Приглашаю всех желающих на вебинар в форме интервью с управляющим системы автоследования EasyMANi, который состоится 23 мая в 18:00 МСК .
Гостем вебинара-интервью будет директор компании ARTrade Роман Жаткин, который имеет богатый опыт торговли с 2005 года. Основной сферой деятельности его компании является разработка алгоритмических торговых систем и оказание консультационных услуг в области финансовых рынков. Поэтому мероприятие станет полезно всем, кто заинтересован в расширении сферы применения своего инвестиционного и управленческого потенциала. Опыт Романа также интересен тем, что около 5 лет он являлся старшим специалистом отдела финансового консультирования ИК «АТОН» - лидера в области управления активами.
На вебинаре управляющий подробно расскажет о своей трейдерской деятельности, основе работы его стратегий и ответит на все вопросы слушателей.
Мероприятие проводится на портале iLearney.ru, записаться можно здесь >>>
21 февраля мною был проведен первый вебинар – живое онлайн-интервью с управляющим Zolotnick системы автоследования EasyMANi. Его стратегия«Gold», как я уже говорила, на данный момент находится у нас на лидирующей позиции относительно рейтинга доходности.
На интервью было объявлено следующее важное для моей компании событие: с суммой полмиллиона рублей мы решили подписаться на стратегию Алексея Золотника «Gold», что было сделано 6 марта — о текущих событиях, связанных с изменением торгового счета, периодически буду сообщать здесь.
Алексей Золотник про ситуацию на рынке золота и свою стратегию «Gold» говорит следующее, далее цитирую:
«С октября прошлого года металл пребывает в консолидации с понижением цены в среднесрочной перспективе.
Невооруженным взглядом четко виден этот диапазон цены, назовите его «канал», кому как нравится. Последние несколько дней происходит явный тест этого диапазона на уход ниже, но нет ни внутридневных факторов в поведении рынка, ни всплесков в объемах, свидетельствующих о дальнейшем развитии такой тенденции.
Мы всего лишь провалились и тут же вернулись на привычный ценник)
Все это время, начиная с января, я работал от лонга.
Мне лично было все равно, пойдем мы на тест, который видим в данный момент или не пойдем — главной задачей было наращивать объем позиции и улучшать цену входа. Шорт был только в декабре месяце.
Январь выполнялась задача по наработке необходимого запаса профита на маневр по среднесрочной составляющей портфеля (на рис. выделена область красным).
В основном, путем активных внутридневных спекуляций. Февраль-это, скажем так, несколько перезаходов с целью понизить цену входа в лонговую позицию.
Таким образом, всю кривую доходности начиная с января правильно расценивать как формирование среднесрочной позиции в лонг, которую на данный момент я и удерживаю.
На вопрос «А что ты будешь делать Леша, если все-таки «ломанет» вниз?» — отвечу так: закрою среднесрочный лонг и на оставшийся профит докуплю слитки в долгосрочную часть протфеля, затем буду хеджироваться в зависимости от ситуации, возможно, шортами. Но к чему эти все гадания о будущем, текущую ситуацию на золоте постараемся освящать «по ходу пьесы»...»
Следующее интервью-вебинар состоится 20 марта с Поздняковым Александром, который представит свою уже известную стратегию «Росток Секвойи». Более подробная информация будет опубликована позднее.
Первое интервью будет проведено совместно с порталом iLearney.ru 21 февраля 2013 г. с трейдером Zolotnick, торгующим, как видно по названию, золотом. Он расскажет о своих навыках и поделится информацией о разработанной им успешной стратегии «Gold» с месячной доходностью в 40%.
Что такое EasyMANi? Это ресурс, на котором собрались люди, объединенные одной целью – увеличить свой доход. Каким методом они это делают? Лучшие управляющие и трейдеры дают возможность еще неопытным, но жаждущим соединить приятное с полезным инвесторам осуществить подписку на их стратегии, а сообщество EasyMANi способствует им в этом!..
Онлайн брокер ITinvest в партнерстве с поставщиком торговых стратегий - компанией МФД-ИнфоЦентр предлагают услугу «Автоследование». С помощью нового тарифа «Автопилот» клиент компании ITinvest может подключиться к подходящей ему торговой стратегии, которые представлены в Лиге трейдеров и на сайте МФД.
Как брокер является посредником при совершении операций, так компания МФД-ИнфоЦентр является информационным посредником между профессиональными трейдерами (поставщиками торговых сигналов, далее «Управляющие») и участниками торговли на финансовых рынках (далее «Инвесторы»). Сегодня клиентам ITinvest доступны более 200 рабочих алгоритмов, различных по типу, риску и доходности, для работы на рынке акций, срочном рынке и наиболее ликвидном валютном рынке Московской Биржи. Новый сервис позволяет выбирать Управляющего и его Стратегию, получать соответствующие торговые сигналы, автоматически формировать заявки, синхронизировать свой портфель с эталонным портфелем Стратегии, менять Стратегию, переключаться с исполнения сделок в статус «наблюдателя». Все торговые алгоритмы постоянно модифицируются. Большая часть Управляющих торгует алгоритмически с помощью своих собственных роботов, что исключает эмоции и ошибки при исполнении заявок.
Чтобы подключить свой счет в режим Автоследования, достаточно подписаться на тариф «Автопилот» и активировать сервис СПО «Модуль автоисполнения EasyMANi» в web-кабинете. Модуль в течение 10 минут устанавливается на компьютер клиента, на котором уже установлен торговый терминал SmartXTM версии не ниже 4.3. Тариф «Автопилот», составляющий 0,2% от суммы сделки на рынке спот или 10 рублей за контракт на срочном рынке, помимо вознаграждения брокера включает плату за предоставленный сервис компании МФД-ИнфоЦентр.
«Мы рады предложить клиентам новую услугу. Сейчас можно подключить низкочастотных роботов, которые делают 5 – 10 сделок в месяц, что полностью оправдывает предложенный тарифный план, – говорит председатель правления ITinvest Владимир Твардовский. – Скоро станет возможным подключение и других механических торговых систем. Неоспоримые преимущества программы EasyMANi, успешный опыт МФД в этом сегменте в сочетании с технологиями ITinvest, безусловно, окажутся полезными в работе наших клиентов».
«Услуга подключения сервиса EasyMANi стала очередным логичным шагом нашего сотрудничества с ITinvest, одним из самых высокотехнологичных и функциональных брокеров, – прокомментировал исполнительный директор компании МФД-ИнфоЦентр Анастасия Рыкунова. – Мы работаем с лучшими программистами и финансовыми инженерами, предоставляя качественный продукт для лучших клиентов».
МФД-ИнфоЦентр - крупный российский поставщик финансовой информации, разработчик ИТ-решений для банков, инвестиционных компаний, корпоративных и частных инвесторов. Программные продукты МФД-ИнфоЦентр предназначены для автоматизации брокерского и инвестиционного бизнеса; трансляции финансовой информации; торговли ценными бумагами на российских биржах. (Официальный сайт МФД-ИнфоЦентр: www.mfd.ru)
EasyMANi – интернет-сообщество для инвесторов, управляющих и создателей роботов.
В EasyMANi для инвесторов реализованы такие сервисы, как выбор управляющих и торговых стратегий, подписка на сигналы с исполнением, публикация сделок и блогов управляющих. (Доступ к сервисам EasyMANi можно получить на сайте www.mfd.ru/tradingsignals)
Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»(онлайн-брокер ITinvest) основана в 2000 году, специализируется на обслуживании частных инвесторов с помощью передовых технологий и уникальных сервисов. Предоставляет услуги для торговли на российских и зарубежных финансовых рынках: брокерские операции с ценными бумагами, доверительное управление активами, структурные продукты, услуги депозитария, консультационная и аналитическая поддержка. С 2007 года входит в состав ИГ «Русские Фонды».
Остался уже давно позади 2012 год. Что можно сказать о результатах работы стратегий наших управляющих?
Количественные данные о зарегистрированных участниках:
На сегодняшний день информация по лидерам стратегий следующая:
В будущем, планируется ежемесячное подведение подобных итогов. Более подробную текущую информацию по управляющим и стратегиям системы автоследования EasyMANi можно посмотреть на сайте: http://mfd.ru/tradingsignals/
Уделю отдельное внимание одному из управляющих нашей системы автоследования. Свою работу с EasyMANi он начал 30 октября 2012 г. По итогам на текущий день его стратегия gold находится на лидирующих позициях с доходностью за все время, составляющей 67.15%. Торговой площадкой был выбран рынок FORTS с инструментом GD (фьючерс на золото). Побольше бы нам таких управляющих со стабильным доходом - приходите!.. :)
График доходности
Кривая доходности построена по реальным сделкам управляющего в режиме on-line.
Подробнее о стратегии: набор позиции совершается на часовом интервале, используя свечной анализ с объемной фильтрацией, +анализ формации внутридневного линейного графика на интервале 1мин.
Недавно наша компания подписала договор с данным управляющим, поэтому ждем новых подписчиков!.. Для тех, кто заинтересовался, следить за стратегией или подписаться на нее в режиме on-line (т.е. возможна оплата интернет-деньгами или банковской картой) можно на сайте: http://mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/1394
P.S. В ближайшее время планируется проведение интервью с управляющим zolotnick – следите за анонсами.
Вопрос насущный: пара слов о пользе систем автоматического следования от лица сотрудницы компании
На рынке давно уже существуют такие виды услуг как предоставление брокерами и аналитиками прогнозов и рекомендаций – о их целесообразности вопросов не возникает, потому что масса людей пользуется этими возможностями при принятии торговых решений. Автоследование можно и, даже нужно, рассматривать как автоматизированную альтернативу этим видам услуг. Учитывая сравнительно недавнее появление на российском рынке систем автоматического следования, очевиден факт того, что понадобится время для приобретения доверия целевой аудитории. Автоследование в России запустили, как известно, помимо моей компании, и многие другие участники рынка: Алор, Атон, БКС, Финам, ITinvest и т.д. О западных рынках и говорить не приходится – данный вид сервиса уже давно и успешно там используется, например: http://covestor.com/. Моя компания не является брокером, но мы работаем практически со всеми действующими терминалами и брокерами в России. Нами предлагается, прошу обратить внимание, именно платформа – автоматизированное решение для организации следования инвесторов за сигналами управляющих. Мы нацелены на коммуникацию и соединение интересов тех участников рынка, которые: а) заинтересованы в продаже сигналов своих стратегий – управляющие; б) заинтересованы в покупке сигналов стратегий — инвесторы. На нашем сайте (mfd.ru/tradingsignals/ ) имеется растущий перечень стратегий и постоянно обновляющийся набор управляющих – можете ознакомиться.
Я лично — не как сотрудница компании, буду продолжать работу с сервисом уже со своими деньгами.
P.S.
К вопросу о PR. Конечно, мы хотим, чтобы о нас знали те, кому то, что мы делаем — интересно и полезно. С удовольствием окажем консультацию и поддержку для тех, кто хочет попробовать. Для серьезно настроенных — готовы заключать договора. Так что, приглашаю к взаимодействию управляющих и инвесторов! :)
Недавно публиковала пост, целью которого была демонстрация статистического анализа относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Внутри каждой минуты торгового дня рассматривала выбранные случайным образом каждую 40 и 43 секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходил управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор.
Комментарии к результатам показали, что возникает недоверие к случайно выбранным параметрам. Поэтому, демонстрирую, что получается при рассмотрении 00-03, 30-33 и 56-59 секунд.
Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.
00 и 03 секунды каждой минуты
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 00 секунду и ценой, приходящейся на 03 секунду.
30 и 33 секунды каждой минуты
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 30 секунду и ценой, приходящейся на 33 секунду.
56 и 59 секунды каждой минуты
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 56 секунду и ценой, приходящейся на 59 секунду.
Вывод по статистической модели:
Результаты, приходящиеся на дополнительно исследуемые секунды, совпадают с результатами выбранных ранее случайных временных параметров (40-43 секунды).
Глядя на сводные диаграммы, можно сделать вывод, что, в большинстве случаев, за 3 секунды цена актива не успевает поменяться или меняется на один шаг.
Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:
Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
Размеры счетов управляющего и инвестора рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
В модели один управляющий и один инвестор;
Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.
Как проводился анализ:
Массив информации по тиковым данным был импортирован в БД Access. Для того, чтобы на каждую 40 и 43 секунду приходилось одно значение, использовано усреднение тиковых данных по этим секундам с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10. Далее, после составления нескольких запросов, готовые для итоговой обработки данные были перенесены в Excel.
Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 40 секунду и ценой, приходящейся на 43 секунду.
Глядя на сводную диаграмму, можно сделать вывод, что в большинстве случаев, за 3 секунды цена актива не успевает поменяться или меняется на один шаг.
Если сделки открывались длинными позициями, то управляющий выигрывал больше только в 32,93% случаев против 35,9 % у инвестора – и, наоборот, если короткими, большую доходность получал управляющий в 35,9% случаев против 32,93%.
Рассматривая изменение цены актива по модулю, результаты следующие:
Глядя на сводную диаграмму, можно сделать вывод, что вероятнее всего за 3 секунды изменение произойдет только на один шаг от цены актива.
Основные выводы:
Принимая во внимание исключительно среднесрочную торговлю на ликвидных инструментах относительно систем автоследования, можно сказать, что те изменения в цене, которые могут произойти через 3 секунды после входа в сделку управляющего, не найдут ощутимое отражение на разнице в доходах управляющего и инвестора. Помимо этого, очевиден факт того, что если разница и существует, то она не всегда формируется в пользу управляющего, как принято считать. И, даже если вдруг случится большое проскальзывание, то с целью, например, в тысячу пунктов, доходность инвесторов останется высокой.
P.S. Если будет интересно, не составит проблем сделать такой анализ и по другим активам.
Резюмирую вчерашнюю Online-конференцию по системам автоследования.
Системы автоматического следования сигналам управляющих: часто задаваемые вопросы.
Сколько это стоит для управляющего?
В рамках EasyMANi участие управляющих бесплатное.
Из чего складывается доход управляющего, помимо заработка своей торговлей?
Управляющий получает заранее оговоренный % от прибыли, которую получает инвестор. Возможны такие варианты, как фикс. плата за управление (но они мало распространены).
Сколько управляющие берут за свои услуги?
Управляющий сам волен определять ставку своего вознаграждения. Выплата производиться исключительно с получаемой инвесторами прибыли. Как правило, 10-50% от прибыли на счете инвестора. Все, что выше 35%, эксперты считают не совсем корректным по отношению к инвесторам. Вознаграждение управляющих может меняться: чем больше сумма инвестиций, тем меньше уровень вознаграждения. При этом выплата производится исключительно с получаемой инвесторами прибыли.
Как выбрать управляющего?
Инвестированию надо учиться. Это совсем иное занятие, нежели торговля, но ему тоже надо учиться. С «наскока» не получится. И одного «нормального поставщика сигналов», в идеале, все же недостаточно: капитал желательно диверсифицировать между несколькими управляющими.
В кого вложить инвестиции, как диверсифицировать портфель? — это не те вопросы, которые можно решить вечером за 5 минут. Этому тоже учиться, набираться в этом опыта. Вкладываясь в нескольких управляющих, просадки у одного управляющего должны совпадать с ростом депозита у другого, и наоборот — это сгладит кривую доходности и позволит избежать психологически неприятных периодов (разумеется, оба управляющих должны быть прибыльными).
Система автоматического следования (САС) — это достаточно сложный сервис, для грамотного использования которого необходимо разбираться и подстраивать свой счет под конкретно выбранную стратегию. Результат торговли по ведущему счету и результат следования по ведомому действительно могут сильно отличаться, однако причина этого не ошибки системы, а неправильно выбранный управляющий.
При выборе управляющего, важно проанализировать следующие показатели: среднегодовую доходность, среднюю прибыль на сделку, величину просадки, последовательность прибыльных и убыточных сделок, доходность по месяцам.
В случае отклонения реальных результатов торговли от статистических показателей можно принимать решение об исключении управляющего.
Возможно ли пользоваться торговыми сигналами, исходящими от разных брокеров, при условии, что торговый счет находится у другого брокера?
Сами сигналы никак не привязаны к брокерам – или в случае, если определенный брокер подписывает на свою стратегию только собственных клиентов. Если же таких ограничений у стратегии нет — Вы можете использовать сигналы с любым счетом у любого брокера.
Юридическая сторона.
Важно заметить: САС с точки зрения законодательства — это не доверительное управление, а оказание информационных услуг. При доверительном управлении чужими деньгами, деньги должны отчуждаться от их владельца и передаваться управляющему. Этого не происходит.
В рамках EasyMANi возможны два варианта заключения договора на получение и реализацию услуг:
1) Поставщик заключает договор с нашей компаний на распространение сигналов. Мы являемся агентом по передаче сигналов инвесторам, также принимаем денежные средства от инвесторов для передачи управляющему. В таком случае мы являемся налоговым агентом. Единственное, что для защиты двух сторон, мы принимаем оплату за услуги в начале месяца, а передачу управляющему в конце месяца.
2) Договор, возможен между управляющим и инвестором... Многим такой вариант подходит. В таком случае наша компания находится вне договора и вопрос налогов стоит перед участниками договора.
На текущий момент мы берем денежные средства за технический доступ к площадке в размере 300 руб./месяц.
Доход с ваших операций на рынке облагается налогом отдельно.
Как реализуется поступление сигналов?
Система автоследования EasyMANi автоматически транслирует торговые сигналы от управляющего в торговый терминал инвестора, выполняя заказы на открытие и закрытие позиций. А сделки выполняются автоматически по сигналу или поставляются как советники. Система отправляет заявки пропрорционально капиталу, который обозначит инвестор (т.е.может быть меньше чем брокерский счет или запустить несколько стратегий). Получается, что эта сумма будет торговаться пропрорционально счету управляющего.
Существуют ли какие-либо ограничения по размеру депозита, который можно подключить к системе автоматического следования?
Все зависит от рынка, инструмента, стратегии, тарифного плана. Технических ограничений нет. В рамках EasyMANi мы просим управляющего описать диапазон денежных средств, который на взгляд управляющего нужно выделить инвестору. По подводу перечисления денежных средств все зависит от вашего подхода к риску и во многом доверия к управляющему.
Готовы ли брокеры гарантировать — Не использование сигналов в своих целях ( утечка )?
Если и возникнет «утечка» Ваших сигналов, Вам это особого вреда не принесет. Это примерно как один опытный трейдер по стейту расшифрует торговую систему другого трейдера. Если система хорошая, второй трейдер будет ее использовать, и первому от этого не будет никакого вреда. Вред был бы, если бы систему вывесили в Интернет на всеобщее обозрение, — но второй трейдер этого никогда не сделает.
А вот можно ли где-то посмотреть какова прибыль и динамика остатков на счетах подписчиков?
Конечно, такая статистика была бы очень познавательна. Но она технически трудно осуществима. Однако «трудно» — не значит «невозможно»...
Без такой статистики люди оценивают саму идею инвестиций в трейдеров по отзывам в Интернете. Но дело в том, что те, кто инвестируют удачно, обычно не склонны про это писать; а те, кто потерял деньги, громогласят об этом по всем Интернету — и создается ошибочное впечатление, будто в результате инвестиций можно только потерять деньги...
Почему так мало рекламы, господа разработчики? Билбордов там, рекламных проспектов в общественном транспорте? В чем заключается ваша разъяснительная работа среди населения?
Что касается «биллбордов и рекламных проспектов» — так ведь реклама биржевой торговли вообще сейчас очень ограничена законом. Информация распространяется на выставках, на конференциях, в том, числе и на web-конференциях.
Можно ли протестировать САС при помощи демо-счетов?
Используя систему EasyMANi можно подключить и демо-сервер, если он доступен у брокера. В любом случае, можно воспользоваться демо на сайте одной из систем, например, NetInvestor.
Получается, системы автоматического следования, — это своеобразный «трейдинг для ленивых»?
«Для ленивых» не получится.
Дело в том, что при большой исходной выборке управляющих (допустим 10.000 человек на входе) по итогам года значительное число из них покажут высокие положительные результаты просто в силу того, что им долго сопутствовала удача.
Задача инвесторов — отделить действительно хороших управляющих (поставщиков сигналов) от таких «везунчиков».
И эта задача отнюдь не тривиальна. Здесь требуются специфические знания и навыки, а также некоторые трудозатраты по переработке предоставляемой управляющими информации.
Я сам управляющий. У меня вопрос — в какую страну лучше уезжать, когда деньги инвестора слиты в ноль?
Варианты ответов:
«В Эквадор — это далеко и там тепло :=)»
«Любого инвестора предупреждают о рисках; предупреждение есть и на сайте брокера, и сам управляющий должен предупреждать о рисках в своей ветке. Инвестор знает, на что идет.
А трейдер рискует собственными деньгами — наравне с инвестором. Во всяком случае, суммы обычно соизмеримы — и отнюдь не заоблачные».
«Куда бы Вы не уехали Вам придется с собой забрать совесть и страх!!! Так что лучше допустимые риски обговаривать за ранее».
Оставить комментарий
.jpg)
