1 0
4 комментария
2 179 посетителей

Блог пользователя PRObonds / Иволга Капитал

ИК ИВОЛГА PRObonds

Kанал для инвесторов, от лидера российского рынка высокодоходных облигаций. Портфели PRObonds – это уже двухлетняя подтвержденная история рублевых доходностей в диапазоне 10-20% годовых. Месяц за месяцем публикуются результаты инвестиционных портфелей, отчеты, сделки и рекомендации.
11 – 20 из 2051 2 3 4 5 6 » »»

Финансовые рынки 31 мая

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.04 п.п. до 5.87% (+0.04 п.п. н/н, +0.97 п.п. с начала года)

• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.01 п.п. до 5.34% (+0.06 п.п. н/н, +0.62 п.п. с начала года)

• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.01 п.п. до 5.01% (+0.09 п.п. н/н, -0.51 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.38% до 73.43 USD/RUB (-0.09% н/н, -1.32% с начала года)

• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.64% до 89.79 EUR/RUB (+0.04% н/н, -1.89% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.13% до 6865.79 пунктов (+2.06% н/н, +15.34% с начала года)

• Индекс полной доходности РТС снизился на -0.02% до 2945.39 пунктов (+2.14% н/н, +17.37% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (+0.19% н/н, +3.55% с начала года)

• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.04% (+0.03% н/н, +1.01% с начала года)

• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.04% (-0.07% н/н, -0.28% с начала года)

• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.11% (+0.0% н/н, -0.33% с начала года)

1 0
Оставить комментарий

Доходности крупнейших ETF от Vanguard

• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 4000 американских акций

• Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Индекс S&P 500

• Vanguard Value ETF (VTV) Американские акции с самой большой капитализацией

• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Акции развивающихся стран

• Vanguard Total Bond Market ETF (BND) Американские облигации с инвестиционным рейтингом

Доходности ETF с 2020 года:

• VTI 36.47%

• VOO 33.75%

• VTV 21.35%

• VWO 24.31%

• BND 4.74%

Доходности ETF с начала 2021 года:

• VTI 13.24%

• VOO 13.50%

• VTV 19.71%

• VWO 8.88%

• BND -2.45%

1 0
Оставить комментарий

Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield за 19.05.2021

• Дядя Дёнер, БО-П02 +0.73%, цена закрытия 40.13% Доходность к погашению 100.82%

• Солид-Лизинг, БО-001-02 +0.68%, цена закрытия 100.89% Доходность к погашению 13.46%

• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 +0.63%, цена закрытия 95.59% Доходность к погашению 12.46%

• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 +0.62%, цена закрытия 103.64% Доходность к погашению 12.59%

• КарМани, БО-001-02 +0.35%, цена закрытия 104.49% Доходность к погашению 10.82%

• Калита, 001P-01 -0.47%, цена закрытия 105.22% Доходность к погашению 12.55%

• ЭБИС, БО-П03 -0.54%, цена закрытия 103.33% Доходность к погашению 11.47%

• ЭкономЛизинг, 001P-01 -0.76%, цена закрытия 103.0% Доходность к погашению 10.68%

• ЭкономЛизинг, 001P-02 -1.01%, цена закрытия 100.95% Доходность к погашению 11.35%

• РСГ-Финанс, БО-11 -1.11%, цена закрытия 102.8% Доходность к погашению 8.71%

1 0
Оставить комментарий

Финансовые рынки 19 мая

Финансовые рынки 19 мая

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на -0.01 п.п. до 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)

• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на -0.01 п.п. до 5.26% (+0.03 п.п. н/н, +0.54 п.п. с начала года)

• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.03 п.п. до 4.96% (+0.1 п.п. н/н, -0.56 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.12% до 73.79 USD/RUB (-1.13% н/н, -0.84% с начала года)

• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.2% до 89.95 EUR/RUB (-0.2% н/н, -1.71% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на -1.44% до 6610.07 пунктов (-0.08% н/н, +11.04% с начала года)

• Индекс полной доходности РТС снизился на -1.36% до 2807.81 пунктов (+0.26% н/н, +11.89% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций не изменился (+0.1% н/н, +3.25% с начала года)

• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет не изменился (+0.08% н/н, +0.93% с начала года)

• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет не изменился (+0.04% н/н, -0.23% с начала года)

• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг снизился на -0.12% (-0.09% н/н, -0.37% с начала года)

1 0
Оставить комментарий

Краткий обзор портфелей PRObonds (актуальные доходности 9,9-14,6%)

Текущая доходность облигационного портфеля PRObonds #1 (за последние 365 дней) – 14,6%. Смешанный портфель #2 принес 9,9%. С начала 2021 года портфель #1 прибавил 3,4% (9% в годовом исчислении), что на 0,2% превышает прирост базового индекса Cbonds-CBI RU High Yield, даже несмотря на падение в начале апреля облигаций Концерна «Покровский».

До конца мая и в течение июня произойдет несколько новых облигационных включений в портфели. Ближайшее – завтра 20 мая, размещаемый выпуск облигаций «Онлайн Микрофинанс» под поручительство МФК «Мани Мен» (предварительное наименование Мани Мен 01, только для квалифицированных инвесторов, кредитный рейтинг ruBBB-, купон 12,5% годовых, 500 млн.р., 3 года до погашения). Под новые приобретения из портфелей будут частично выводиться некоторые выпуски, давно находящиеся в портфелях. Они указаны в приведенных таблицах.

Целевой доходностью портфеля #1 на 2021 год остается 11% годовых. Судьба портфеля #2, доходность которого более года отстает от целевой, будет решаться осенью, по истечение 3 лет его ведения.

Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения.

Не является инвестиционной рекомендацией

0 0
Оставить комментарий

Как менялись цены облигаций с купонами 12% и выше после размещения

Небольшая статистика изменения цен облигаций после их размещения. В выборке бумаги с купонами от 12% годовых и выше, организованные «Иволгой Капитал» с середины прошлого года (когда мы стали практиковать предварительный сбор заявок). Динамика за 16 недель (3,9 месяца) после старта торгов. Всего 8 выпусков. Каждый показывал рост после размещения, даже невзирая на повышение ключевой ставки. Единственная бумага, вернувшаяся к номинальной стоимости — Онлайн Микрофинанс 03 (краткое наименование АйДиЭф03, последняя цена 100,19). Это исключение, когда размещение примерно на треть было случайным по спросу (без предварительных заявок). В четверг состоится размещение выпуска МаниМен-01 (предварительное наименование, выпуск для квалифицированных инвесторов, ruBBB-, 500 млн.р., купон 12,5%, 3 года до погашения), для него предварительные заявки собирались. Так что ожидания от цены после размещения в приведенную статистику должны уложиться.

Не является инвестиционной рекомендацией

0 0
Оставить комментарий

Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield за 18.05.2021

• Дядя Дёнер, БО-П02 +2.18%, цена закрытия 39.84% Доходность к погашению 100.82%

• ЭкономЛизинг, 001P-02 +0.93%, цена закрытия 101.98% Доходность к погашению 11.35%

• НЗРМ, БО-П01 +0.76%, цена закрытия 105.6% Доходность к погашению 9.06%

• СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, 001Р-02 +0.62%, цена закрытия 101.33% Доходность к погашению 10.88%

• ДиректЛизинг, 001Р-06 +0.35%, цена закрытия 100.25% Доходность к погашению 11.88%

• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 -0.49%, цена закрытия 103.0% Доходность к погашению 12.59%

• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 -0.53%, цена закрытия 94.99% Доходность к погашению 12.46%

• Легенда, 001Р-03 -0.55%, цена закрытия 102.66% Доходность к погашению 9.49%

• ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 -0.64%, цена закрытия 100.81% Доходность к погашению 10.52%

• СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, 001P-01 -0.71%, цена закрытия 104.24% Доходность к погашению 9.62%

0 0
Оставить комментарий

Финансовые рынки 18 мая

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.01 п.п. до 5.81% (+0.01 п.п. н/н, +0.91 п.п. с начала года)

• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на -0.01 п.п. до 5.27% (+0.05 п.п. н/н, +0.55 п.п. с начала года)

• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.03 п.п. до 4.99% (+0.11 п.п. н/н, -0.53 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на -0.14% до 73.7 USD/RUB (-0.54% н/н, -0.96% с начала года)

• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.51% до 90.13 EUR/RUB (+0.09% н/н, -1.52% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 1.33% до 6706.82 пунктов (+1.44% н/н, +12.67% с начала года)

• Индекс полной доходности РТС вырос на 1.48% до 2846.52 пунктов (+1.34% н/н, +13.43% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций снизился на -0.05% (+0.11% н/н, +3.26% с начала года)

• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет снизился на -0.04% (+0.1% н/н, +0.94% с начала года)

• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет снизился на -0.01% (+0.05% н/н, -0.23% с начала года)

• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.06% (-0.01% н/н, -0.25% с начала года)

1 0
Оставить комментарий

Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield за 17.05.2021

• Дядя Дёнер, БО-П02 +17.76%, цена закрытия 38.99% Доходность к погашению 103.52%

• ЮАИЗ, 1-001 +1.01%, цена закрытия 101.95% Доходность к погашению 7.46%

• Светофор Групп, БО-П02 +0.97%, цена закрытия 104.96% Доходность к погашению 10.55%

• СЭЗ им. Орджоникидзе, 001P-01 +0.76%, цена закрытия 104.99% Доходность к погашению 9.07%

• Левенгук, БО-01 +0.72%, цена закрытия 104.36% Доходность к погашению 11.63%

• Роял Капитал, БО-П03 -0.75%, цена закрытия 101.25% Доходность к погашению 12.31%

• ПР-Лизинг, 001P-02 -0.82%, цена закрытия 101.15% Доходность к погашению 8.62%

• Первый Ювелирный, БО-П02 -0.85%, цена закрытия 103.3% Доходность к погашению 11.65%

• Сибстекло, БО-П02 -1.04%, цена закрытия 104.63% Доходность к погашению 11.47%

• Круиз, БО-П04 -1.87%, цена закрытия 108.52% Доходность к погашению 9.28%

0 0
Оставить комментарий

Финансовые рынки 17 мая

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)

• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.28% (+0.05 п.п. н/н, +0.56 п.п. с начала года)

• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.96% (+0.37 п.п. н/н, -0.56 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.29% до 73.8 USD/RUB (-0.74% н/н, -0.83% с начала года)

• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.22% до 89.67 EUR/RUB (-0.6% н/н, -2.02% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на -0.94% до 6618.89 пунктов (-1.05% н/н, +11.19% с начала года)

• Индекс полной доходности РТС снизился на -1.35% до 2805.01 пунктов (-1.29% н/н, +11.77% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.06% (+0.01% н/н, +3.31% с начала года)

• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.07% (+0.04% н/н, +0.98% с начала года)

• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.09% (-0.02% н/н, -0.22% с начала года)

• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.1% (-0.16% н/н, -0.3% с начала года)

0 0
Оставить комментарий
11 – 20 из 2051 2 3 4 5 6 » »»