 А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ http://s55.radikal.ru/i149/1104/c4/3b904689e29e... Стоит упомянуть, что есть одна валютная пара, которая уже давно оправдывает ожидания ритейлеров. Это USD/CHF. Эта пара растет или совершает отскок с 17 марта. По всем остальным ритейлеры оказываются неправы. AUD/USD и EUR/USD продолжают оставаться в зоне сильного лонга, хотя для дальнейшего роста есть серьезные препятствия, о чем я писал и я нахожусь по эти парам сейчас на стороне ритейлеров. |
Полезная информация: Экспирация фьючерсов и опционов в апреле 8 апреля: опционы на валюты, индекс доллара 14 апреля: опционы на Crude Oil 15 апреля: опционы на фондовые индексы 22 апреля: фьючерсы на Crude Oil 22 апреля: опционы на казначейские облигации 27 апреля: фьючерсы на металлы (золото, серебро, медь, платина, палладий) 28 апреля: опционы на металлы (золото, серебро, медь, платина, палладий) Заседания Центральных банков для решения по ставке в апреле 5 апреля Банк Австралии 7 апреля Европейский Центральный Банк 7 апреля Банк Англии 12 апреля Банк Канады 27 апреля Комитет по открытым рынкам США 28 апреля Банк Новой Зеландии 27 апреля впервые Бернанке выступит с отчетом после заседания ФОМС по ставке. В ЕЦБ такой порядок уже давно существует, теперь и Федрезерв будет сразу же после заседания снабжать рынки информацией. |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 5 апреля 2011 года. Возвращаясь к выступлению Дадли в пятницу в Пуэрто-Рико: оказывается самое важное прозвучало не в речи, а после его выступления в беседе с репортерами. http://www.bloomberg.com/news/2011-04-02/dudley... Рыночные ожидания таковы, что Фед завершит запланированные приобретения облигаций в июне и не объявит дополнительных покупок, - сказал он. «Я не вижу, что эти ожидания неосновательны в сколь угодно существенном смысле». (Market expectations are for the Fed to complete its planned bond purchases in June and not to announce additional buying, he said. “I don’t view those expectations as unreasonable in any significant way.”) Этой несколько витиеватой фразой Бил Дадли, глава ФРБ НЬю-Йорка, фактически подтвердил заявления нескольких других высокопоставленных официальных лиц Федрезерва о том , что программа количественного смягчения QE2 закончится в июне и продолжена не будет. В своем выступлении ночью Бен Бернанке ничего не добавил по этому вопросу. он почти не коснулся перспектив экономики и будущей политики Федрезерва и говорил в основном о рисках, связанных с рынком деривативов, и клиринговых домах. Таким образом, в этот важный вопрос внесена некоторая ясность. Что из этого следует? Из этого следует, что теперь должен укрепляться доллар и пойти уход инвесторов от рисков, поскольку ликвидности на рынке станет меньше. Высокая ликвидность, а не успехи экономики двигали американский рынок в последнее время. Вчера мы уже наблюдали начавшийся уход от рисков. На CME активно шла покупка путов. Самым популярным был пут April 11 со страйком 130: участники рынка ставили на то, что до 15 апреля рынок опустится ниже 1300 пунктов по индексу S&P500. http://s58.radikal.ru/i161/1104/27/6faaf210beaf... Показательно в этом смысле поведение вчера-сегодня AUD/USD – валюты, которую также можно считать индикатором отношения к риску. Между тем Тимоти Гейтнер послал второе письмо SOS в конгресс, в котором предупредил, что момент превышения установленного лимита госдолга неумолимо приближается и произойдет это не позднее 15 мая. Мне непонятно только: если этот механизм финансирования дефицита бюджета путем выкупа Федом выпускаемых казначейских облигаций прекратит существование, то кто будет выкупать госдолг США? Интересный факт: вчера большую часть выкупленных Федом бумаг составили облигации, которые были размещены в прошлый четверг – прошло меньше недели! Если сравнить объем выпущенных казначейством бумаг и объем облигаций, выкупленных Федом в период с 1 ноября прошлого года по 31 марта этого года, то оказывается, что Фед приобрел 83,4% всех выпущенных за это время бумаг! Есть о чем задуматься…. О начавшемся уходе от рисков свидетельствует также ситуация на рынке казначейских облигаций, где намечается возобновление роста цен. Таким образом, намечается среднесрочный разворот рынков. Не думаю, что он будет каким-то поспешным. Очень вероятно, что в ближайшие несколько дней рынок еще проторгуется в боковике, но затем он должен пойти вниз. Ситуация может измениться, если Обама, который объявил позавчера в Твиттере о том, что он собирается баллотироваться на второй срок, объявит о каких-то новых экономических инициативах, например о том же «Homeland Investment Act» (писал о нем здесь: https://mfd.ru/News/Articles/View/?ID=585 ). Но это был бы на мой взгляд фальстарт; еще преждевременно. Скорее всего, что-то подобное может последовать осенью. |
Российский рынок сегодня 5 апреля 2011 года ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU В понедельник пила в Штатах вышла на славу, к утру S&P все-таки оказался несколько ниже уровней на наше закрытие. Впрочем, нас может поддержать уверенно растущая брент, и утро мы увидим как минимум нейтральным. Итак, Штаты поразвлекались в локальном диапазоне, натанцевали себе уровень поддержки на S&P 1324 и теперь готовы к нормальному движению безо всяких уловок. Осталось понять направление. Несмотря на то, что картинка перекуплена, сильной активности медведей все же не просматривается, за последний день разве что, но и тут результаты довольно скромные. Поэтому скорее всего локальная поддержка снова отработает и вернет рынок на восходящую траекторию. Ну и мы, соответственно, дополнительно поддержанные трендом в нефти, пойдем за Штатами обновлять годовые максимумы. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Становится ясным, что продолжения QE2 не последует. Почему, - я подробно написал об этом в сегодняшнем вью рынка. А это значит, что горючего для дальнейшего роста активов не будет. Основная причина для роста рынков перестает действовать. В связи с этим в ближайшее время следует ожидать среднесрочный разворот рынков, в т.ч. и российского. Сильный импульс произойдет, может быть, не сегодня и не завтра. Рынки еще могут несколько дней потоптаться вблизи вершин или даже их немного обновить. Но, как говорится, «процесс уже пошел». В любой момент может произойти сильное движение вниз, которое будет означать смену тренда. По нефти тоже очень вероятно начало серьезной коррекции: по WTI это может быть в район 100 долларов за баррель. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Амеры 1326 сегодня утром, они осваивают новый вид спорта - прыжки в ширину, пока размахом всего в 8 пунктов за сутки - это очень мало. Нужен выход вниз, чтобы все испугались, но этого выхода нет. Если и сегодня не пройдут 1320, то будет уже странно, и вверх без этого не идут, и спуститься вниз не могут. Так можно потерять и время для новых хаев))). Цены на нефть прошли на новый хай года, к 121 - экономика ни разу не вздохнула со дна кризиса 2008, а тут уже 120 баксов за баррель по лайту - и ничего, все счастливы))). Госдолг США требует новой разрешенной планки - и это замечательно, все в госбумаги америки! Треть арабских государств вовлечена в войны и вооруженные конфликты, и опять же - так и должно быть, все идет правильно, судя по речам официальных лиц. Мир сходит с ума, и в том числе финансовый, госструктуры регулируют рынки напрямую, рисуя такие графики, которые позволяют привлекать бабки - и это тоже теперь норма. Наш рынок ведет себя странно. Зачем тащят Газпром и ГМК и при этом льют остальную нефтянку и сбер - объяснить можно только сговором, потому что рынок вполне может устойчиво расти всем спектром, если им не кукловодить. Сговор не в том, что ГП вырос вчера до 240, а в том, что не появляется продавцов там, где они обязаны появиться. Стаканы пустые, роботы при этом совершают десятки крупных сделок в секунду, невидимые глазу. Все знают, что в ближайшие три месяца ГМК будет стоить ниже 6000, и не продают его сейчас по 7800 в надежде на 7900))). Не продают ГП по 240, но начинают лить за обе щеки по 237 через два часа после 240. Тупость или маразм? А как его лить будут по 200 в мае! В общем выше 1860 нашему рынку делать нечего, апсайда нет, и поэтому снова играем от шорта. Скорее всего развязка наступит более жесткая и намного раньше, чем требует того рыночная логика, рынок обвалится к 1620 по мамбе за месяц. И виной будут дурные действия наших преобладающих игроков. |
Интересная статистика по рынку за 1 квартал 2011 года http://bloggermoney.ru/blogs/2011-04-04-rynok-i... |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 6 апреля 2011 года. Американцы вторую сессию подряд отторговали практически в ноль. Рынок не растет, т.к. впереди вершина и это разворотная (коррекционная) модель и не падает, поскольку все уже привыкли к бесконечному росту. Любые новости интерпретируются в пользу роста. Вчерашняя статистика тому пример; как негативные данные можно интерпретировать в пользу роста. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере вышел хуже ожиданий: 57,3 вместо 59,8. Снижение объяснялось сильным падением индекса деловой активности: падение с 66,9 до 59,7 – сильнейшее падение с конца 2008 года. Эта компонента очень тесно коррелирует с ростом ВВП, - объясняет Ян Хатциус из GS, - снижение ВВП увеличивает вероятность продолжения количественного смягчения.. В результате видим условный рыночный рефлекс – резкое ослабление доллара и рост commodities и S&P500. Золото превысило 1450 долларов, а серебро 39 долларов. Рынок при этом проигнорировал вышедший буквально перед этим совершенно драконовский проект сокращения затрат бюджета от республиканцев. Не в первый раз подмечаю, что Ян Хатциус выступает в роли этакого дирижера рынка. В критические моменты его комментарии появляются очень быстро, буквально в течение 30-40 минут и оказывают сильное влияние на рынок. Он продолжает убеждать рынки, что QE2 получит продолжение , и рынки верят ему, а не 4-5 управляющим региональными банками Федрезерва. Как-то это странно… Хотя почему странно? Ян Хатциус – главный экономист Goldman Sachs. А кто его предшественник? Уильям Дадли – глава ФРБ Нью-Йорка, ключевого в системе Федрезерва – банка, который отвечает за проведение монетарной политики Федрезерва. Контакт между ними наверно полный… Если завтра смотрящий за рынком Ян Хатциус скажет, что сейчас все полетит в тартарары, то все полетит в тартарары. В мировом финансовом казино игра идет краплеными картами, и они всегда будут в выигрыше. А если случится кризис, то государство опять придет им на помощь. Джесси Ливермор писал, что манипуляции на рынке возможны только на коротком промежутке времени. Наверно сейчас это правило уже устарело, и манипуляции возможны и на протяжении длительного времени. Коррекция на американском рынке уже назрела, поводов хоть отбавляй, но меня немного смущает, что индекс S&P500 еще не дошел 6 пунктов до вершины; как правило, они четко отрабатывают цели (это же роботы!). Поэтому вероятнее всего, что они потопчутся, потопчутся, а потом выстрелят вверх, но несильно, а затем уже с осознанием выполненной миссии начнут коррекцию. Коррекция сейчас целесообразна со всех точек зрения, даже с точки зрения кукловодства. 27 апредя состоится заседание ФОМС, и к этому моменту желательно показать, что без QE никак не обойтись. Вчерашние минутки с последнего заседания ФРС показали, что мнения членов ФОМС уже заметно разделились по этому вопросу. |
Российский рынок сегодня 6 апреля 2011 года ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU Диапазон, в котором застрял S&P (1324-1334), оказался довольно прочным, за вторник его пробовали пробить сначала медведи, потом быки - ни у тех, ни у других не вышло. Стало быть пила на рынках может продолжиться еще на какое-то время, но когда диапазон в Штатах наконец будет пробит, есть вероятность получить хорошее движение. Сейчас очередь медведей пробовать свои силы. От закрытия внешний фон изменился незначительно, утро должно быть нейтральным. Все еще растущая нефть Brent будет оказывать поддержку нашему рынку, который на позитив с фона будет реагировать лучше, чем на негатив. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Второй день подряд индекс S&P500 топчется на месте и нефть тоже. Российский рынок, который является деривативом от американского фьюча S&P500 и цен на нефть и чуть-чуть зависит еще от курса рубля, тоже приостановился и формирует коридор 1835-1865 по индексу ММВБ. Поскольку амеры могут топтаться на одном уровне 5-6 сессий подряд, то и боковик на российском рынке может оказаться продолжительным. Нефть, находящаяся сейчас на максимумах, при этом может вполне скорректироваться. Поэтому боковик возможно будет иметь небольшой крен в сторону снижения, а пробой затем вероятен в любом направлении. ПРОГНОЗА ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА СЕГОДНЯ НЕТ |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 7 апреля 2011 года. Вчера, наконец, Португалия попросила Евросоюз о помощи. Рынки считали это неизбежным уже очень давно и поэтому это известие не вызвало у рынков никакой реакции ( вспомним, какая реакция была, когда о помощи просила Греция, а затем Ирландия). Поразительно, что европейская валюта закрылась при этом на максимуме дня! Как-будто Португалия не входит в еврозону. Поэтому меня не волнуют детали, что там происходит. Это не играет никакой роли для рынков. Рынки сейчас интересуют повышения ставок и планы Федрезерва на будущее. У американцев продолжается боковик с медленным продвижением вверх. При этом американские фондовые индексы торгуются по-разному: Доу находится чуть выше февральских максимумов, S&P500 чуть ниже, а NASDAQ 100 существенно ниже. Техническая картина размыта, поэтому наверно модель «двойная вершина» сейчас не будет иметь такого значения, привычного отскока не будет и рынок может плавно «проползти» через нее. Основными событиями сегодня станут заседания ЕЦБ и банка Англии по ставке. ЕЦБ несомненно поднимет ставку и это уже учтено рынком , но важно – какие будут комментарии. Возможно, что вслед за решением ЕЦБ и выступлением Трише последует коррекция в евро, что повлечет за собой и небольшую коррекцию в рискованных активах. Но в целом ситуация остается бычьей и не видно признаков разворота. Скорее всего, боковик, который мы имеем в последние дни, продолжится еще 2-3 дня, а затем мы увидим обновление максимумов по американским индексам. Ситуация в американских казначейских облигациях, где с 17 марта идут активные продажи, тоже указывает нам на вероятность продолжения консолидации в ближайшие дни. В последние месяцы корреляция между рынком акций и облигаций работает почти идеально. Сейчас 10-year находятся возле 5/8 Фибо – ключевой уровень, за который развернется борьба. На уровне ½ Фибо облигации консолидировались 6 сессий, и сейчас здесь рынок тоже может задержаться. Но в дальнейшем, исходя из текущей ситуации, когда совершенно непонятно, кто будет покупать американские казначейские бумаги ( даже такой авторитет, как Билл Гросс, полностью вышел из американских казначейских бумаг), цены на облигации должны падать, а доходность и цены на акции расти. Это основной закон межрыночного анализа и при хорошей ликвидности он должен работать. Возможно, что восходящий тренд на американском рынке продлится до середины следующей недели. |
Российский рынок сегодня 7 апреля 2011 года ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU В среду Штаты пошли на пробой верхней границы диапазона и взяли ее, но в итоге пробой оказался ложным, и к утру S&P все завоевания потерял. От нашего закрытия S&P ниже, поэтому ждем небольших гэпов вниз на открытии. Не выходит у Штатов нормального разрыва диапазона. Тем не менее, пытаться они вряд ли перестанут, из текущей пилы все равно рано или поздно должен быть выход. Если следующая попытка будет вверх, и опять с ложным пробоем, получится разворотный паттерн, который может закончиться хорошим движением вниз, разрывающим это болото. А пока придется следовать контр-трендовому контексту и не смотреть на каждое движение как начало тренда. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Мне по существу особенно нечего добавить к прошлому прогнозу. Рынок находится в боковике и возможно будет пребывать в нем еще пару дней вместе с американцами. Не думаю, что сегодняшнее решение ЕЦБ по ставке может вызвать какие-то серьезные движения на фондовом рынке. В такой ситуации невозможно сказать, что вначале - вверх или вниз, а от этого зависит судьба интрадея. Сегодня с утра вниз, поскольку Америка вечером пришла в низ диапазона, да и вчерашняя новость по Португалии должна быть в какой-то степени отыграна в Европе. . Но уровень 1835 представляется мне достаточно прочным. После 11.30 -12.00 рынки могут развернуться и пойти к верхней границе диапазона. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Амеры все еще 1326-27 по фсипу, не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Сегодня днем решение Банка Англии по ставке, потом решение ЕЦБ, а потом речь полуумного Трише, на эти события могут спроецировать и будущие решения ФЕД, так что движения будут сегодня сильными. Мы за эти два дня сходили к 1835 и выкупились к 1865 по Мамбе, нефть нам помогала, находясь выше 123, но рынок не может уже покупать на таких уровнях, не готов, в ступоре и банки, и нефтянка, необходим серьезный откат. Пока еще носится злое бабло в Газпроме, достали почти 242, однако уже сегодня могут наконец слить Газпром как надо, цель 229-231, главное 235 пройти вниз уверенно. Гамак тоже просится к 7500 для начала. Неплохо смотрелся лук и РН вчера, но им еще надо пробить сопротивления, разве что за счет выходящих из ГП бабосиков, но тоже вряд ли. Рынку нужен выдох - глубокий и резкий, смущает только то, что днем важные новости, а спекули обычно стараются разнонаправленно разыграть две половины сессии - до и после новостей. Пока что можно сказать одно, амеры технически готовы прыгнуть к 1306-1310, и мы сольемся уверенно в этом случае. В общем больше доводов за вниз, причем стопы у лонгистов думаю близко, нужен просто удар вниз и начнется цепная реакция к 1830 по мамбе, а там и ниже, к 1805-1810. |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 8 апреля 2011 года. Вчера за сессию американские индексы проваливались два раза: первый раз после новости о новом землетрясении в Японии и второй раз после сообщений об очередном, третьем за два дня, провале переговоров по поводу бюджета. Но оба раза падения быстро выкупались и третью сессию подряд рынки заканчивают день возле нуля ( пишу об этом каждый день). То, как вчера быстро выкупались падения, показывает, что рынок настроен очень по-бычьи. Вчера также обновили максимумы нефть и золото. Причиной всему американский доллар, который продолжает слабеть. Крушение американского доллара приближается. Сейчас он, кстати, находится всего в 5% от минимумов 2008 года и если он туда придет, то это будет означать коллапс главной мировой резервной валюты. Что затем последует, представить пока очень трудно. Ночью кстати было очень сильное движение вниз по доллару; индекс доллара обновил мартовский минимум и сейчас находится на минимальных уровнях с ноября 2009 года. Движение, по-видимому, связано с тем, что никак не решится вопрос с американским бюджетом. Переговоры по бюджету зашли в тупик и впервые за 15 лет может произойти shutdown (закрытие). У меня слабое представление о том, что это такое, поскольку такого термина раньше никогда не слышал. Но насколько я понял, в случае отсутствия финансирования (бюджета) происходит сокращение той части госслужащих, без которых условно говоря американское правительство может обойтись, так называемых «несущественных». По оценкам это порядка 800 тыс. человек; возможно, что среди них есть работники консульских служб, так что у тех, кому надо ехать в США, могут возникнуть проблемы. Американские законодатели не могут договориться о сокращении 40 млрд. долларов из 3,7 трлн. бюджета. Но по сути этот вопрос уже превратился в политический: что делать Америке с ее постоянно растущим бюджетным дефицитом. Бюджетный процесс в Америке оказался парализован и это ведет к бегству от доллара и к росту цен на активы и как это не парадоксально к росту цен на акции. В то же время в последнее время открывается очень много путов, притом по ближайшим контрактам, и это говорит о том, что участники рынка рассчитывают на серьезное движение вниз, которое может произойти до 15 апреля. ЕЦБ повысил ставку, как и ожидалось на 0,25%, а а банка Англии оставил без изменений; это почти никак не отразилось на рынках. Это топтание на месте может еще продлится пару дней, но в то же время с каждым днем увеличивается вероятность сильного движения, притом теперь вероятность сильного движения как вниз, так и вверх на мой взгляд совершенно одинакова |
Российский рынок сегодня 8 апреля 2011 года Сегодня будут как обычно три прогноза. Выбирайте любой, какой вам больше понравится. ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU В четверг пила в Штатах нарисовалась на редкость удачно - и к верхней границе локального диапазона сходил S&P, и к нижней, и у каждой границы поразворачивался. Мы закрылись на негативной части этого представления, к утру фьючерс вернулся в середину диапазона, вдобавок снова выросла нефть, поэтому на утро ждем открытия с гэпом вверх от полпроцента и выше, ну и в течение дня поддержка покупцам от высокой нефти. К какой границе диапазона Штаты пойдут на этот раз - это теперь уже не очень интересная игра в угадайку, а пробой как всегда случится неожиданно, когда существенная часть игроков подсядет на игру внутри диапазона. Единственное, могу повторить идею - еще один ложный пробой наверх может породить хорошую волну продаж, ибо получится разворотный паттерн. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Российский рынок продолжает торговаться а диапазоне 1835-1865 и может оставаться в нем запросто еще пару дней. Пробой может последовать и на 7-8 день боковика и с большой вероятностью оказаться ложным. В подобных ситуациях привычным выглядит пробой вверх с последующим разворотом и возвращением к нижней границе диапазона. Отметим, что нефть, которая тоже влияет на наш рынок, сейчас уже очень перекуплена и хотя она продолжает расти, но коррекция в любом случае наступит очень скоро, и это независимо от геополитики, а связано будет с необходимостью перекладки спекулянтов в следующий календарный контракт. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Амеры после своего открытия пошли на 1335, но навернулись к 1322.5 после сообщения о новом землетрясе в Японии. Тем не менее Япы сегодня прибавили под +2%, а фсип выше 1331. Вопрос "а не сходить ли к 1306-1311?" остается открытым. Выход вверх может быть сразу на новые хаи года - и вероятность этого уже сегодня 50 на 50, то есть высокая, сигналом будет проход 1335-37, уже долгое время эти сопротивления удерживают расшалившихся бычков. Нефть 123.6 по лайту, казалось бы на такой лафе надо продаваться в нефтянке, выше уже явно болезненно и слишком спекулятивно. Но в 2008 смогли загнать и на 147, хотя все говорили, что экономики рухнут от такой нефти, сейчас даже не говорят про это, все радуются, что нефть так высоко, очень странно. Наши вчера сходили вниз к 1840 до выхода данных по ставкам Банка Англии и ЕЦБ, все прошло ожидаемо, и наш рынок пошел в рост, и слился только на новостях из японии, на которые мы среагировали, а сами япы нет, поэтому отыграем с утра все обратно вверх. Хаи 1865 не устраивают бычков, им кажется что надо пройти выше, желательно на опережение амеров, чтобы на амерских хаях уже сливать купленное. В принципе есть загашник для последнего спурта - к хаям года кинуть сбер и ГМК, в РН и Луке 20 и 21 апреля отсечки к собраниям, и там шортовый интерес невелик, да и ГП взбесился так как редко бывает. Так что наши могут изобразить рывок, вплоть до 1885-90, как бы это высоко не казалось. Но с другой стороны, если и держать лонги в расчете на лебединую песню, то уж всяко не покупать, тот кто покупает сейчас вызывает удивление и восхищение. Сегодня мы пытаемся я так понимаю открыться как можно выше, а потом видимо попробуют не дать откатить. В общем пила у хаев. |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 11 апреля 2011 года. На рынке творится инфляционная истерия. Золото на новых максимумах, серебро на максимумах со времен корнера Ханта, нефть на 30-месячных максимумах, euro/usd дошел до 1,45 – цель, которую называл Марк Фабер, но достигнута она была гораздо быстрее – не в июне, а апреля. Индекс доллара закрылся в пятницу ниже 75 (74,86): до минимума 2009-2011 года 74,23 остается немного – меньше одного процента. Американские индексы при этом прекратили рост: с 30 марта здесь боковик в диапазоне 1325-1340; вчера в конце сессии он пробивался вниз, но сейчас фьючи опять находятся внутри диапазона. Сегодня начинаются отчеты американских корпораций за 1-ый квартал: первым отчитывается алюминиевый гигант Alcoa. Ожидания достаточно высокие и могут не оправдаться. Прогноз прибыли на акцию 0,27; для сравнения в 4-ом квартале было 0,21, а год назад 0,10. В пятницу Alcoa была среди лидеров падения… Отчеты должны дать хорошую волатильность на этой неделе, что будет очень кстати, т.к. в пятницу экспирация опционов на фондовые индексы. На прошлой неделе открывали очень много путов со страйком 1300, наверно также есть много колов выше 1340, поэтому ИМХО оптимальным для маркетмейкеров выглядит закрытие недели в диапазоне 1310-1330 по индексу S&P500. Американские долгосрочные казначейские бумаги находились всю прошлую неделю под давлением и сейчас находятся вблизи 5/8 Фибо от февраль-мартовской коррекции. Начиная с середины марта их доходность растет и это позитивно для рынка акций. Белый дом и лидеры конгресса заключили в пятницу сделку за 1 час до истечения срока, чем предотвратили shutdown (закрытие) «несущественных» государственных учреждений. Эта отсрочка действует до четверга. Американские фондовые индексы уже долгое время находятся вблизи двойных вершин. Непонятно, кстати, состоялись эти двойные вершины или нет, возможно, что и состоялась. Технически картина абсоютно неясная, и вероятность движения, что вверх, что вниз одинакова. Волатильность стала расти (в пятницу VIX показал +4,4%) и, скорее всего, в ближайшие дни мы увидим на американском рынке пилу. Нефть очень сильно выросла на прошлой неделе, а Брент, если считать в евро, установил исторические максимумы. Нефть на этой неделе еще способна вырасти на 2-3 доллара, но во второй половине недели возможна коррекция, которая может оказаться серьезной и продолжительной. Здесь я вижу высокую вероятность повторения мартовского сценария, и связано это с ролловером (переносом) текущих контрактов по нефти. |
Реалист, что у вас там в Магадане в субботу были магнитные бури или радиация дошла из Японии? Я же тебе писал в личку и просил не устраивать из ветки помойку. Или ты уже забыл? Что это тебя вдруг разобрало писать? Здесь достаточно веток, если тебе мало, открой еще одну, посвященную Золоту Якутии. Тема безусловно архиважная, но не пиши здесь, пиши в другом месте. |
Российский рынок сегодня 11преля 2011 года Сегодня будут как обычно три прогноза. Выбирайте любой, какой вам больше понравится. ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU Штаты с каждым днем все сильнее расширяют диапазон, но направление выбрать так и не могут. В пятницу попытка обновить максимум S&P едва не удалась, но к вечеру фьючерс снова метнулся от верхней границы канала к нижней и успешно последнюю переписал. Но продолжение вниз вряд ли последует, не те нынче времена, сейчас модно не трендами ходить, а рисовать пилы в диапазоне. Падение Штатов случилось вечером и существенная его часть пришлась на время после нашего закрытия, однако вечерка FORTS сильной активности медведей не обнаруживает, негатив со стороны Штатов был смягчен улетевшей ввысь нефтью, и открытие скорее всего будет нейтральным. В понедельник Штаты наверняка будут позитивны, исправляя перепроданность пятницы, так что внешний фон будет оказывать нашим быкам всестороннюю поддержку. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Российский рынок продолжал всю прошлую неделю торговаться а диапазоне 1835-1865 несмотря на то, что нефть со среды выросла на 6 долларов. Перспектива коррекции по индексу S&P500 от двойной вершины не дает рынку расти. Непонятно, кстати, состоялась эта двойная вершина или нет; возможно, что и состоялась. Мало того, сегодня российский рынок, возможно, откроется с небольшим гэпом в пределах 0,5%, но вероятность игры на пробой диапазона вниз сегодня мне представляется очень маловероятной. Скорее мы увидим движение вверх и попытку закрытия вблизи верхней границы диапазона, чтобы в случае положительного результата сегодняшней торговли в Америке попробовать завтра в первой половине дня устроить пробой диапазона вверх. Скорее всего, на этой неделе пила продолжится, и боковой диапазон расширится. Этому будет в большой степени способствовать выход американской отчетности и рост волатильности на американском рынке. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Фсип сегодня утром 1325-26, причем в пятницу был и ниже 1320, куда пришел после неудачной попытки пройти 1335. Пока он находится в узком канале, границы которого достаточно крепки, и ситуация остается неопределенной в высокой степени. Ориентирами выступают 1315 и 1337 по фсипу, но не факт что выход за эти уровни не окажется ложным, что только добавляет неопределенности. Начинается сезон корпоративных отчетов, близится окончание ку-2, недалече и май, так что скорее стоит предполагать, что выход вниз случится раньше, чем его ждут. Нефть обезумела и вышла в пятницу выше 126 по бренту, здесь тоже возрастает напряженность, я бы ставил на откат к 110. Наш рынок очень не хочет снижаться, для удержания индексов в пятницу тащили вверх две основных фишки - ГП и Сбероб и даже закрыли их у хаев дня. Последнее время по понедельникам стали часто разыгрывать домашние заготовки, посмотрим что приготовили крупные игроки сегодня, честно говоря, самое логичное открыться немного вверх и слиться и вообще начать коррекцию на опережение снижение нефти. Другое дело, что хаи какие-то не хаистые, 1865 по мамбе - ни то ни се для среднесрочки, и ради этого могут еще протащить рынок (до 1875-80), но вряд ли высоко. Где уже рядом формируется пара дней приличного минуса, которые надо взять в шорте. Падать будем всем рынком, так что шортить можно любую фишку. |
Написал довольно большую статью на актуальную тему: Операции на открытом рынке ФРС США (OMO, POMO), POMO-дилердеск и POMO-эффект https://mfd.ru/news/articles/view/?id=636 Дайджест всех моих статей за первый квартал: https://mfd.ru/news/articles/view/?id=635 |
Доброе утро, господа, и удачного вам дня! Вью рынка от 12 апреля 2011 года. Goldman играет роль «смотрящего» за рынками и его рекомендациям придают большое значение. Вчера вечером он объявил о закрытии своих рекомендаций по длинным позициям по нефти WTI, меди, хлопку и платине и спровоцировал тем самым волну распродаж по этим и другим товарам. Учитывая среднесрочный характер этих рекомендаций, коррекция может составить недели. Возможно, что в GS уже знали о том, что ситуации в Фукусиме скоро будет присвоен наивысший уровень опасности – 7. Таким образом, ситуация приравнена к Чернобылю, но учитывая высокую концентрацию населения и неэффективность японских властей в ликвидации последствий аварии все будет еще хуже и может затронуть и соседние страны. Американский рынок акций в основную сессию отторговался с очень незначительным понижением. Тем не менее, и здесь уже были негативные сигналы. Так же как и в предыдущую сессию, пробивался коридор 1325-1340 пунктов по индексу S&P500, в котором рынок торговался последние несколько сессий. Но в отличие от предыдущей сессии закрытие произошло за пределами этого коридора, что является техническим сигналом на понижение. После присвоения ситуации на ядерных объектах наивысшей степени опасности все азиатские рынки пошли вниз и американский фьючерс вслед за ними; сегодня утром фьюч уже побывал на 1310. Таким образом, можно констатировать начало коррекции и ухода от рисков на всех рынках. Эта коррекция укладывается в мое предположение, которое я сделал неделю назад, что в преддверии заседания ФОМС 27 апреля, когда уже вовсю пойдет обсуждение планов дальнейшего QE, плеймейкерам выгодно опустить цены на активы. Возможно, что это окажется началом среднесрочной коррекции (если на заседании ФОМС не будет принято решения продолжить QE). Вчерашнее заявление GS на мой взгляд имеет очень большое значение, поскольку уменьшает вероятность всяческих разводок со стороны плеймейкеров. Ближайшая поддержка по фьючу просматривается на уровне 1300. Это не только круглое число, но и 3/8 Фибо. Но думаю. что дело этим не ограничится. |
Российский рынок сегодня 12 апреля 2011 года Сегодня как обычно три прогноза. Все три мнения почти полностью совпали… ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU Восстановительная динамика Штатов днем в понедельник развития не получила. На наш рынок начала давить снижающаяся нефть, поэтому индекс ММВБ за день прижало к нижней границе собственного канала. Уже после нашего закрытия внешний фон резко ухудшился, S&P снова полетел на пробой нижней границы диапазона, и на этот раз шансы медведей задавить рынок выглядят серьезно. Кроме того, падение в нефти резко ускорилось, так что на утро у нас ждет существенный гэп вниз. Продажи на внешних рынках вполне могут быть сигналом к среднесрочной смене трендов. В общем, внешний негатив достаточно серьезен, и во вторник вопреки обыкновению восстановительной динамики может не случиться. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Сегодня российский рынок уже на открытии выйдет из диапазона, в котором торговался много последних дней. Гэп будет очень приличным, возможно 1-1,5%, и я очень сомневаюсь, что он будет сегодня закрыт, хотя трейдеры не любят оставлять незакрытых гэпов. Оба драйвера российского рынка – и нефть и американский фьюч по-серьезному смотрят вниз, поэтому цели для коррекции просматриваются как минимум 1760-1780 пунктов ММВБ. Смена рекомендаций от GS– это тоже очень серьезный сигнал, и российского рынка он тоже касается. ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА Амеры вышли вниз, причем после нашего закрытия прошли -15 пунктов к 1312, и сделали это не от игры на понижение, а просто на усталости самих лонгистов от бесплодного стояния на Потомак-ривер. Если 1318 устоит на сегодня при отскоке, то тогда будут уверенно приближать фсипу к 1300, с возможным отскоком в самом конце неделе. Так что на сегодня и завтра велика вероятность у амеров поминусовать. Нефть вчера также потеряла верхний слой пенки в 3%. Но надо по ней снизиться серьезно, она не откатила в свое время к 100, поэтому ждем отката к 110-112. На таких перспективах я бы не предполагал, что наши, затаренные на 90-100% от возможного, фонды смогут удержать рынок, паникеры среди них будут. Тем более, что довольно много было попыток, и вчера была очередная фейковая, пройти 1865 по мамбе. Очевидно, что это очень высоко, рынок к этому не готов, и надо откатывать на -100-150 пунктов от показанных хаев по индексу, то есть идти к 1720-1750 по мамбе. Для начала тест 1805-1810 выглядел бы стройно и логично, правда очень важно, чтобы нефть продолжила снижение. Итак, вчера от утренних 1864.5 мамба откатилась к 1836.8, это была репетиция. Сегодня от 1845 мы вполне можем снизиться к амерскому открытию до 1810. Важно каким будет поведение Газпрома, потому что он уже который день один тащит наш рынок - скорее всего ГП снизится до 238, и при благоприятном для мишек раскладе к закрытию придет к 236. Я не полагаю значимым, что фонды ждут 250 по нему. Они и 120 по сберу уже полгода ждут. На рынке всегда рулят крупные спекули, кормящиеся именно от фондов, пифов и прочих долгосрочных терпил. По ГП цель отката 232, туда и надо топать. |
Сообщение удалено автором 16.06.2011 в 16:29. |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.