В одном из предыдущих роликов мы уже показали, что есть разные фонды, есть алгоритмические и есть лонг онли... Они все работают совершенно по разному. Так же и маркетмейкеры линейные и опционные работатают совершенно по разному.

Хронометраж

3:30 АЗ - это дискретный аукцион без ММ и арбитражеров

4:17 ММ может матчить стакан в любую сторону

5:33 как маркетится линейный рынок

8:59 ММ всегда работает против ритейла.

Для тех кто приходит на опционы с линейного рынка тема времtнного распада всегда вызывает много вопросов. И эти вопросы опять всплыли... И ответы оказались довольно грамотными, со ссылками на документы биржи...но на мой взгляд не совсем полными... Есть два параметра. влияющие на премию опциона.. Потому что напрямую время не подвласно бирже... Но косвенно через другие параметры тетой можно управлять...

Хронометраж

0:34 факторы влияющие на премию опциона

2:05 тета существует только в головах трейдеров и формулах на бирже

3:35 теор.цены и ордера в стаканах свидетельствуют о манипуляциях

5:00 как считают вармаржу при отсутствии сделок на страйке

6:49 приглашение на вебинар "Как заканчивается карьера трейдеров"

Хронометраж

1:32 фонды long only, работающие на МБ

2:13 алгоритмисты торгуют одновременно на многих биржах

2:33 обороты дают фонды алгоритмисты

3:10 Крупные фонды используют спецрежимы, например аукцион закрытия

Хронометраж

2:31 правила пирамидинга

4:12 как торговала мафия на фондовом рынке США

Приглашаю на Вебинар "Пирамидинг Тинькова или как совместить риски инвестора и спекулянта " Время проведения 23 октября (пятница) в 19 00 План:

1. Ликвидность бывает медленная и мгновеннная, ручная торговля и роботизировання...

2. Про избыточные информационные преимущества биржи, как они возникли и к чему это приводит, кто использует информацию бигдата и как...

3. Реформа 1933 года... появление контроля рисков, появление первых алгоритмов управления рисками. Кто и как злоуптребляет информацией о рисках. Кто и как злоупотребляет информацией о рисках заемщика в банках... на примере Мечела... Покушение на стоимость залога... на примере ипотеки и обесценения залога и изъятия квартиры через суд...

4. Для чего плодят немыслимое количестов ETF ?

5. Будут ли Тинькоффа судить за манипуляции не только в США, но и в России?

6. Анонс нового раздела в курсе "Фьючерсы и опционы для предпринимателей и инвесторов" "Пример применения "Грааля" в практике работы с Гаммой"

Если вы опцион с высокой гаммой покупаете и переносите через ночь, то это менее опасно, чем при низкой гамме. То есть такой риски можно брать, ваши конкуренты-линейщики (там гамма равна нулю) берут более высокие риски. Чем ниже волатильность, тем опаснее рынок для линейщиков со стопами. Маркетмейкеру проще работать, а на курсах учат ставить стопы ближе при низкой волатильности ... Вот маркетмейкер эти стопы и сносит регулярно и ходит в коридоре и всех пилит....

Хронометраж

0:42 - покупка стредла как один из способов защиты барьера

1:03- как Fakebook выбирает время для публикации новостей

1:39 - барьеры показывает время усиления "идеального шторма"

2:00 - нетто покупатели опционов всегда проигрывают в долгосроке

2:40 - респект МБ за маркетмейкеров в опционах СИ

3:00 - как формировать синтетический стредл

3:53 - учет теты на полугодовых опционах

4:44 - маркетмейкеры в РТС явно манипулируют беквордацией во фьючах

5:05 - преимущество торговли в контракте СИ 545 - портфель опционов и баланс по грекам

7:00 - положительная тета принесет нам прибыль

11:00 - покупка волатильности как страховка от ее дальнейшего роста

12:05 -опционные барьеры помогают в защите от любых негативных сценариев

13:00 программа воскресного вебинара "Идеальные штормы на финрынках"

13:20- про нашу группу постоянной поддержки

13:30 продолжается набор на новый поток обучения

Эти и другие вопросы мы будем затрагивать на предстоящем вебинаре. «ПОЧЕМУ ШТОРМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ? » Время проведения 4 октября (воскресенье) в 12 00

План:

1. Правильное отношение к инвестиционным идеям... Песочные часы похоже перевернулись... Весь Запад вливает деньги в экономику, но на этих деньгах растет Китай. Экономика услуг слишком быстро сжимается и медленно восстанавливается...

2. Про соотношение риск\доходность... Какие риски стоит принимать. «Инвестируйте в то, что понимаете...»- почему это сейчас не сработает...

3. Какие сектора будут интересны в случае кризиса

4. Гамма недельных опционов и волатильность... как они связаны... как с этим работать

5. Создана группа для всех выпускников всех потоков в Скайпе

6. Презентация платного курса «Фьючерсы и опционы для инвестора»

Показаны клиринговые операции при экспирации недельных опционов и поставке фьючей по ним. Или как тыква превращается в золотую карету.

Хронометраж

0:58 - почему выход на поставку не рассматривают на брокерских курсах

1:36 - где была ошибка спекулянтов при роллировании в нефти 20 апреля

2:34 - портфель с проданными недельными опционами перед выходом на поставку

3:40 - операции в момент экспирации и поставки

6:44 - как считается цена сделки после поставки

7:41 - при роллировании в нефти совершенно не важно контанго или беквордация на рынке

8:02 - последний этап клиринга - расчет эффективной цены.

8:16 - тыква превращается в "Золотую Карету"

Эти и другие вопросы мы будем затрагивать на предстоящем вебинаре.

"ПОЧЕМУ ШТОРМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ? " Время проведения 4 октября (воскресенье) в 12 00

План:

1. Правильное отношение к инвестиционным идеям... Песочные часы похоже перевернулись... Весь Запад вливает деньги в экономику, но на этих деньгах растет Китай. Экономика услуг слишком быстро сжимается и медленно восстанавливается...

2. Про соотношение риск\доходность... Какие риски стоит принимать. "Инвестируйте в то, что понимаете..."- почему это сейчас не сработает...

3. Какие сектора будут интересны в случае кризиса

4. Гамма недельных опционов и волатильность... как они связаны... как с этим работать

5. Создана группа для всех выпускников всех потоков в Скайпе

6. Презентация платного курса "Фьючерсы и опционы для инвестора"

Тут описано как манипулировал рынком первый председатель SEC, правда до того как был назначпн на эту должность...И надо добавить, что на заработанные махинациями деньги Кеннеди купил себе место первого председателя СЕК, то есть комиссии призванной надзирать за манипуляциями на рынке...

И сегодня эта же манипуляция на рынках работает, только самую грязную работу по распространению фейка доверили соцсетям и СМИ. Вот и все что изменилось за 100 лет благодаря такой SEC.

Хронометраж

1:00 — рынок несправедлив, он построен изначально на лжи

2:03 — миф о толпе... это пришло из прошлого века

3:29 — реальные возможные причины изменения котировок

4:36 — миф о торговых системах

5:11 — миф о дисциплине на бирже

5:59 — большинство книг прошлого века уже неактуальны... они вводят в заблуждение

6:55 — миф о регулярной покупке акций

9:14 — как манипулировал рынками первый председатель SEC

9:30 — о связях мафии и фондового рынка

10:22 — соцсети распространяют фейк, то есть взяли на себя роль главного манипулятора

10:41 — что такое социальный трейдинг

11:35 — кто будет следующим «кабанчиком» на рынке

12:55 — о свободе и свободных джунглях на бирже

14:11 — американские компании лучше, потому что они более волатильные

15:13 — покупатель акции становится врагом для действующих акционеров

18:44 — американские традиции биржевой торговли не вписываются в европейские законы

19:13 — отличие механизмов торговли в США и Европе

21:08 — информация и программа вебинара о Точке Минимальных Выплат

Впервые про то, что все брокеры -жулики, я прочитал в вузовском учебнике, где было приведены данные опросов американских инвесторов... И аргументация была такая... Брокера пролоббировали такие законы, что без них акции американских компаний купить невозможно. И если кто-то еще не понял, что от параболического роста акций Теслы самой Тесле не досталось ни цента, а все деньги после IPO достались финансоому сектору... , то надо понимать. что всю эту глобальную перекачку денег устроили брокера...

Хронометраж

0:34 как выбрать брокера в РФ, есть ли среди них жулики

1:57 инвесторам предпочтительны госброкера

3:30 про мотивацию брокеров

4:20 как брокера продвигают "отыгравшие" акции

4:30 про циничный бизнес брокеров

5:28 о сокращении посредников на юиржах

6:12 функции брокера, которые могут исчезнуть