Мой портфель.

Коллеги, доброй ночи!
WDC рос весь премаркет, а потом на открытии амеров поехал щупать новое дно. Пока не добирал. Но видится мне, что 37 пробивать будет сложно, буду биды на ~37 с хвостами ставить... сентементы такие, что по 36 выкупят бумагу полностью, а значит маловероятно что туда вообще доедет. Но посмотрим.
По данным cnn бумагу залили лишнего: https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.h...
Вообще, какой раз замечаю, что много бумаг весь премаркет медленно поднимаются в гору; а потом их проливают на основных торгах амеров. Сложно сказать, о чем это говорит, но видится мне, что на премаркете тусят физики, а когда открываются основные торги их памп нещадно дампят выходящие из бумаги фонды.

Ну пока все ровно так как я и ожидал)

Вышел из SPR сегодня полностью, не стал искушать судьбу... за меньше чем двое суток почти 17%...
Я не стал ждать пробития ниже, зашёл в WDC на хорошую сумму по 38. Если ниже 37 уйдёт, возьму ещё.
Мысли точно такие же как у Div’а + наши товарисчи в течение дня тащат котировки вверх, а потом приходят амеры, и тупо фонды начинают лить по крупному

Парни))) Привет Все!!! я на Родине!!!
как тут дела???

Часть 2: продолжаем свои манипуляции на денежном рынке. Основная идея, продолжать арбитражить рост евро. Сложно сказать, с какой скоростью дальше будет укреплятся евро, но по всем моделям, укрепление евро довольно сложно остановить. Пока мы не увидим роста М2 по евро на уровнях доллара - рост евро будет сложно остановить.
Посмотрим пророст M2 в долларах с начала кризиса:
(18 трюлей - 15 трюлей)/15 трюлей = 20%
Прирост М2 в евро: (13.3-12.3)/12.3 = 8%
И по стандартной модели MV=PY мы получаем.. разрыв в P в два раза! Добавим к этому накопленный разрыв в инфле и схлопывание спреда ставок (carry go home)... в общем, только рост М2 спасет евро от укрепления.

Наша тактика против этой конструкции такая:
1) все инвестиции должны быть euro hedged. Total наше всё
2) арбитраж евро сам по себе через пошаговою покупку колл опционов колл на евро с "продажей" евро на споте выше страйка. Работает так: на первом шаге берется два полугодовых колл-опца по страйку +1-1.5% к текущей цене. Когда курс на споте становится выше страйка, на споте в долг продается 1000 евро, когда цена идет дальше за страйк+премию+профит и опцы уходят глубоко в деньги, продается вторая 1000 евро, затем берется следующие два колл-опца и операция продолжается.
Получается, что на каждом шаге роста мы имеем временеым образом арбитражные доллары, выпущенные из колл опциона и покрытые колл опцом евродоллар... почти как выход электрон-позитронной пары в физике.. почти как эмиссия денег из свопа спот-опцион на ED (если бы на другом конце контрагентом был ЕЦБ как по займу евров (вместо ВТБ) так и в качестве продавца коллопца (вместо неизвестного мне ММ на фортсе) - это была бы чистая эмиссия евров в рынок)
Получается, что если евро растет дальше, продажа долларов за евро пойдет по курсу страйка, а если евро развернется, то евры будут возвращены по цене ниже продажи на споте. Плюсом к этому развороту тут идет прибыль на % от инвестиций в долларах, минусом - косты (1% полугодовых за евро +1% полугодоврй премии за опц).
Единственная проблема: деньги от такого свопа надо вкладывать в надежные места и выпиливать назад к экспире (либо перекатывать опцы, продавая текущие и покупая более длинные; что может быть проблемой из-за низкой ликвидности опцев на мамбе).
Написал это, чтобы еще раз эту стратегию проговорить и еще раз её продумать.

Trawell, с прибытием!!!
Как дорога прошла?

Подскажите, стоит ли intel по текущей цене брать на краткосрок/среднесрок? может кто то уже затарился..

DivWave, вы из ОФЗ уже вышли или пока ждете?

Добрый день!
Уже 20% от позы в офз продал. Переходил в доллары на локальных лоях. Но 80% позы еще на месте... но скорее всего буду дальше уменьшать позу, если курс доллара уйдет ближе 72, в офз 26230 будут на приемлемых уровнях (желательно выше 118%).

всем привет))) рад что все хорошо.
Дорога норм. Через Минск)))
пока с рейсами туго. 3 дня как не торгую забеглася))) только сводки читал...
сейчас почитаем...
Коломбо...я буду 1/4 ABB сливать
устала она сильно если откатиь буду откупать

Ну что! Тоже деньги!))
Пора полетать Америке. Банки, для начала.
ШУМЕР: ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕ ПРОГОЛОСУЕТ ЗА ПАКЕТ СТИМУЛОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В $2ТРЛН
Изначальный план демократов по пакету был на уровне $3.4трлн

Коллеги, добрый вечер!
WDC продолжает сценарий прошлого дня. Весь премаркет потужно шел значимо выше 37, а после открытия основных сходил к новым лоям. Я специально решил ждать открытия амеров. После пробоя вниз 37 я стал его лесенкой набирать и удвоил позу. Но без фанатизима. Решил, что пока не хочу WDC больше 2-3% портфеля. Пока ~2%. А если уйдет к перелоям, куплю до 3%, но потом 1% сдам на отскоке...
Сдал еще 3% ОФЗ 26230 из тех, что по 116.5% брал и около 73.5 купил доллары, решил высвобадить кэш в добавок к арбитражным долларам из евро, чтобы брать некоторые бумаги. Плюсом к этому сегодня дивы от CVS пришли (их как раз можно быстро реинвестировать, например, в D, чтобы накрутить побыстрой сложный процент на них). Пока кроме WDC, добрал немного MBT и взял еще по мелочи SPG. Буду следить за открытием экономик и ситуацией с ТЦ. Не думаю, что бизнес ТЦ отомрет как класс, но 12% (8% чистыми, т.к. с reit берут 30% налога) дд в долларах выглядит превлекательно. Под дивы беру D, но сегодня он ушел в рост почти +1% к цене предидущего закупа, так что набор приостановил, посмотрим на него. Там див отсечка через 28 дней. Думаю, прокачусь на дивволне D, а потом по ситуации посмотрю.
От остатка оставил кэшем примерно 10 тысяч долларов... буду в выхи думать по какой схеме и куда их дальше влить на след неделе...
По наводке Башни начал изучать ET. Пока еще не разобрался, надо покапать глубже.
Опцы на евродоллар сегодня не брал. Евро пошел вниз, если завтра не отскочит, модет быть опцы еще припадут. Посмотрю, что завтра будет. Хочу из коллов на 1.185 делать валютно-свопную "эмиссию" евров в доллары.

Доброе утро, Аксакалы. Ветку Вашу читаю недавно, если выводы правильные, то-компании, которыми торгуете довольно консервативные с "историей", дивидендные. А как насчет ростовых активов, не брезгуете?

Приветствую!
В основном да, именно так.
Но и ростовые берём, Русаква как пример

Парни, всем привет!)

А как же пролив во VLO?
Неужели остался всеми не замеченным?
Я не дождался 50-, не утерпел, маленькую кошелку по 51.1 взял)
Сработала всего 1 заявка, теперь жду ещё ниже заходы.
DivWave, у тебя в портфеле была, не стал наращивать позицию?

Коломбо, добрый вечер!
Пока не стал добирать. У меня 4 августа по 52 был добор. Пока хватит... надо еще раз по ним на всё посмотреть, оценить.

МОМО, SPR...

Китай и авиа...рискованные и не очень своевременные варианты на мой взгляд. Неопределенность во времени и пространстве...

Добрый день!
Пропустил вопрос, потому что не очень знаю как на него отвечать. Сам я ориентируюсь на защищенный стабилтный дд с потенциалом роста. Это тактика DGI (dividend growth investing) ...
Если ростовыми называть старапы на подобии ранних версий убера и нетфликса, то я такие всегда избегал, потому что стреляют единицы, а умирают тысячи. Но в целом, это связано с тем, что для инвестиций в новье и стартапы требует совсем других подходов, компетенций и даже другой уровень принятия риска...