... Необходимость в этом материале возникла поскольку многие считают что на мосбирже стакан по определению агрегирован... якобы с целью обеспечить максимальный комфорт для участников рынка. Сегодня мы еще не раз будем говорить об айсберг-заявках поэтому аналогия с Титаником и айсбергом тут очень к месту... Там тоже в погоне за прибылью транспортная компания якобы обеспечила максимальный комфорт пассажирам...

Сейчас наибольший размах массированые манипуляции маркетмейкеров приобрели на крипто биржах, поэтому об этом и заговорили открыто...Есть интересная статья на РБК... Здесь прямо говорится. что биржи сами не манипулируют, но создают все условия для манипуляций... То есть прямо показано, что айсберги и базы данных по клиентам и их стопам используются для манипуляций...

00:00 введение

00:38 рекомендация на шорт Яндекса... попытка обмана спекулянтов

01:46 торги Яндексом на Насдак

02:48 маркетмейкер возит спекулянтов по стопам

05:00 выход квартального отчета... про него не могли не знать авторы рекомендации

06:12 как аналитики играют с маркетмейкерами "на один карман"

07:15 совершенно противоположный прогноз по Яндексу

хронометраж

00:00 введение, Риски которые привносятся извне

01:12 как работают крупные игроки, кэри-трейдеры как рискмейкеры

05:45 профиль риска модельного портфеля опционов

06:50 этот же портфель в аналитике от Квика

07:56 работа маркетмейкера с ТМВ для максимизации своей прибыли

09:55 защита проданных недельных опционов

10:45 как защититься от гэпа в понедельник

12:33 моделируем покупки опционов на краях

14:05 покупаем с рынка опционы колл для защиты до 15 апреля

17:31 как опционные барьеры помогают создать недорогую защиту

19:19 соотношение цен покупок и продаж опционов

Хронометраж

01:32 биржевой форум о новой этике трейдинга

02:59 матчинг-арбитраж и матчинг с поглощением стопов

03:17 принцип "знай своего клиента" и работа с трейлинг-стопами

04:00 поиски профучастников в махинациях с Геймстоп

06:00 половина профита Робингуда-за счет продажи ордербука

07:55 мизерный штраф за нарушение прав клиентов

09:00 доход Робингуда от продажи ордербука

09:38 спорная практика продажи ордеров

10:00 указание ЦБ об инсайде в потоке ордеров

11:30 особая ценность стопов в ордербуке

11:55 обман на брокерских курсах о стоп-ордерах

12:29 американская регуляция инсайда

13:46 матчинг на постмаркете

14:56 матчинг в непрерывном двойном аукционе

16:45 матчинг арбитражный

18:55 матчинг с поглощением стопов

23:32 как маркетмейкер выбирает направление матчинга

26:16 БРОКЕРА - ПЕДОФИЛЫ...

Хронометраж

00:00 вступление

02:00 старт модельного портфеля с 5000 долларов

05:40 логика выбора страйка для продаж

06:20 доходность за 20-й год =12%

08:58 последовательность операций при роллировании

14:10 формула расчета депозита при залоге долларов

14:41 индикативный курс доллара для расчета рублевого залога

15:23 сервис брокера Открытие для работы с долларами на срочном рынке

Хронометраж

00:00 введение

01:24 как моделируется риск поставки

01:35 про "дурацкий" и "детский" мат в шахматах, про аналогии в опционах...

02:31 про продажу пут-спреда в Тесле

03:52 сомнительная схема поставки на бирже Насдак... поставка в постторги

05:24 маржинколл в ходе постмаркета и премаркета

06:00 когда маркетмейкер ломает теханализ и паттерны...

06:54 появление плеча и рисков после поставки

07:43 экспирация на МБ более понятна и прозрачна

08:11 бычий пут спред на калькуляторе в терминале Квик

08:22 опционные калькуляторы - это аналог программы СПАН

09:52 бычий колл спред и его график рисков в калькуляторе

11:48 про коррупцию на американских рисках

12:54 брокера борются за свои монопольные права

13:53 как обмануть роботов маркетмейкера

15:11 пример с использованием опционного барьера и проданной бабочки

17:45 про конские комиссии на рынке опционов

00:00 введение

00:35 маркетмейкер видит стопы и маржинколы клиентов

02:21 указание ЦБ РФ об инсайде брокеров

03:00 брокера ответственны за шортсквизы

03:38 маркетмейкеры не несут ответственности за манипуляции

04:34 на бирже есть меченые ордера

05:18 ЦБ видит, что маркетмейкинг проводится в формате манипулирования

05:56 - алгоритм маркетмейкера по съему стопов

07:27 технология съема стопов

11:02 мотивация брокера отмаржинколить шортиста

12:30 кто виноват в шортсквизе на акциях GameStop

14:40 анонс воскресного открытого вебинара

Хронометраж

0:00:00 Введение

0:01:00 Ждать ли нам гиперинфляцию в Мире и России. Кто выиграет?

0:04:55 как наши ожидания двигают котировки и рынок

0:06:44 что будет и индексом доллара

0:08:16 компании после IPO уже больше ничего не получают...

0:12:14 ЦБ еще в 2016 году предлагал создать китайские стены... С того времени ничего не изменилось..

0:15:37 о совмещении брокерской и дилерской деятельности

0:17:28 Для чего нужно разграничивать подразделения и как брокера все это поставили с ног на голову...

0:19:44 Почему в 90-е годы в законах, написанных под диктовку американских финансовых экспертов, были пропущены важные статьи, касающиеся инсайда?

0:22:12 зампреда ЦБ заказали финансисты

0:27:34 ..........................обрыв трансляции........................................

0:29:49............. возобновление тарнсляции........................

0:34:32 20 апреля было наказание спекулянтов в назидание всем

0:31:18 срочный рынок с банками - это покер

0:42:40 Главная сложность — в отсутствии серьезного желания бороться с применением инсайда на рынке.

0:43:35 пример обмана клиентов брокерами

0:45:55 Диагональные спреды позволяют торговать скорость изменения премии опциона и время его дожития...

0:49:27 какой инсайд можно торговать

0:54:39 как продавать недельки на ЦС

0:55:36 Супериндикатор как непубличный инсайд...

1:00:36 делюсь инсайдом...

1:02:40 ждем колдовскую пятницу

2:01:45 про работу через двух брокеров

То, что нельзя торговать вместе с толпой, большинство уже знают... Скоро об этом узнают и те, кто недавно попал на рынок и балуется торговлей со смартфона... Сегодня мы покажем, что торговля по правилам нового века может показаться на первый взгляд сложнее, но на самом деле это гораздо интереснее и безопаснее...