Аналитический обзор активности профессиональных денег по основным валютным парам рынка Форекс, золоту, а также нефти на предстоящую третью торговую неделю августа.
Август обещает быть горячим не только для отдыхающих на курортах, но и для трейдеров, а также инвесторов на финансовых рынках.
Так, со средины июня текущего года котировки нефти марки Crude Oil достигли отметки выше 50 долларов за баррель черного золота. Стоить подчеркнуть, что ценовая отметка в 50.40 usd/bbls (долларов за баррель), до которой цена данного актива выросла 01 августа, является математически рассчитанным уровнем фиксации прибыли 40% тех покупателей, которые ранее в период с 20 по 21 июня текущего года резко набирали значительную бычью позиции на так называемой явлении, которое именуется "кульминацией продаж" в методе анализа рынка Volume Spread Analysis.
Исходя из совпадения ценовой зоны 40% покупателей с уровнем зоны верхней границы рынка по долгосрочным ожиданиям участников торгов по производным финансовым инструментам на нефть крупнейшей фондовой площадки мира,- CME Globex, можно с большой долеq вероятности предположить о возможном понижении котировок черного золота до зоны 20% покупателей (46.65-46.22), которая вероятней всего выступит технической областью поддержки последующего роста цен на нефть.
Дополнительным подтверждением данного сценария выступает прибавление рыночных бычьих позиций 01 августа на сумму свыше 440 миллионов долларов США по ценовой отметке 46.54. В контексте торговли внутри первой половины предстоящей торговой недели, вероятной областью для дополнительного набора медвежьей позиции крупными игроками на рынке фьючерсных контрактов на нефть марки Crude Oil служит ценовая зона 4% продавцов, которая соответствует ценовым котировкам 48.98 - 48.87.
Зоной для частичной фиксации прибыли по ранее открытым торговым позициям служит ценовая область 8% продавцов по отметкам 47.78-47.55, которая выступает технической областью поддержки. Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, золоту и той же самой нефти марки Crude Oil смотрите в нашем видео обзоре.
По состоянию на открытие европейской сессии последнего рабочего дня второй недели июля наличный рынок валютной пары EURUSD закрепился ниже уровня наибольшего накопления открытого интереса по опционным контрактам типа Call европейского месячного опционного контракта AUG17 на Euro Fx Futures. Касание, а также ложный пробой данного уровня на отметке 1.4466, который мы наблюдали на протяжении ведения торговли 11-12 июля говорит о двух вещах: Первое,- мы фактически стали свидетелями начала набора крупными хеджерами среднесрочной позиции на продажу фъючерса Euro Fx , так как ранее по данной ценовой отметке было добавлено опционных локирующих позиций на сумму свыше 216 mln USD 15 июня, 290 mln USD 27 июня, а также 172 mln USD 05 июля. Второе,- на текущий момент цена находиться внутри важной долгосрочной ценовой зоны 1.1374 - 1.1477, в которой более 40% покупателей фиксируют прибыль по ранее открытым с начала текущего 2017 календарного года бычьим позициям, что создает зону сопротивления последующего движения вверх из-за совершения сделок на продажу при принятии торговых решений про закрытия покупок путем совершения противоположных действий тем же самым объемом (закрытие ранее открытых сделок на покупку по общему правилу осуществляется путем совершением сделок на продажу по данному торговому инструменту тем же самым объемом).
При рассмотрении текущей торговой ситуации по самому ликвидному инструменту рынка наличных денег стоит также отметить тот факт, что нижняя опционная граница рынка по ближайшему к экспирации европейскому недельному опционному контракту находиться на отметке 1.1363, что во-первых создает весомую область ценовой поддержки на текущую неделю, а во-вторых,- наводит на предположение, что в среднесрочной перспективе торговли на окончание текущей и начало следующей торговой недели по валютной паре EURUSD с высокой долей вероятности можно ожидать продолжения последующего импульса вверх как до ранее обозначенных технических максимумов 12 июля, так и к верхней границе баланса счета маркетмейкера по котировке 1.1506, выше которого продавец опционных контрактов CME Group на момент проведения расчетов с покупателями "финансовой страховки" на фъючерсы будет обязан выплатить уже больше прибыли, нежели ранее получил комиссии при продаже опционных "полисов" CME Globex.
Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на пятницу 07 июля 2017 года
За прошедший торговый день ранее обозначенный основной сценарий развития событий,- продолжение понижение по валютной паре EURUSD до отметки максимально возможной прибыли маркетмейкера (котировка 1.1250) по ранее проданным опционным контрактам европейского стиля на фъючерс Euro Fx на крупнейшей бирже в мире,- CME Group Inc., не отработал.
Цена начала рост, поэтому ранее обозначенная конечная цель повышения по котировке 1.1480 скорее всего будет достигнута на протяжении последнего торгового дня как текущей календарной недели, так и июльского месячного опционного контракта европейского стиля.
Кроме этого сегодня ожидаем повышение волатильности рынка в момент публикации отчетов по количеству занятых рабочих мест в несельскохозяйственном сектора США, которое произойдет в 15.30 по Мск за час до открытия американских фондовых площадок.
Исходя из данных ожиданий, а также учитывая тот факт, что:
а) по ожиданиям крупных участников рынка по ранее опубликованным данным Обязятельств Трейдеров (Commitments of Traders) по валютной паре EURUSD крупные хеджеры и инвесторы "голосуют" открытием своих позиций за продолжение тренда вверх;
б) окончательная цель повышения по ранее обозначенному опционному уровню прибавления позиций на продажу(отметка 1.1480),- еще не преодолена;
в) по состоянию на момент проведения дневного клиринга за прошедшие сутки на бирже CME цена закрепилась выше уровни 4% покупателей (1.1404), на котором данное обозначенное количество участников бычьего движения (4% от общего числа покупателей), которые открыли позиции в long на минимумах среды 05 июля, должны были фиксировать прибыль, поэтому с высокой долей вероятности ожидаю тестирование уровня 4% покупателей с последующим движением по продолжению импульса вверх до отметки 8% покупателей в ценовой зоне 1.1480 - 1.1497.
После достижения данной отметки ожидаю коррекционного снижения, которое должно продлится на протяжении понедельника - вторника следующей торговой недели. Более подробный анализ активности профессиональных денег CME Group по основным валютным парам на текущий торговый день смотрите в видео обзоре далее.
Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четверг 06 июля 2017 года
В преддверии завтрашнего проведения экспирации июльских месячных опционных контрактов на фъючерсы основных валют CME Group ситуация по основным валютным парам на текущий момент является особо интересной, так как продавец опционных контрактов, который скорее всего с большой долей вероятности предполагает последующее импульсное движение после публикации отчетности по количеству изменения числа занятых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США.
По валютной паре EURUSD на текущий рабочий день ожидается снижение до зоны фиксации прибыли 8% покупателей, которая располагается по котировкам от 1.1277 до 1.1260. Данный расчетный уровень совпадает с уровнем прибавления хеджирующих опционных позиций по месячным опционным контрактам на сумму 268 миллионов долларов США, что с большой долей вероятности свидетельствует о намерении крупного участника рынка набрать суммарную позицию на покупку фъючерса в данной ценовой зоне на указанную сумму денег или в два раза больше (зачастую крупные участники рынка хеджируют опционами только половину суммарной позиции по фъючерсу).
После достижения данной ценовой области окончания нисходящего движения и начала набора позиции на покупку, рассматриваем конечной целью роста по валютной паре EURUSD котировку 1.1480, по которой 28 июня по месячным опционным контрактам было прибавление позиций на сумму свыше 290 миллионов долларов США. также данный ценовой уровень граничит с ценовой зоной 40% покупателей, которая выступает "красной линией" долгосрочной коррекционной волны на дневном интервале, которая длится еще с начала 2017 года.
Более подробную информации о вероятных ценовых движений внутри текущего торгового дня четверга 06 июля 2017 года по валютной паре EURUSD, а также по другим пяти основным валютам: GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY с позиции интересов крупных участников рынка деривативов CME Group Вы сможете в аналитическом видео обзоре.
Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на среду 05 июля 2017 года
На текущий торговый день по фъючерсам шести основных валют прорисовуется тенденция до продолжении коррекционного движения: пары прямого котирования продолжат движение вниз. При этом ключевой точкой для рассмотрения последующего движения будут уровни наибольшего баланса маркетмейкера по ранее проданным ближайшим к экспирации опционным контрактам европейского стиля на фъючерсы шести основных валют.
Пары обратного котирования, за исключением USDJPY вероятней всего продолжат коррекционное снижение, при том, что цена по инструментам USDCHF и USDCAD уже давно торгуется за границей опционного коридора маркетмейкера. Изменение направления движения предварительно с большой долей вероятности нужно ожидать в пятницу 07 июля 2017 года на премаркете США, до указанного времени изменений в направлении текущих внутринедельных коррекционных движений не ожидаем.
По валютной паре EURUSD в контексте торговли июльскими месячными опционными контрактами европейского стиля на фъючерс EuroFX (CME Group) цена вышла за верхнюю отметку минимальной прибыли маркетмейкера и по состоянию на открытие европейской сессии 05 июля цена продолжает торговатся в неудобной зоне для маркетмейкера. Вероятней всего до премаркета США в пятницу 07 июля крупный участник рынка предпримет попытки понизить котировки актива до уровня максимально возможной прибыли по ранее проданным ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам европейского стиля,- отметке 1.1250.
В случае продолжения падения и изменения коррекции на понижение внутри текущей торговой недели на преобладающий медвежий импульс,- конечная цель падения,- нижняя отметка минимальной прибыли маркетмейкера по ранее проданным июльским месячным опционным контрактам европейского стиля,- 1.1167.
В случае закрепления ниже данной отметки по состоянию на момент произведения экспирации июльского опционного контракта,- маркетмейкер по всей видимости будет обязан выплатить больше прибыли держателям проэксперированных опционных контрактов, нежели ранее полученной уплаченной комиссии в момент покупки данных опционных контрактов. Так как это не входит в планы маркетмейкеров опционных контрактов CME Group,- мы также не ожидаем движения цены по состоянию за закрытие рынка в пятницу 07 июля 2017 года ниже ранее обозначенной отметки «нижнего нуля маркетмейкера»,- котировки 1.1167
Оставить комментарий
