 |
Арбитраж, спред, интересные идеи...
Там и так маленькие комиссии, суть в том, что если ставишь лимитную заявку комса не берётся, а если по рынку фигачишь - берут. Логично и правильно: если у тебя робот, который стережёт вкусняшки и обижает всех - плати. За: Вообще интересная идея, если бы ещё на фр так сделали, за год можно неплохо сэкономить (я по рынку очень редко что беру) |
но только, как я понял, в другую сторону ставку увеличили в 3 раза почему-то про это нигде не говорят то есть, получается под видом снижения комиссии ее увеличили в полтора раза (50% !!!); ведь у любой сделки две стороны для ботов как раз это плюс - вся эта мельтешня скальперская будет востребована |
Суть то понятна, интересно было узнать, насколько послабление получилось в абсолютных величинах. А как Куклолюб говорит, в худших традициях всяких улучшательств, стало даже хужее. Как-то повышали в свое время зарплату медикам. Звону было изо всех утюгов. На деле они стали получать меньше, т.к. ставку хоть и повысили, но зато убрали все надбавки. |
спред уже до 5руб доходит, доха 30% годовых |
вижу даже 30+ годовых |
USDRUBF покупка 62, SiM3 продажа 70700, го 17500, доха 45% на год НО: очень странный инструмент USDRUBF, куда увезут-хз, и ГО при бадабуме опять может в космос уйти что-то ссыкотно в такое лезть... не могу спрогнозировать никак (вечный фьюч - разрыв шаблона), буду думу думать... до пнд и спред между USBRUBF и спотом разошелся до 5руб а при арбитраже спота с фьючами, теперь за валюту на счете комис драть будут хотя может USBRUB_TOM это не коснется |
не-не-не эти "вечные" фьючерсы - разводилово ими не получится хеджа SIU хеджить надо реальной валютой USDRUB_TOM, без плечей, строго на свои ps: да он раньше этот спрэд должен схлопнуться, не может такая халява долго держаться; если только ЦБ чего-нибудь не придумает |
устаканилось в голове за выходные: это вообще не фьюч, а ставка на керри-трейд (swapusdrub) по базовому активу usd, классная штука, можно пользоваться, просто всех ввели в заблуждение словом "фьючерс" сейчас глупые физики накупили их и утащили выше спота, как вариант использования для арбитража по керри: тройная связка USDRUBF/EURRUBF/EURUSD, но муторно... |
в прошлой реальности вечных фьючей не было, а то был бы еще интересный вариант: накупить наших адр-к и продать USDRUBF, и стричь swapusdrub вечно |
вечные фьючи на валютные пары, ахтунг, читать отсюда: https://forum.mfd.ru/forum/post/?id=21079074 рекомендую не лезь в эту каку! |
ну вот опять: si-9.22 супротив спота, доха почти 30% годовых |
да, но спот теперь трудно будет купить/держать с 8 августа почти у всех брокеров комиссии вводятся на покупку/удержание $, порой весьма нехилые так что теперь эту пару можно выбросить из рассмотрения как по мне, гораздо интереснее спрэд SiU2 - далекие Si; или, например, SiH3-SiU3 - 13% за полгода вместо расчетных 3.5% ps: а ведь еще на прошлой неделе дальние фьючи Si вообще периодически заходили в бэквордацию по отношению к SiM3, а сейчас контанго образовалось по 4000 на квартал !!! |
Сегодня сдала подчистую. Нет времени следить за движением... Небольшой плюс и сверху дивы. Появится время - вплотную исследую. Браться или нет. |
пипец что со фьючами si творится, даже считать доху не буду... вечный и ближний ниже спота укатали, никогда такого не видел |
может я чего-то не понимаю... декабрьский фьюч на доллар который день торгуется ниже номинала, ожидание рынка, понятно, но почему не схлопнулся этот спред? Продать доллар, купить этот фьюч, освободившийся рублевый кэш запихнуть в короткие облиги, сплошной профит. тут правда риск есть: если ставка ФРС до декабря превысит ставку ЦБ России, то тогда понятно, почему так прайсятся, но это армагеддон какой-то |
Сейчас шортить бакс не все брокеры дают. Поэтому спрос на шорт фьюча выше. |
в связи с тем, что кэрритрейдеры и арбитражеры сдристнули куда-то из фьючей si, арбитражу спреды, на данный момент SI 06.23 покупка 62700, 09.23 продажа 66200, спред 3500, ожидаю сжатие до 2000-2500, срок - хз до 9 мес, фьючи сальдируются, ГО получается около 14000 из рисков: новый бадабум, резкий рост курса, подъем ставки и рост ГО пробовал на более дальних кататься, ликвидности нет, спреды не айс совсем |
Дополнительный риск с санкциями на НКЦ, если доллар торговаться перестанет, как это все будет экспирироваться и по какой цене? |
в феврале пережили и сейчас переживем, тем более позиция нейтральная относительно курса, запас ГО оставил двойной |
зачем ждать год??? сейчас по валютам столько возможностей... евро today вчера на 1.5 рубля был дороже tomorrow --> продаем tod, покупаем tom, платим повышенную комиссию и 2% остается в кармане ЗА ДЕНЬ сплошные раскоряки да просто EuZ2 купить, даже без хеджа - тоже вариант, вчера 7 рублей разницы к споту давали безумие какое-то |
Вместо спота вполне нормально вечный фьюч использовать |
Страшная штука это вечный фьюч, см мой пост от 27.06.22 Однако, я сегодня зашел: продажа eurrubf/покупка фьюч на Евро 03.23, спред около 4000 , жду, что сложатся до нуля, ежели нет буду получать комиссию за проданный вечный до марта(12руб в день), проверил, сальдируются до 11000 примерно. Риски: обвал рубля и улёт вечного в космос, или объявят золотой стандарт евро Писать сюда не стал, что-то есть маленькие сомнения в этой раскоряке, Что-то я упустил из виду... Возможен сценарий: вечный вздернут наверх выше спота, остальные отстанут до марта, тогда посмотреть будем (но комисс греть душу будет). Собственно, пока все фьючи ниже спота брать, вечным хэджить, при сальдировании до 11000 комисс 12*365 это круто в годовых, еврооблига однако |
Фьючерс на доллар/рубль (Si) находится в рекордной бэквордации (ниже цены базового актива) к USDRUB_TOM, тогда как всегда находился в контанго (выше цены базового актива). Нормальное отношение Si к USDRUB_TOM составляет разница ставок денежного рынка USD и рубля. Например, если ставка 9%, а до экспирации 3 месяца, то Si обычно выше на 2-2.5% (в среднем 2.25%), чем USDRUB_TOM. Вчера бэквордация доходила до рекордных за всю историю торгов 6%, сегодня стабилизировалась до 3.7%, но это очень много и явная аномалия. ФЬЮЧЕРС с 2014 г. всегда был выше, чем базовый актив с отклонениями в декабре 2014 и феврале-марте 2022, когда происходил разрыв ликвидности. Почему так? Любое отклонение от нормы следствие нескольких проблем: ▫️Уход арбитражеров. В условиях эффективного рынка, если видите арбитражные возможности, то считайте, что их нет. В условиях «дырявого» рынка начинаются образовываться отклонения, аномалии, рыночные неэффективности. Сейчас почти ни один валютный фьючерс не синхронизирован с базовым активом – проблемы с нефтью и фьючерсом на S&P 500. ▫️Разрыв по ликвидности. Это прямо отражается в росте спрэдов на рынке. Это выраженные спайки в декабре 2014 и марте 2022 (резкий взлет и нормализация). На рынке нет валютной ликвидности, объемы упали в 10 раз. ▫️Ставки РЕПО на межбанке по доллару взлетели до астрономических 120%, но стабилизируются 13 октября! ▫️Технические ограничения. В настоящий момент на Мосбирже, среди брокеров и дилеров происходят фундаментальные трансформации, связанные с ликвидацией и ограничениями любых маржинальных позиций по доллару, тогда как раньше доходило до плеча в 8-12. Это касается в том числе от игры на понижение, т.е. через заимствования долларов. Доллар и евро становятся токсичными, неприемлемые условия по вводу/выводу, транзакциям и удержанию валютных активов на споте, на фьючерсах нет этих ограничений. Рыночные ожидания снижения доллара из-за возможных санкций на НКЦ и давления Газпрома на валютный рынок (дивиденды, изъятие по НДПИ). |
вечные фьючи допилили! теперь арбитражить можно подробнее здесь написал https://forum.mfd.ru/forum/post/?id=21425874 |
вечные фьючи похоже биржа поимела сама себя : согласно спецификации маржа в веч клиринг=вармаржа-фандинг, где фандинг это среднеквадратичное отклонение фьюча от спота, грубо - фьюч укатали наже спота он отрицательный, выше спота положительный. посмотреть этот фандинг в квике можно в параметрах фьюча как стоимость переноса позиции CFD. Так вот когда он отрицательный (например сегодня EURRUBF = -0.12964), то биржа (не контрагент) прибавляет вам этот бонус. Теперь вишенка: на разных счетах открываем разнонаправленную позу, получаем двойной бонус в вечерний клиринг. Попинайте меня если я ошибаюсь |
от дохлого осла уши, пришлось ручками проверять: на одной стороне фандинг зачислился, на другой списался, а спецификацию какой-то писал |
скоро будут вечные фьючерсы на индекс IMOEX в январе??? |
а смысл? фондов полно |
это к бирже вопрос наверное, смысл такой же, как в вечных на валюту: не переносить позицию между кварталами + привязаться к IMOEX |
написал про эксперимент с вечными фьючами здесь https://lite.mfd.ru/forum/post/?id=22162452 |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.