1 0
2 297 посетителей

Блог пользователя riskmonitor

Здравомыслящий инвестор

Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...
1 – 10 из 1571 2 3 4 5 » »»
r
riskmonitor 18.07.2021, 19:03

Агрегация ликвидности

... Необходимость в этом материале возникла поскольку многие считают что на мосбирже стакан по определению агрегирован... якобы с целью обеспечить максимальный комфорт для участников рынка. Сегодня мы еще не раз будем говорить об айсберг-заявках поэтому аналогия с Титаником и айсбергом тут очень к месту... Там тоже в погоне за прибылью транспортная компания якобы обеспечила максимальный комфорт пассажирам...

Сейчас наибольший размах массированые манипуляции маркетмейкеров приобрели на крипто биржах, поэтому об этом и заговорили открыто...Есть интересная статья на РБК... Здесь прямо говорится. что биржи сами не манипулируют, но создают все условия для манипуляций... То есть прямо показано, что айсберги и базы данных по клиентам и их стопам используются для манипуляций...

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 09.08.2022, 22:49

Технологии обмана трейдеров на бирже.

В программе завтрашнего вебинара будет несколько дискуссионных вопросов, в частности интересна тема про фьючи на сингл стоки в Америке. Точнее, почему Америка их упорно игнорирует. Это важный момент для понимания мафиозного характера американского биржевого законодательства. Мы эти дискуссионные вопросы как всегда пробежим тезисно, но если интерес будет, мы потом к ним можем возвратиться. К чему приводит такой обман - ясно. Сами эксперты зачастую полные профаны. Такой пример был в нашем ролике. Вот слайд из этого ролика... Тут под логотипом брокера Открытие продвигают откровенный фейк. Вместо того чтобы показать главного участника рынка - дилера - его подменили ЦБ. Вот что сам ЦБ пишет на своем сайте. То есть сваливать в одну кучу ЦБ и профучастников - это все равно что полицейских и мошенников называть участниками преступных операций. Или вот еще одно шоу как пример массового обмана. Такое впечатление что ведущий тоже не видит разницы между регулятором и эмиссионным центром. На этом канале я ни разу не видел даже упоминания об огромной разнице законов США и РФ. Все всегда сводится к маргинальным понятиям спроса и предложения. Вот видео где прямо сказано, что законы США и РФ настолько различаются, что не всегда возможно слепое копирование.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 27.07.2022, 15:24

Почему ЦБ спокойно наблюдает как брокера массово обманывают своих клиентов?

Народ уже перестал стесняться в выражении своего отношения к брокерам. И тому есть объяснение. Все уже поняли что брокера так или иначе спонсируют СМИ и блогеров. У всех на слуху канал “Деньги не пахнут” и его ведущий, прямо скажем не очень финансово грамотный. Хотя возможно он свои знания глубоко прячет, но тогда это еще хуже. И вот мы видим очередной ролик этого шоумена. И все бы ничего, но ЦБ уже за несколько дней до этого выложил рекомендации по отсечению неквалов от операций с акциями иностранных эмитентов. Можно подумать что на канале одни квалы... и у брокера-спонсора одни квалы. Но я многократно наблюдал на канале "Деньги не пахнут" провокационные шорты ведущего, но ни разу он не упомянул про правила работы на американском рынке, согласно которым шорты вам просто рисуют брокер с маркетмейкером и потом 20 дней могут торговать этими рисованными позициями, не выводя их на поставку и клиринг. Наши брокеры с контрактами Т+2 работают схожим образом, но американские законы, в частности правила 200-205 из регламента для шортов - это просто мафиозные понятия. И вот в такую нечистую игру наши ведущие затягивают пульсят. То есть модель создания ЦИПСО очень простая... создается информационный канал куда приглашаются продажные и не очень грамотные ведущие и дальше их мотивируют и пользуют втемную.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 20.07.2022, 20:46

Кто и как манипулирует курсом рубля.

Тема курса рубля и явное манипулирование этим курсом в условиях спецоперации последнее время всех волнует. Сегодня попробуем разобраться в этой проблеме с другой стороны. Кто-то увидит тут опять “теорию заговора”, хотя на самом деле речь идет о банальном лоббировании интересов фининдустрии и безграмотности регулятора и законодателей. Все началось с домашнего задания на нашем курсе в нашей школе инвестора. Предлагалось всем проанализировать сделки и ОИ на декабрьских опционах. Но если мы выведем график ОИ, то там показана совсем другая картинка и тут 28 марта ОИ увеличилось лишь немного, на 2040 контрактов. Такой разнобой графиков очень непонятен, как сказали специалисты, МБ отдает графики ОИ с задержкой и видимо квалификация персонала крайне низкая и в результате обработка приводит к таким багам. В песочнице не должно быть вот таких манипуляторов, которые ведут себя как слон в посудной лавке. Манипуляции на бирже должны проходить в конкурентном поле. Наш регулятор и законодатели этого понять не хотят. Не хочется думать, что в этом им помогают лоббисты от фининдустрии. Если это так, то мы можем считать, что мы полностью копируем мафиозное американское биржевое законодательство. А в итоге мы имеем законы, которые предоставляют монопольное право на манипуляции для профучастников, для банков и брокеров. И они им пользуются в полной мере.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 14.07.2022, 10:25

Агрессивные и пассивные сделки.

НЕДАВНО БИРЖА ВВЕЛА ЛЬГОТНУЮ КОМИССИЮ за пассивные сделки. Сегодня разберемся как отделить пассивные сделки от агрессивных. Особенно тут важно понять что время на бирже давно уже измеряется в микросекундах. Некоторые по своей наивности до сих пор обсуждают действия крупных игроков которые работают по уровням на 5-минутных таймфреймах. Таких просто уже нет. Есть фонды которые торгуют по ценам закрытия дня и есть маркетмейкеры и фонды, которые торгуют в датацентрах с таймлагом в несколько микросекунд.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 08.07.2022, 15:25

Вармаржа и бумажные прибыли/убытки. В чем разница.

В США нет фучей на синглстоки, при том что это вполне легальный и выгодный для биржи инструмент. Торгуют чем угодно, но всячески избегают таких фучей. Потому что научились работать с опционами. Год назад опционы на Геймстоп торговались по бешеной волатильности, давали по 200 годовых и выше. То есть за полгода продаж ваша акция становилась бесплатной. И тут важно понять как работают алгоритмы МаркетМейкера.Вармаржа - это реальные деньги, которые МаркетМейкер вам отдает. А забирает он их у более слабых спекулянтов. А бумажные результатыт его не интересуют пока он может получить живые деньги.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 07.07.2022, 15:11

Гамма-барьеры помогают роллировать недельные продажи.

ПДФ файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/18P3r...

Это продолжение нашего предыдущего ролика про торговлю по гамме. Задача было сформировать позицию с потенциалом прибыли по гамме, но без затрат присущих покупке опционов в последний день и при завышенной волатильности. Если же реализовать такой потенциал не удается, то можно такой однодневный опцион использовать для прикрытия продаж уже на следующую неделю.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 04.07.2022, 16:58

И через полгода Газпром стоил бы ноль рублей для вас !!!

Управление бизнесом - это сродни диктатуре. Тут один доллар - один голос. Демократия - это один человек - один голос. (кстати, сенат и Конгресс США - это в чистом виде Собрание Акционеров... и там инсайдом пользуются как нигде в мире. То есть капитализация госорганов управление в США запредельная) Так вот СД ГП - это демократия. А ГОСА ГП - это диктатура.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 01.07.2022, 22:05

Хеджирование опционной позиции акциями или долларами.

Файл ПДФ со ссылками https://drive.google.com/file/d/17S3Q...

Это продолжение вчерашнего видео "Стратегия "Гамма + Тета" дает до 60% годовых" , после которого было много комментов и интересных вопросов. Для ответа на них надо графический материал привлекать, поэтому сделали продолжение. И тут очень важная тема о реальном базовом активе, который всегда должен быть в портфеле инвестора. И ее значение понятно в свете попыток МБ ввести премиальные опционы на акции Газпрома. Сразу же есть вопросы по существу. А именно про вармаржу. Все, кто начинает работать с маржируемыми опционами, зацикливаются на этом вопросе. Мы в нулевые годы успели поработать с премиальными опционами и переход к маржируемым был для нас понятен. На премиальных можно было легко пирамидиться и поэтому от них отказались. Но они гораздо проще в понимании потому что нет вармаржи... причем вармаржи НЕЛИНЕЙНОГО ОПЦИОНА... В котором манипуляции волатильностью не имеют никаких ограничений. Именно манипуляции биржи и маркетмейкера премией опционов за счет волатильности всегда всех сильно пугают.

Тайминг

00:00 о планах введения премиальных опционов на Газпром

01:55 пугает не вармаржа , а манипуляции биржи с волатильностью

02:07 формула расчета вармаржи

03:51 мы продаем всегда по повышенной волатильности

03:59 ссылки на несколько полезных видео

04:21 профиль риска нашего модельного портфеля

06:34 это же портфель с учетом наличных долларов

08:42 греки рейтои спреда. Но важнее сделать продажи по очень высокой волатильности

09:55 алгоритм стратегии "Гамма плюс Тета"

15:40 как моделировать ГО рейтио спреда до начада формирования. ГО у всех разное

20:08 BIR стратегия для Газпрома дает во много раз больше дивидендов.

24:00 акция или доллар как вечный опцион колл

28:53 программа нашего ближайшего воскресного вебинара

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 30.06.2022, 17:26

Стратегия "Гамма + Тета" дает до 60% годовых

ПДФ файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1j3e0...

Торговля по гамме имеет один недостаток. Покупка опционов в последний день почти всегда ведет к убыткам по самой банальной причине. Уплаченная премия сгорает. Наша задача была в том чтобы создать позицию с потенциалом по гамме, но дешево или вовсе бесплатно.

тайминг

00:00 торговля гаммой и ее недостатки

01:10 видео на нашем канале про торговлю гаммой

02:00 сделки 28 и 29 июня 04:26 моделируем позицию на опционном калькуляторе

05:55 трансформация позиции в последний день жизни опционов

09:45 фиксация профита в день экспирации

11:24 торгуем без биржевой комиссии

12:30 расчет доходности сделок

2 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 1571 2 3 4 5 » »»