Последние записи в блогах

DailyFx, сайт одного из крупнейших в мире форекс брокеров FXCM, пишет о близком к рекордному шорту USD против EURO клиентов компании.

Число лонгов составляет 22% от общего числа позиций.

Аналогичная картина у других форекброкеров.

В частности, у крупнейшего американского форексброкера Oanda чистая короткая позиция составляет 44,78% - соотношение ЛОНГ/ШОРТ=27,62%/72,39%.

В Admiral Markets соотношение ЛОНГ/ШОРТ=24,7%/75,30%.

Даже в SAXOBANK, где часто ситуация отличается от других, соотношение LONG/SHORT=26,66%/73,34%.

DailyFX делает вывод, что это «bullish» (бычий сигнал) для EURO, но я не согласен с DailyFX.

С одной стороны есть сходство с ситуацией в австралийском долларе, о которой я неоднократно писал, и где был, напротив, очень сильный лонг по AUD против USD. Сходство в том, что и там и здесь на противоположной стороне сделок стоят крупные банки – поставщики ликвидности, которым невыгоден разворот, поскольку при этом им придется отдавать накопленный по сделкам профит.

Но есть одно обстоятельство, которое в корне отличает ситуацию в EURO и ситуацию в AUD.

Если в AUD поставщики ликвидности действуют в русле среднесрочной и долгосрочной тенденции и прогнозов крупнейших инвестиционных домов на ближайшие 6-12 месяцев, и крупные хеджфонды играют на их стороне, то в EURO мы имеем обратную ситуацию.

Рост EURO идет против прогнозов по EUROUSD и диспозиция на рынке фьючерсов здесь нейтральная.

Это заставляет нас взглянуть на ситуацию совершенно по-другому.

Я полагаю, что рекордный шорт в EUROUSD является «bearish» (медвежий сигнал) для EURO.

Есть другие соображения в пользу этого вывода, о которых пойдет речь в следующей статье.

«Героем» прошедшей недели на валютном рынке оказался австралийский доллар.

Пара от минимума в понедельник (0,8847) прошла вверх более 350 пунктов и находится уже очень близко от 50-дневной скользящей средней.

Рост до 0,905-0,915 был достаточно предсказуемым и основан на чересчур сильных ожиданиях в отношении заседания RBA, которое состоялось во вторник.

Несколько событий оказали позитивное влияние, которое позволило австралийцу сильно вырасти.

Во-первых, заявление RBA оказалось менее «голубиным», чем ожидалось. Все предыдущие заявления сопровождались фразой, в которой отмечалось, что перспективы инфляции позволяют осуществить дополнительные шаги по смягчению монетарной политики. В последнем заявлении такая фраза отсутствовала.

Во-вторых, вышедший в пятницу блок данных из Китая оказался лучше ожиданий, и, несмотря на очень высокую вероятность подтасовки этих данных, они, естественно, тоже были позитивны для австралийца.

В-третьих, Отчет Резервного Банка Австралии по монетарной политике в пятницу не содержал угроз для AUD, и его воздействие было нейтральным на австралийскую валюту.

В-четвертых, вышедшие в конце недели прогнозы цен на железную руду дают основания предположить, что этой осенью не будет уже привычного падения цен основной предмет австралийского экспорта.

Мой позитивный краткосрочный взгляд по AUD отыгран полностью, и я не вижу потенциала для дальнейшего роста AUDUSD. Особенно с учетом намечающегося общего разворота по доллару в сторону укрепления.

Выводы:

В настоящий момент у меня негативный взгляд на австралийскую валюту на всех таймфреймах: на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном.

Максимальный потенциал роста – 0,925-0,93. В то же время, я полагаю, что до заседания ФОМС в сентябре мы не увидим AUDUSD ниже 0,88.

Евро бакс...вне рынка,фунт доллар-вне рынка.доллар- канадец,ждем пробитие 1.02734 открываем шорт.Британский индекс ждем пробитие 6621.83..открываем бай.БМВ ждем пробитие 73.012 открываем бай.Газпром-вне рынка.Гамак-вне рынка.RTSI-открываем шорт если пробьет-1316.56.Если цена пойдет в нужную сторону внимательно следим,что будет происходить на 1291.59. Если с открытия уровни пробиваются с гепа..сделки не открываются.

Ну и так,как обещал покажу одну торговую систему...график Н 4.Торговать будем на валютных парах..доллар-канадец...фунт доллар..евро-бакс...британский индекс,индекс RTSI.Акциями Газпрома,Гамака...БМВ,ну может еще банком америки.Если будут сигналы по другим бумагам,постараюсь озвучить.Для того что бы определить основное движение,ставим ишимоку....закрываем все его скользящие,можно их закрасить под цвет графика,оставляем только облака.Вторым индикатором будет адап...ый Ренко.Открываемся только в сторону основного движения при прорыве сопротивления.Остальные сигналы игнорируем.Если цена зашла в облако,не торгуем.Ну и конечно будем следить за новостным...не помешает.График выглядит примерно так...больше вывешивать не буду,буду писать только сигналы.

О поиске ложных закономерностей

Поиск несуществующих закономерностей в изменении рыночных цен и проведение аналогий рынка с другими сферами человеческой деятельности - психологически понятны. В огромном количестве человеческих профессий и занятий – действительно существуют закономерности, разобравшись в которых, можно существенно повысить эффективность этой деятельности. В профессии биржевого трейдера такие закономерности тоже есть,но они не имеют никакого отношения к поведению рыночных цен.Они имеют отношение к способам действий на рынке самого трейдера. В самом же рынке как раз –никаких закономерностей нет, ибо непредсказуемость рынка – это ОСНОВА его существования. Подробно о доказательствах этих тезисов я писал в своих статьях ”Миф о рыночных Корреляциях” и “О вреде рыночных прогнозов”,поэтому тут развивать эту тему не буду. Поговорим о статьях, являющихся основанием для данной рецензии.

Итак, человеку всегда хочется иметь на рынке какую то стройную систему подсказок и льстить себя надеждой, что рынок можно предсказать. Но как только мы видим реальные попытки обосновать эти надежды схожестью рынка с другими сферами человеческой деятельности - то все аналогии летят в тартарары. Представленные уважаемым Chessplayer-ом статьи - прекрасные иллюстрации обрушения подобных надежд)

Автор сравнивает рынок с шахматами и покером. Я же собираюсь доказать, что эти сравнения некорректны в самой своей основе, а значит – ложны априори.

Начнем с шахмат.

На первый взгляд действительно можно подумать, что между шахматами и рынком есть некая схожесть. И там и там по внешней сути вы взаимодействуете с двумя аспектами – диспозицией на рынке (на шахматной доске) и действиями других участников (вашего соперника) ,которые влияют на эту диспозицию. Но вот в деталях как всегда и кроется дьявол:

1. В шахматах каждое ваше действие на доске НЕПОСРЕДСТВЕННО влияет на диспозицию фигур, иными словами – вы влияете на рынок. В биржевом же рынке – это НЕВОЗМОЖНО. Если на рынке вы настолько велики, что начинаете САМИ формировать рыночные движения – то это уже никакой не трейдиг. Это либо инсайдерская торговля либо кукловудство. Мы же говорим о трейдинге, верно? А трейдинг предполагает, что вы- обычный участник рынка из многих тысяч таких же и каждое ваше действие относительно рынка настолько мелко и несущественно, что НИКАКОГО верифицируемого влияния на диспозицию на рынке не оказывает. По-моему уже ОДИН этот фактор делает абсолютно некорректным ЛЮБОЕ сравнение рынка с игрой, где вы САМИ КАЖДЫМ своим ходом КАРДИНАЛЬНО меняете и формируете картину рынка. Естественно, если ПОЛОВИНА влияния на шахматную доску (рынок) – идет от вас лично, вы имеете МАССУ оснований делать верифицируемые предположения ( прогнозы) об исходе партии. Но причем тут биржа? ))
2. В шахматной партии у вас ОДИН соперник. И этот соперник – естественно СУБЪЕКТ, с конкретными субъективными характеристиками. То есть – его можно изучать, знать его слабые/сильные стороны, особенности и прочее, что естественно –также НЕПОСРЕДСТВЕННО влияет на степень предсказуемости исхода партии. Но рынке же вам противостоит не СУБЪЕКТ, а - ОБЪЕКТ. Вам противостоит ОРОМНОЕ количество игроков, каждый из которых является субъектом, но поскольку вы не имеете возможности не только их всех изучить, но даже не имеете возможности всех их определить и увидеть, более того – никто из них не оказывает на рынок определяющего влияния ( а в шахматах ваш соперник – это ПОЛОВИНА влияния на рынок), более того – это кол-во и состав участников непостоянны, все время кто-то выходит из игры, кто-то уходит т.д. – то все это делает всю совокупность участников рынка ОБЪЕКТОМ. И заданными статистическими свойствами этого объекта является НЕПРЕДСКАЗУМОСТЬ и НЕПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ. Иначе – этого объекта просто не существовало бы. Как можно сравнивать ОДНОГО соперника с которым вы имеете дело в шахматной партии – с огромным (неизвестным до конца) количеством РАЗНЫХ по сути, силе, количеству, составу, временному участию и направленности воздействия на рынок участников? Абсурд)
3. В шахматной партии кроме вас и соперника НИКТО не может оказать влияние на диспозицию и соответственно – на исход партии. На рынке же – не так, и вы это прекрасно знаете. На рынок в целом постоянно действуют СТОРОННИЕ силы в виде постоянно меняющегося новостного фона, будь то экономические или политические или даже ПРИРОДНЫЕ факторы. В итоге на рынке часто возникают ситуации появления крупных ценовых сдвигов ,которые кардинально и непредсказуемо меняют картину для ВСЕХ участников рынка. А теперь представьте себе шахматную партию, в которую неожиданным образом постоянно вмешиваются третьи силы, причем - совершенно непрогнозируемо – берут и случайным образом переставляют все или ЧАСТЬ фигур на доске. Да даже ОДНУ фигуру сдвигают произвольно на ОДНУ клетку – и ВСЯ партия приобретает совсем иной смысл, правильно? )) Ну как, попробуете ПОИГРАТЬ с такими вводными? Это уже будут совсем не шахматы, не так ли?)) А это – и есть рынок. Так как же можно сравнивать?

На самом деле различий между рынком и шахматами намного больше, я же показал лишь основные, но они КАРДИНАЛЬНЫЕ и ПРИНЦИПИАЛНЫЕ и КАЖДОЕ из этих трех различий делает АБСОЛЮТНО невозможными любые параллели по поиску закономерностей на рынке исходя из шахматного опыта.

Что касается покера, он несколько ближе по вешнему рисунку к рынку,чем к шахматам.

В покере, по крайней мере, вы практически не имеете возможность влиять на раздачу карт ( как и на рыночную ситуацию) поэтому первый пункт различий условно можно отменить. Но зато два других – остаются. В покере хоть и не один соперник ( ну исключая партии один на один), но всетаки количество игроков – конечно, все они перед вашими глазами и вся покерная игра построена в ПЕРВУЮ очередь – именно на понимании психологии игроков-соперников ( поскольку любой профессионал быстро учится считать карточные комбинации и в этом все участники априори практически равны). Но они не равны по психологии и в ней - ключ покерной игры. На рынке – также ключ в психологии. Но – только в Вашей психологии, а не в психологии соперников. В покере же можно изучать как свою психолгию так и психологию соперников и сделать это основным преимуществом в игре. В рынке же это сделать невозможно по причине неоднородности и неверифицируемости состава соперников (см.п2).

Ну и третий пункт – он абсолютно идентичен как в шахматах так и в покере. Нет никаких ТРЕТЬИХ сил, вмешивающихся в процесс и исход как покерной так и шахматной партии. А на рынке такие случаи – повсеместны и постоянны. Одно это также делает невозможным любое сравнение рынка с подобными играми.

В заключение приведу слова известного финансиста Брюса Бабкока, который, как и я, считал что рынок-это Хаос и прогнозу не поддается:

“ Самой своей природой люди более восприимчивы к идеям, дающим надежду. Они верят в то, во что они хотят верить, несмотря на множество доказательств противного. Мимолетная удача заставляет многих верующих трейдеров укрепляться в их ложной вере. В недавнем интервью меня спросили, каким самым важным качеством должен обладать трейдер. Я ответил: Существует большое число различных качеств, которыми должен обладать трейдер, чтобы добиться успеха. Они все важны. Но я должен подчеркнуть, что есть одно качество, которое наиболее важно - это способность воспринимать реальность таковой, какой она является".(с)

Целиком подписываюсь под этими словами и всегда вам этого желаю – воспринимать реальность таковой, какой она является и не питать себя ЛОЖНЫМИ надеждами и ложными закономерностями. Рынок этого не прощает)

Хотел написать комментарий на статью уважаемого Миколы “Фигуры теханализа”, но текста получилось так много, что вышла рецензия)

Статья действительно хорошая и в первую очередь потому, что дает повод для предметного оппонирования))

По моему мнению, в тексте есть два базовых ложных допущения, на которых по сути и выстроены все доказательства:

1.Допущение,что рынком движет поступаемая на рынок информация и отношение к этой информации участников рынка. Считаю,что это не верно. Рынком движут финансовые потоки и финансовые задачи участников рынка. А они совершенно необязательно являются реакцией на какую либо информацию.

Простейший пример. У крупного фонда задача купить акций определенного эмитента по определенной цене. Отпущен какой-то конечный срок и есть определенный крупный денежный лимит. В этих условиях фонду абсолютно плевать на любую информацию. Он будет покупать любые проливы ниже своей намеченной цены. То же самое происходит и при плановой продаже - любой позитив у сторонних участников рынка (на локальную информацию, как описано в статье) будет разбиваться о навес фонда,выходящего из бумаги.Именно поэтому мы часто можем наблюдать,что при выходе базовой для рынка (например положительной) новости – акции если и растут первое время ( как правило короткое, которое потом сопровождается обратным движением), но на совершенно разное кол-во процентов, а какие то акции не растут вовсе.Почему? Потому что в этих акциях есть навес от выходящих крупных рук, и этот фактор перемалывает любой позитив.То же самое и в случае негатива. Если в акции есть глобальная покупка – она сильно не упадет, каким бы негативом не поливали рынок ( ну кроме самых страшных глобальных кризисов, которые случаются 1 раз в 10 лет и которыми для статистики можно пренебречь).И мы это много раз наблюдали.

Я описал простейший пример с фондом, но на самом деле таких ситуаций может быть масса.Более того, по своему опыту склонен полагать, что подобные ситуации происходят очень часто, а самое главное - совокупный ВЕС подобных участников рынка с ЧЕТКИМ пониманием - что и по каким ценам им нужно сделать, независимо от потока поступающей локальной информации - значительней веса остальных отфонарных ловителей информации как в денежном выражении, так и по сути - за счет самой этой уверенности. Ловец информации может засомневаться и передумать, а участник рынка с четкой ценовой задачей на вход или выход - не сомневается и передумать не может.Поэтому зачастую его влияние на формирование цены НАМНОГО важнее мотыльков, пытающихся сиюминутно отрефлексировать какую либо текущую новую информацию. Ну и самое главное - а есть ли у этих мотыльков значительный свободный ресурс? Появляются ли например у них по мановению волшебной палочки свободные деньги на покупку только от того, что на рынок пришла положительная информация? Нет конечно) А без денег цену вверх не сдвинешь, как бы не хотелось)

А вот у участников с четкой задачей на вход или выход есть ВСЕ необходимые условия для влияния на цену – ресурс, направление, цена ,срок. И именно такие участники формируют цены. И насколько я понимаю методы принятия решений у таких участников – их действия КРАЙНЕ редко являются реакцией на какую-либо сиюминутную текущую информацию. Если это и реакции на информацию – то как правило не на ту, которая становится известна всем участникам рынка из открытых источников в он-лайне)

2.Второе допущение,с которым я готов поспорить - это что фигуры теханазиза можно оценить как законченные в он-лайн режиме.Это, пожалуй самое печальное заблуждение всех апологетов ТА, которым я сам был лет 10-15 назад )), пока не понял одну простую вещь:

Теханализ – это метод, который в лучшем случае может диагностировать ТЕКУЩУЮ ситуацию на рынке ( что само по себе тоже весьма не плохо), но никогда – не является предсказывающим инструментом. По той простой причине, что о законченности фигуры теханализа можно всегда судить лишь потсфактум ) Голову-плечи можно увидеть как законченную фигуру ТОЛЬКО тогда, когда рынок УЖЕ вышел из этой фигуры ( и когда предсказательный момент теряет всякий смысл, поскольку цена УЖЕ ушла в том направлении, куда указала пост-фактум сформированная фигура теханализа).А пока формирование не закончилось - голова-плечи одним ударом вверх прекрасно может превратиться просто в очередной горизонтальный коридор или “пилу”, как это принято называть у технарей, который в свою очередь может стать как клином так и флагом и все это мы увидим ТОЛЬКО постфактум. Двойной низ (разворотная фигура) прекрасно может дать третий низ и также превратиться в пилу, а может и пробить третий низ, став фигурой продолжения (то есть прямо противоположной по смыслу изначально разворотной фигуре двойного низа).И т.д.

Тоже самое касается и волн, на которых сделал упор уважаемый автор, рассказывая о работоспособности теханализа. Окончание волны и ее длина никогда не ясны ДО того, как сам разворот волны уже произошел. А когда это становится видно на графике – вы уже совершенно не можете в практическом смысле использовать знание того,что следующая волна будет коррекционной или импульсной, поскольку самого этого хода вам осталось минимум. Ведь бОльшая часть движения УЖЕ произошла, поскольку значительная его часть ушла просто на подтверждения окончания предыдущей волны ( вы просто обязаны пропускать огромную часть этого движения, просто чтоб дать фигуре сформироваться и например не спутать ее с шириной самого канала движения, в случае анализа разворота волны). В этом и прелесть и одновременно проблема рыночных колебаний – они всегда АМПЛИТУДНЫ ( а значит любое колебание на графике может быть как подтверждением формирующейся фигуры так и выйти за эти рамки и фигуру сломать, будь то графический паттерн или волна), и это делает практически нереальным любой предсказательный анализ.

Да,пост-фактум на графике все выглядит замечательно, но мы то с вами – практики. И нам нужно не рассказывать начинающим трейдерам как замечательно вот в этой точке графика сработала голова -плечи, а попытаться эти фигуры использовать в ЖИВОМ рынке. А это, увы, невозможно по причине которую я указал. К слову, как и большинство МТС ( или как сейчас принято называть – роботов), которые прекрасно могут работать на бэк-тестинге, но почему то быстро перестают работать, запущенные в живой рынок)

Ну и самый последний аргумент. Если бы фигуры теханализа могли предсказывать рынок...да что там –теханализ..если бы ВООБЩЕ было реально ХОТЬ КАКИМ-ТО видом анализа предсказать рынок – кто-то бы давно уже научился это делать. И тогда этот гениальный “кто-то” за очень короткий срок заработал бы все деньги рынка и уничтожил бы рынок таким элегантным образом ) А поскольку этого до сих пор никто не сделал –мы можем спать спокойно - это НЕВОЗМОЖНО. Теханализ , как и любые иные виды анализа рынка на ПРЕДСКАЗАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ. Поэтому никто наш любимый рынок не разрушит)) Что лично меня – радует))

Спокойной Вам ночи))

Сегодня Мегафон опубликовал консолидированную отчетность за 1 полугодие 2013 года. В целом результаты работы оператора можно охарактеризовать как успешные. Выручка за 6 месяцев увеличилась на 8% до 140 млрд рублей. Основным драйвером роста выручки стали доходы от передачи данных, выросшие за год почти на четверть до 22,7 млрд рублей. Столь высокие темпы роста доходов от передачи данных менеджмент связывает с расширением сети 4G/LTE, а также ростом продаж смартфонов, включая продажи брендированных мобильных устройств. Этим же обусловлен рост на 38% доходов от продажи мобильных телефонов и оборудования, которые достигли 5,4%-й доли в выручке компании. Компания демонстрирует рост рентабельности за счет оптимизации статей себестоимости: доля себестоимости услуг, оборудования и аксессуаров в выручке по итогам полугодия снизилась на 1,3 п.п., коммерческих расходов – на 3 п.п, операционных расходов – на 2 п.п. В результате совокупного влияния роста выручки, оптимизации затрат и снижения отрицательных курсовых разниц чистая прибыль Мегафона за отчетный период увеличилась в 1,2 раза до 34 млрд рублей с 15 млрд годом ранее.Отметим также положительную динамику абонентской базы компании: количество абонентов мобильной связи увеличилось за год на 3,2% до 64,1 млн, из которых 22,4 млн составляют пользователи услуг передачи данных. Рост трафика передачи данных нашел отражение и в увеличении ARPU на 4,7% до 322 рублей.Среди корпоративных событий к наиболее важным относится запланированное на конец сентября текущего года приобретение 100% «Скартел/Йота». Совет директоров «МегаФона» определил, что рекомендуемое приобретение отвечает стратегии лидерства «МегаФона» по передаче данных и обеспечивает ряд ожидаемых стратегических выгод, в частности, существенное увеличение качества и пропускной способности сети 4G / LTE.Сегодня в ходе телефонной конференции менеджмент компании сообщил, что на сегодняшний день не рассматривает возможность рекомендовать совету директоров выплачивать промежуточные дивиденды. Отметим, что в июле этого года Мегафон выплатил дивиденды за 2012 год и промежуточные дивиденды за 1 квартал 2013 года на общую сумму 40 млрд рублей, и менеджмент не исключал возможности дополнительных выплат промежуточных дивидендов. Однако руководство компании заявило, что планирует выплачивать дивиденды дважды в год и переходить на эту периодичность со следующего года.Таким образом, мы видим, что компания развивается достаточно высокими темпами. Но даже с учетом нашего оптимистичного прогноза роста прибыли на 40% в текущем году акции Мегафона торгуются с P/E 2013 выше 11. Это существенно превышает оценку российского фондового рынка в целом и исключает Мегафон из списка наших приоритетов.

Спайдер снижается перед открытием торгов на NYSE.

• Европейские индексы на положительной территории.

SPY (внутридневной график) снижение на премаркете. Сопротивление: 170.00 Поддержка: 169.25

Премаркет NYSE/NASDAQ:

Gapping up:

• In reaction to strong earnings/guidance: UBNT +28.3%, GERN +25%, OLED +22.1%, MEET +20.1%, NOAH +15.4%, DATA +14.4%, JRCC +12.4%, RAX +11.9%, FSS +8.8%, FF +6.8%, AEZS +5.6%, PCLN +5.2%, WIFI +5.2%, (light volume), NPSP +5%, LGF +3.7%, CUBE +2.9% (light volume), PDLI +2.5% (light volume), OPLK +2.4% (light volume), MINI +2.1% (light volume), CLNE +2%, EBIX +1.6%, AIRM +1.1%, ONXX +0.7%.
• M&A news: BBRY +9.4% (speculation the company may go private).
• A few financial related names showing strength: IRE +5.5%, CS +2.0%, DB +0.7% .
• Select metals/mining stocks trading higher: RIO +2%, GOLD +1.4%, MT +1.3%, VALE +0.7%.
• Other news: NEWL +9.7% (receives NASDAQ acceptance of its plan to regain compliance), AIXG +4.5% (higher following OLED results), MDR +1.7% ( following an insider buy from its CEO), VOD +1.6% (still checking), EXPE +1.1% (following PCLN results), CTRP +1% (following PCLN results), TRIP +0.9% (following PCLN results), CPLA +0.6% (announces $50 mln increase to share repurchase program).
• Analyst comments: CSCO +0.4% (Cisco upgraded to Neutral from Underweight at JPMorgan)

Gapping down:

• In reaction to disappointing earnings/guidance: MODN -16.8%, CPST -14.7%, DNDN -14.4%, BRKS -13.3%, MCP -12.6%, GSE -10.9%, SAAS -9.6%, (light volume), EBIX -9.1%, ASTI -8%, ELON -7%, MDRX -6.4%, YOKU -5.5%, RNDY -4.3%, NVDA -4.1%, BCEI -3.9%, (light volume), NDLS -3.7%, BNNY -3.7%, GPS -1.4%, CFN -0.9%, (light volume), AMRN -0.8%, MNST -0.7%, LPS -0.5%, (light volume).
• M&A news: SFD -0.6% (saw late spike into the close following Bloomberg.com report suggesting Starboard looking for competing bids).
• Other news: WMGI -10.6% (announces receipt of FDA Not Approvable Letter for Augment bone graft), WWWW -9.1% ( announces offering of $225.0 mln of senior convertible notes due 2018 ), JCP -2.6% (J. C. Penney Chairman Thomas Engibous issues statement: CEO search process began three weeks ago; will be careful and deliberate ), ARMH -1.6% (still checking), JNPR -1.2% (files mixed securities shelf offering ), AAPL -0.6% (modestly lower in after hours following Fox News report on CEO Tim Cook and potential concerns related to innovation),. AGN -0.5% ( India revokes patents on Allergan eye drugs Ganfort and Combigan, according to reports ), QLTY -0.5% (prices 4.26 mln secondary at $8.60 per share).
• Analyst comments: LINE -4% (downgraded to Underperform from Perform at Oppenheimer), FL -1.9% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), DE -1.6% (Deere downgraded to Sell from Neutral at UBS).

Отчеты компаний:

Сегодня перед открытием: ABFS ASFI BECN CPK DRH EBIX EVEP FSS GSE JRCC LABL LACO MHR MINI MRGE NRG PGNX PTX RDNT SARA STRL TPC URRE VTG WWAV YONG ZEUS

Вчера после закрытия: AAON ABCW AGO AIRM AL ALEX ALNY ALXA AMRN AMRS ANAC ARP ASYS ATAI ATLS ATSG BAXS BCEI BDSI BFAM BNNY BRKS CALL CCIX CFN CLNE CORT CPE CPST CRMB CSV CUBE CUZ CYTX DAR DATA DNDN DOVR DV DVCR ECPG EDG EGY ELON ELX ENV EPAM ESE FALC FF FNHC FXEN GERN GIGA GLPW GXP HAYN IIN INUV INWK IPXL JOBS JSDA KTOS LGF LGP LOCM LOV LTC LXU MAIN MCP MCZ MDRX MDVN MEET MFLX MIDD MNST NDLS NES NFG NKTR NNI NOG NPSP NSIT NVDA OCLS OGXI OLED ONXX OPLK PCLN PDLI PEGA PFMT PKOH PLNR POST PRKR PTIX RAX REFR RLH RNDY RPTP SAAS SCMP SEM SEMG SF SHOR SLXP SMLP SRC SYUT TMNG TRMR TST TWER UBNT UEIC WAVX WG WIFI WLDN YOKU

Интересные новостные акции NYSE и NASDAQ:

• MCP – лонг выше максимума премаркета
• LINE – шорт ниже 24.00
• YOKU – шорт ниже 24.00
• WMGI – лонг выше 24.00
• OLED – лонг выше 36.10
• LGF – лонг выше 36.02
• RAX – шорт ниже 48.00

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-nyse-na-9-avgusta/

На рынок недвижимости пришли новые игроки - китайцы! За последний год они скупили более 600 домов (90% продаж пришлось на Пафос), средняя стоимость каждого домика - 400 000 евро. Всё дело в новом законе, по которому иностранцы, купив домик на Кипре за 300 000 евро могут за 45 дней, при выполнении некоторых условий, получить здесь ВНЖ. Возможность получить ВНЖ на Кипре — очень привлекательна для китайцев. Она обеспечивает им безвизовый режим на всей территории Евросоюза. Зажиточные граждане Китая могут отдавать своих детей в европейские школы, институты и беспрепятственно приезжать к ним.

Так что скоро у нас на Кипре будет свой китайский "квартальчик" под названием Пафос. А почему бы и нет? Ведь уже есть Лимассол - практически "русский" город.

Полее подробную информацию, Вы можете найти на ашем сайте:

http://www.eltoma-offshore.com/news/kipr-sotni-...

Цена казалось бы уверенно прошла уровень поддержки и 61.8% фибо, но день все же закрыла в пределах этих уровней.

Таким образом можно предположить, что на этом развитие тройного зигзага и соответственно волны b завершено и в ближайшее время нас ожидает довольно таки неплохое движение вверх, обусловленное формированием волны с of (b).

Читать свежий Волновой анализ.

Смотреть другие прогнозы.