В данное время золото находится в 3-й нисходящей коррекционной волне, что отчётливо видно на недельном графике мартовского контракта GOLD-3.17. Уровень коррекции 76.4 % по Фибоначчи. Появилась разворотная свеча аналогичная той, что на уровни 38.2 %. Как минимум следует ожидать краткосрочный рост до уровня 1170-1180.
Если взять во внимание, что золото традиционно является защитным активом, т.е. во время спада индексов, он растёт и наоборот. Индекс ММВБ показал хорошую доходность, золото как мы видим наоборот серьёзно упало в цене.
Также очень важный индикатор открытого интереса. Коммерческий контингент начал активно покупать контракты на золото, это говорит о том, что он хеджирует свои позиции от повышения цены. Ссылка https://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-3.17. Как правило это крупные покупатели золота, которые используют его в работе. Например: Крупный ювелирный завод. При повышении цен он купит золото дороже, но компенсирует это заработком на фьючерсе.
Индикатор торгового канала показывает экстремальное снижение волатильности, что в свою очередь говорит о достижение целевой цены от которой возобновятся покупки, продавать уже просто не кому.
Закрытие сделок по 5 шортам. Фьючерсы на GMZ6, SIZ6, MMZ6, MXZ6, GZZ6.
Закрытие всех шортов прошло 16 числа. GMZ6 закрыл на уровне без убытка, точнее 43 п., но так как первоначальный стоп был 2100 п., позже 940 п. Считаю, что закрыл удачно, о чём писал ранее уже. Остальные 4 сделки прибыльные. Общая прибыль составила 14,76% на капитал. Основную прибыль дали SIZ6 6,23% и GMZ6 5,11%. На индексы ММВБ пришлось 3,42% на оба фьючерса. Все фьючерсы были изначально с широкими стопами (которые, кстати, я ставлю только на следующий день, чтоб их лишний раз не выбило, о чём опять же писал ранее и выложил скриншот (основание для такой техники). Такая техника спасла меня от проколов GMZ и SIZ, так бы уже вышел по стопу.
Когда открывал шорты, рынок резко пошёл немного вверх, что дало мне открыться на более высоких уровнях. Я приводил пример, писал про фьючерс на Газпром. Закрытие пред - ее было 14965, а открылся 2 частями по почти 15100 и 15050, т.е. за уровнем сопротивления цены (сам не ожидая того), что дало мне короткий стоп. И, так вышло абсолютно по всем 5 шортам, я в начале думал удача, но нет. Проанализировав другие сделки, пришёл к выводу, что я захожу в шорт как правило на максимуме цены, но на один день раньше положенного. Но, ничего не поделаешь, так устроена моя краткосрочная ТС. Итог: +14,76% прибыли на капитал за 3 дня удержания позиций.
PS. Не судите строго, что я толком не умею вести блог, и возможно, что - то делаю не правильно. Я стараюсь исключительно для вас, а взамен ничего не прошу.
Выкуп шорта MMZ6 по средней цене 2052.20 и MXZ6 по цене 204400. В процентом соотношение заработано ничтожно, но с учётом рычага неплохо. Не захотел Ммвб падать, лишь мини коррекция. Ожидаю рост до уровня 2100 ближе к Новому году. Отчёт будет в следующей записи по всему портфелю. Так как оба фьючерса одинаковые выкладываю как и в прошлый раз первый, т.е. ММZ6.
Закрытие шорта SIZ6 по средней цене 65416. Сделкой не доволен, не смотря что прибыльная т.к. выкуп прошёл на подъёме цены. Планировал выкупить на уровне 64800 (О чём писал ранее в блоге), мин. был 64452, но не мог, т.к. не торгую внутри дня и сигнала на выкуп не было. Вот такой вот минус механических ТС. Вот тебе и интуиция.
Закрытие 1 сделки по GMZ6 не дожидаясь стоп\лосса на уровне 103693 (Сразу при открытии рынка вчера 15 ноября) Сделка закрылась с убытком в 43 пункта, но так как я считаю в процентах от капитала, то выходит в принципе уровень безубыточности (С учётом, что сделки держаться по краткосрочной стратегии 2-5 дней, а стоп был 940 пунктов). Как и писал 15 числа (До открытия торгов) выйду на первом удачном открытии. Открытие было 103210.
Как я выставляю стопы в период большой волатильности на рынке?
Когда актив растёт на новостях и рынок чрезмерно становится волатильным, есть вероятность резкой коррекции вниз. Но, в таком случае часто бывают ложные пробои уровней. И, редко когда не вышибает стоп приказы. В своё время я намучился с данной проблемой. Стал использовать выставление стоп приказов на следующий день только если есть краткосрочная дивергенция (в моём случае это часовой график). Прокалывание шипами моей цены стало редкостью. Так вышло с моими шортами по фьючерсам GMZ6 и SIZ6. Стопы выставил сегодня. Вчера цена дошла до стопа по SIZ6 и резко вниз, также и по фьючерсу GMZ6. Насчёт SIZ6 буду держать краткосрочный шорт и дальше. GMZ6, при малейшей возможности выйду с мин-ми потерями, а может и в безубыток. Все более или менее нормальные трейдеры знают основные уровни где находятся защитные стопы. Но, а результат нам известен.....
Я уже долго пользуюсь этой методикой. А, что вы думаете?
От шорта фьючерса PDZ6 я отказался заменив его MXZ6
От фьючерса JPZ6 также пришлось отказаться, чтоб не завышать риски
Открытие шорта по GZZ6. Не стал открываться по рынку, предположив краткосрочный рост на открытии торгов. Шорт в 2 этапа 15022 и вторая половина по 15079, что даёт мне доп. снижение рисков (Уровень стоп лосса)
Открытие шорта по SIZ6 по 66452
Открытие шорта по GMZ6 по 103650
Открытие шорта по MXZ6 по 205950
Открытие шорта MMZ6 по 2059.80
Сделка по MXZ6 очень похожа на MMZ6 движение цены почти идентичны, и поэтому я заменил им фьючерс PDZ6, также я не буду выкладывать скриншот по данному фьючерсу (смысла нет, мощная корреляция).
Ну, вроде всё по сделкам))))) В итоге 5 открытых шортов. Все открыты выше вчерашнего закрытия, что даёт мне более короткие стопы. Всем удачных торгов. Пишите, комментируйте, отвечу всем!
Шорт по фьючерсу SIZ6 14.11.2016г. Закрытие 66235. Открытие будет по рынку, так как ожидаю резкого движения вниз. Уровень стоп лосс 66975. Предварительная цель по прибыли 64800.
Оставить комментарий
Краткосрочный шорт нефти от 22.12.2016г. Февральский контракт (BRG7) Дневной график.
