 |
ОПЦИОНЫ
Доброго времени. Вопрос-у меня два счета на фортс у разных брокеров.На одном не хватает средств го для поддержания позиций а на другом есть свободные средства.Могу ли я выставить нерыночную заявку например на продажу опциона на 1000 рублей дороже теоретической цены на низколиквидном рынке и купить ее со своего другого счета-чтобы по фактически перевести деньги через биржу со своего одного счета на другой?Это не запрещено? |
да, можешь но ставь подальше от теоретической, а то могут роботы сразу ее слямзить |
zavhoz неправ по причинам: во-первых, ценники на опционы имеют ограничения на нижнее и верхнее значение, сильно отклонится от теоретической навряд ли получится; во-вторых, сделки между одним ИНН запрещены по умолчанию (если только Вами ранее не подано заявление брокерам на разрешение таких сделок с обоснованием их необходимости); и в-третьих, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, возникнут претензии со стороны контроля за манипулированием, от которых будет трудно отмазаться, так как описанные Вами действия подпадают под определение "манипулирование" (уголовное преступление) Категорически не рекомендую так делать |
Нет там ограничений, в стаканы посмотрите. А вот с контролем вопрос открытый, теоретически могут и вздрючить. Хотя манипуляции рынком через опционы - это сферический конь в вакууме |
Разъясняю: почти на все или на все опционы есть ограничения на нижнюю и верхнюю цены; соответсвенно по высокой цене опционы можно продавать, но нельзя покупать, а по низкой - можно покупать, но нельзя продавать. Отсюда наличие нерыночных заявок в стаканах. Можно хоть за миллион выставить на продажу опцион какой-нибудь, да только никто купить не сможет. Ограничения можно снимать, подав спецпризнак в заявке, но в квике это сделать нельзя. Ну а про манипуляции - это не сферический конь, а уголовный кодекс. Вы, наверное, с финмониторингом ни разу не общались |
Хм, не знал про такое ограничение. Получается смысла нет ставить заявки на покупку по 5 проданных опционов, все равно их купить не смогут. А с манипуляциями хз: у нас на рынке поставочных опционов нет,все расчетные, и все на фьючерсы, которые в свою очередь тоже расчетные, поэтому манипулировать рынком через них непонятно. Но финмониторингу виднее, а нам лучше не нарываться. |
кто может обяснить про исполнение опционов? есть проданный колл, к моменту экспирации он в деньгах, биржа закрывает его продав фьюч по страйку опциона. Получается я дважды теряю деньги: до экспирации с меня списывают вариационную маржу за изменение стоимости опциона, а по исполнению еще на фьюче теряю деньги в сумме=текущая стоимость-страйк. |
но зато при исполнении пропадет опцион, по которому ты должен денег; так что получается исполнение - финансово-нейтральная операция: на фьюче потеряешь, на опционе ровно столько же заработаешь |
Нет, вы не поняли, я продал колл, он вышел в деньги, я уже в убытке, поскольку разницу в стоимости опциона с меня ежедневно снимают вариационной маржой. А при исполнении ещё и продают фьюч по цене страйка, опцион исполняется, и у меня остаётся фьюч, который приходится покупать по текущей цене, получая ещё убыток в размере=цена-страйк. По опциону я денег не должен на момент исполнения, поскольку маржу ежедневно снимают. |
Да я-то понял. Че ж не понять, у нас по RI каждую неделя экспирация. Опцион на момент исполнения стоил цена-страйк. И пропал. Отсюда прибыль. Такой же убыток во фьюче. Пример: 1) утро экспирационного дня: фьючерс RI стоит 130000, вы продаете опцион call 132500 за 10; 2) вечер экспирационного дня: фьючерс RI стоит 134000, следовательно опцион стоит 1500, ваша вар.маржа минус 1500 пунктов; 3) экспирация: фьючерс продался за 132500 (убыток 1500), опцион исчез (прибыль 1500), вар.маржа не меняется. Итого: вар.маржа минус 1500 пунктов |
Пример с чем я столкнулся: 1. за неделю до экспирации продан колл Si по страйку 66000 допустим за 300 2. на начало (и на конец) дня экспирации цена пришла на 67000, к концу дня стоимость опциона упала до 0, маржи с меня за всю неделю итого списали 300-1000=-700 руб 3. при экспирации я получаю фьюч на Si проданный по 66000, еще убыток -1000р 4. итого 1000+700 убытка это реальный пример, но посчитать фин результат точно слишком муторно (поза не только из одного кола состоит), ставить эксперименты на своей шкурке не хочется, на ммвб читал про исполнение опционов - то же самое. арифметика не расписана для этого случая. Или я туплю чего-то или не могу понять. |
Тупите. Ошибка в пункте 2. Стоимость опциона к моменту экспирации 1000 руб. А он при экспирации пропал. Отсюда итоговый убыток 700 руб. |
Блин, точно, описАлся, действительно стоимость будет 1000р. Но маржу-то с меня списывали всю неделю, и списали 700р. П потом ещё и фьюч впендюрили. Придётся наверное все позы закрыть и продав 1 колл понаблюдать как счёт меняется. |
так не бывает |
Коллеги, помогите разобраться. Пройден курс по опционам, пришло время тестировать инструмент. На курсе четко сказали - начинать с покупки инструментов - там убыток строго ограничен средствами на приобретение позиции. Куплены 5 колов на br 10-19 и 2 пута все со страйком 65000. Колы куплены по 3,59, путы по 1,67 На стратегию потрачено около 2 тысяч рублей. 16 сентября нефть взлетела до 70, потом к экспирации упала до 62. Все это время опционы были в портфеле. В итоге на счете зафиксировался убыток в 10 тысяч. Как может быть убыток на купленные инструменты, если вроде как он ограничен стоимостью открытия позиции? Когда стало ясно что на счете -10 тыс, и брокер сказал что этот убыток по купленным колам, колы были сразу проданы (позиция закрыта) по рынку перед экспирацией - 0,29. Разъясните, пожалуйста, неужели покупка опционов не безобидная вещь и может принести убыток больше, чем тратится средств на покупку права? Потому что потратить 2 тысячи не страшно, но когда убыток почему-то вырастает в 5 раз - не приятно. Плюс, непонятно с чем связано. Спасибо большое! |
вы забыли один момент: стоимость контракта вы видите за 1 баррель, а в контракте их 10 вот и получается: (3.59-0.29)*5шт*10баррелей=165$ - вот ваш убыток прибыль по путам посчитайте сами хотя нет, наверное я не прав, надо спецификацию смотреть посмотрел, все верно (блин, сам не знал, что стоимость опциона на брент надо *10 считать, надо поаккуратнее с ними) |
Да, действительно на FORTS и на опционы дают плечи... Т.е. , бывают моменты , когда ГО опциона в рублях меньше его теоретической стоимости в рублях. В этом приложении я сделал расчет ТЦ ... https://play.google.com/store/apps/details?id=r... (это бесплатное приложение с рекламой, есть еще версия за 250 р, но без рекламного банера). там можно посчитать лося для цены опциона в $ . Единственно, нужно еще понимать, что цена шага цены привязана к $ , поэтому на ослаблении рубля убыток может быть немного больше первоначального расчета ( можешь сам в приложении поиграться со стоимостью шага цены и посмотреть, как будет меняться прибыль -убыток)... Сам я , в моменте, сделок в опционах не совершаю, потому что у меня сейчас основные позы в ED и фунте, а по ним опционы на ММВБ неликвидны (идею с покупкой путой прошляпил , ну да ладно). PS iOS не поддерживаю, слишком дорого в плане трудозатрат обойдется портирование на iOS (там java нет). Если с приложением есть проблема на устройстве с Андроид - пишите в ЛС , я автор приложения. |
Вообще, я рекомендую, до открытия позиции, определить для себе, где будет цена, если будет шок сценарий против вашей позы, и где - если цена пойдет в нужную сторону. И считать уже риск /прибыль для предполагаемой позы до открытия позиции. А потом уже решать, стоит или нет, и в каком размере позу открывать... Джесси Ливермор таких расчетов не делал ... |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.