За прошедшую неделю 16-20 мая фьючерс индекса S&P 500 сначала во вторник сходил к 1316, обновив минимум, затем направился к верхней границе нисходящего канала намеченного нами ранее. Наибольшие объемы зафиксированы 17 мая во вторник, когда фьючерс покупатели развернули вверх и 23 мая в пятницу – уже продавцы вернули индекс во внутрь канала. Объемы на лоу (вторник) и хаях (пятница) почти одинаковы, что не дает четких обоснований для движения фьючерса. Но анализ объемов в сочетании с движением цены внутри канала свидетельствует о большей агрессивности покупателей, которые предприняли покупки, не давая фьючерсу протестировать нижнюю границу канала. Следует также учесть, что рынок развернули вверх после плохих новостей строительной индустрии США.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Заглянув во внутридневные баталии на графике М 30 можем предположить о большой осторожности игроков, в особенности медведей, присущую больше “рыночной толпе”. 20 мая медведи уверенно с открытия сессии вернули фьючерс во внутрь канала и в зону скопления больших объемов месяца (зеленый цвет на графике), но силы медведей не хватило, чтобы выйти из этой зоны вниз. Поохотившись за деньгами приверженцев пробойной стратегии (проколов на 0,25 пункта лоу дня) “кукловоды” развернули фьючерс вверх. Из месячной зоны больших объемов мы вышли в пятницу, но мощные продавцы должны были продемонстрировать свою силу на хаях дня, где S&P 500 куролесил с12:30 до14:30 по Восточному времени США. Амплитудное движение вниз на приличных объемах началось только в 15:30.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 минутный график)

Заключение: Быки вроде как агрессивней, но локальный тренд вниз, крупных игроков нет (или очень осторожны). Рынок неопределен. Ждем понедельника.

С уважением,

Василий Карабын

Добрый день, Господа!

Вчера фьючерс индекса S&P 500 преодолел важное сопротивление – лоу 5 мая, когда были зафиксированы последние высокие объемы. Но потом, фьючерс развернулся и закрылся на линии этого сопротивления. Нужен еще один удар вниз, чтобы собрать стопы тех, кто покупал 5 мая.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 минутный график)

Сегодня фьючерс протестировал вчерашний максимум, но выше не прошел. Исходя из роста европейских фондовых индексов, можно предположить о росте S&P 500 на открытии торгов. Важным сопротивлением будет выступать зона повышенных объемов за месячные период (отображена на 30 минутном графике зеленым цветом). При достижении этой зоны и разворота фьючерса вниз рекомендую искать входы на шорт, так как вероятность его снижения велика. В случае похода ниже лоу очень вероятно срабатывание стоп-лосов и резкой свечи вниз.

С уважением,

Василий Карабын

Добрый день, Господа!

Анализ цены и объемов фьючерса S&P 500 в среднесрочной перспективе (неделя) создает предпосылки для движения вверх поскольку:

• 5-6 мая фьючерс нарисовал успешный тест ближайшей зоны повышенных объемов, последующие свечи подтвердили желание идти вверх. Похожая ситуация была 16-17 марта;
• последние максимумы сформированы свечами с объемами торгов несколько ниже средней величины, что указывает на отсутствие агрессивных продавцов;
• сформирован канал вверх.

Отменить сценарий покупок на сегодня может плохой торговый баланс США, или другая медвежья новость. Вероятность сегодняшнего движения вверх и вниз - одинакова. Но в любом случае, к активным продажам большие деньги пока не готовы, и среднесрочно следует ожидать движения вверх.

С уважением,

Василий Карабын