 |
Мой портфель.
Согласен роботом, или целый день два три ловить не отходя от терминала-отошел поймал лося. Да и обьем большой не собрать по хорошему спрэду, то так то так |
Нефтянка зарубежная пошла расти , российская - встала намертво и стоит. Ни лук , ни роснефтть , ни башня - ничего не растет. Странно. Все деньги российского ФР ушли в газпром ? |
Я седня задушил жабу и купил газа чуть, в основном для хеджа позиции календарных спредов |
Радовался за рост наших металлургов, пока не пришла пора забор на даче делать. Цены на профлист очень не порадовали. |
|
В прошлом году осенью менял батарею отопления 5150 - вчера такая же 9000 |
Коллеги, всем привет. С огромным удовольствием читаю ветку, и грамотный подход к математике и механике рынка скажем прямо, "доставляет". Глядя на вычисления по газпромовским фьючам и спредам, задался таким же вопросом по спредам на сишку. Буду очень благодарен за развернутый ответ о том почему нельзя использовать спред между фьючерсами соседних кварталов (если бы можно было, то это была бы золотая жила). Объясните, пожалуйста, чего я не понимаю в математике. Ну либо, если кто-то использует спреды для заработка, то с удовольствием послушаю как вы это делаете. Спасибо. Отправлено через мобильное приложение МФД. |
А я опцы использую для хэджа. |
На сишке всё сложнее. Там нет спреда такого между кварталами. Там скорее всего арбитражеров с роботами тьма пасется... |
Вот я меркую- сидит такой мажор, наслушался про дивы в 40р, и давай скупать июньский контракт не разобравшись что можно купить z1 и переходить плавно дальше- денег до фига, времени и знаний нет. Иначе у меня обьяснения происходящему нет. |
Там ликвидность огого, какие спреды? |
Чудес на рынке не бывает, в si все просчитано до третьего знака после запятой, 0.001% от миллиарда. |
Разница между фьючерсами вплоть до 2023 года там плюс минус 1200-1300 квартал к кварталу. Понятное дело, что сейчас тупо покупать фьючерс на 23 год за 80к, потому что на это невозможно заработать никак. Либо бакс будет 80к и ты как идиот пару лет сидел, что бы в ноль выйти, либо он тупо будет из квартала к кварталу уходить к цене близкой текущей (ну положим даже 74к и ты как еще больший идиот будешь еще и с убытками выходить). Но по сути спреды квартальные технически все равно есть, просто по факту к экспирации они остаются именно техническими спредами, которые к следующему кварталу и экспирации точно так же останутся на том же месте. Не ругайте сильно, тупого сапожка, просто не дает покоя эта разница в цене и то, что не понимаю как это можно использовать. Вот думал, что кто-то уже понял принцип и пользуется. 🤷♂️
Отправлено через мобильное приложение МФД. |
Все просто- если у вас на ФОРТС меньше 100т, ловить спреды можно, если больше то как сейчас уникальный момент. |
Купив фьуч 2023 года будем платить за его имение 6% годовых как минимум |
Тем более смысла в этом никакого нет.
Отправлено через мобильное приложение МФД. |
Вот если продать si на хаях ну ето другое дело и стальные яйца |
Это к div. Он в етом спец и даже в прибыль вышел, но повезло, было много ошибок |
Там спред не геополитический, а премия возникающая из-за перерасчета стоимости фьючерса на дату поставки с учетом ставки ЦБ. Фактически это просто стоимость USDRUB+ставка ЦБ из расчета до даты поставки на всю сумму фьючерса. На дальних фьючерсах еще и более гладкая волатильность, он не будет ходить так. как ближние. + там скорее всего вотчина маркетмейкера он держит чуть более расширенный спред с ближними контрактами, но как только вы откроете позу они чуть сместится так, чтобы залочить вас в небольшом минусе при любых раскладах. В принципе уже сейчас отклонения от расчетной процентной премии по ставке ЦБ могут указывать, что маркетмейкер стоит так, чтобы не отдать случайно из своего кармана продавцам дальнего контракта. Что на этом можно поиметь? Можно собрать синтетическую облигацию, но в связке с позицией в долларах на споте или дома под подушкой)))... Синтетическую позицию можно собрать только на часть имеющихся долларов и против этой позиции, например, против позиции шорта фьючерса, как части синтетической облигации попробовать попродавать путы(правда они не так вкусно стоят, как колы). Про последнюю схему сам недавно узнал, еще присматриваюсь к ней, но выглядит интересно. |
Грубо говоря: цена фьючерса Si = спотовая цена USD * разница ставок РФ-USA Если это не так, то можно поиметь. Но это всегда так |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.