 |
Мой портфель.
Итак, по итогу дня сегодняшнего и недели в целом. По нашим - как и говорил, восстановил Лук. Если дадут ниже в пн/вт доберу, но есть сомнения. Цель та же - закрытие дивгэпа. Башпреф лежит мертвым грузом. В акве позиция небольшая. Брал по 190, на 210+ не скинул, выходить по 200 смысла нет... Газон взятый под дивы тоже лежит. Вот собственно по нашим и все... Смотрю за Норникелем и Ависмой, но Норникель интересен лично мне как я и писал раньше 17к-, ато и ближе к не закрытому гэпчику на уровне 16.2к, а АВИСМА на след неделе выложат рекомендации по дивам - вероятность жирных див объективно близка к 0, значит будет либо промежуточный вариант, либо жопа для держателей акций в виде отсутствия дивов... я больше склоняюсь к варианту что все-таки копеечку какую-то дадут, но порадуют не сильно и на этом фоне может быть в подставленные тазики и получится купить... По америкосам позиции исключительно добирал - T, BA, BTI, RDS. Влез не удержался как и писал в INTC, ну не знаю, мои графики ниже 45 не показывают ну никак... возможные проколы не беру в расчёт. возможно заморожу тут на какое-то время, ну ничего, хрен с ним Продолжаю потихоньку выходить из NEM. Ещё чесались сегодня руки взять AAL и Spirit чисто поспекулировать, но удержался..) |
Доброе утро, Уважаемые! Хочу сказать вам огромное спасибо. Ваши посты заставляют думать, ставить цели, искать пути их достижения. По крайней мере, это случилось со мной!) Я пришла на ФР месяц назад. Вернее, это было мое третье пришествие). У меня уже было два прихода на ФР, в 2007-8 и 2016 годах, но как то не зацепило. В итоге бумаги лежали сами по себе, я про них забывала на несколько лет..) от слова вообще, я даже не помнила, сколько акций у меня там лежит..) Правда, суммы были небольшие - это были мои учебные попытки. А вот сейчас с вашей помощью я поняла - главное - ставить цели, понимать и принимать риски, и искать инструмент достижения этой цели.. Я пришла на ФР месяц назад, столько же читаю вашу ветку. А зацепило меня меня поначалу присутствие тут Башни..) Привет!) Я помню его посты на другой ветке еще 2хлетней давности, поэтому обратила внимание и на эту ветку. Ребята, вы молодцы. Столько информации интересной! Я теперь по вечерам после работы сижу по уши в разборках показателей той или иной компании, открываю для себя новые инструменты и изучаю их механизмы.. И это очень интересно!) Спасибо вам! Этот год не такой как всегда - многое изменилось в нашей жизни. Жизнь на удаленке вносит свои коррективы.. Хочу предложить вам свое видение перспектив на ФР. 1- Биотехнологии. Развиваться будут огромными темпами, Деньги вливаться будут и дальше. 2-Комфортная среда обитания . Стартапы в области автономной среды обитания - прорывные недорогие технологии в автономных источниках виэ, в строительстве (ведь уже появился принтер), в технологиях "умный дом" и тд. 3-продовольствие. К сожалению, мое видение таково, что расти будут не производители и переработчики ,а ритейл. Пока вот так.. А в ритейле - сектор доставки. Этот сегмент растет огромными темпами, но пока я не вижу лидера, нет каких-то прорывных технологий. У меня есть мысли по этой теме, но ведь умные мысли могут приходить одновременно в разные головы..) кто-то просто эти мысли копит, как я, а кто-то их воплощает.. Вот если воплотит, мы получим отличный результат.. Короче - тут тоже можно ждать и искать гениальные стартапы. 4-Безопасность. Оборонка -это важно. Э/Э - важна стабильность и эффективность. 5- природные ископаемые - особенно связанные с оборонкой. Добытчики, переработчики 6 - валюта. Тут я не сильна совсем, но интуиция говорит.. что чем больше ее будет, тем лучше..)).. Тут я хочу сказать вам отдельное спасибо, что открыли для меня мир иностранных акций. Вот так сформировалось мое видение ФР за этот месяц. Конечно, стартапы - это лотерея по большому счету. Выстрелить может 1 из 10, но .. Все большие компании когда так начинали. |
Ну что) Традиционное обращение придется заменить на "Дамы и Господа" Большое Вам спасибо за теплые слова о нашей ветке. Милости просим))) Будем рады. Чем больше вопросов и сомнений тем лучше придется изучать инструменты и методы торговли... Я своей жене открыл отдельный счет после первых ее дивидендов ее фраза меня покарила: "теперь я сама себе папик" 1 - протезирование на 3d принтере. Если уже мясо научились из пробирки делать то и органы скоро будут выращивать 2 - Вчера смотрел есть один проэкт у Философа 20 века Жака Фреско проэкт "Венера" недавно Форбс выложил прототип плавающего дома в прибрежной зоне. Представьте гавани морские а на них будут жилые автономные комплексы... 3 - Технологии в помощь ритейлу. многие своей линейкой продукции обзаводятся. взять сырье и вуаля. |
Привет Коломбо)))Да все же BTI прогулялся вниз, но на графике бары пошли с хвостами))) Intel сильно перепродан RSI 20 но до 10 вполне возможно на таких обьемах это еще 5% +- ROC (отличный инструмент) - 20 почти. как минимум осткок будет 100%
|
Человечество неожиданно само себя подтолкнуло к тому, чего я ждал лет через 20-30. До конца ещё многие не осознали, что происходит. И ковид лишь повод. Новая реальность уже здесь. Жизнь, работа и учёба Он-лайн. Города-офисы. И новые места для обитания человека. Я уже было подумал, что человечество окончательно оторвется от природы и свернёт по этому пути эволюции. Нырнет в мир иллюзий. А оно вон как)) технологии нас отправляют в другую среду обитания! К морям, озерам, рекам. В горы, леса. Туда, где можно жить, как некогда наши предки. Жить на природе. И параллельно работать, общаться и учиться онлайн. Вчера катались в пещерный город Эски-Кермен. Посмотрите фото. Этим жилища тысячи лет. Я видел такие на Сицилии и в Турции. И это прообраз наших будущих домов. Вписанных в природу. Понятно, что разный ландшафт это вариации на тему! Построенных на 3d. Панельки, вода, 5g, доставка еды и пр. что тебе ещё нужно?)) Полная или частичная автономия. Кому нужны эти города, давящие на психику?)) Скоро. Очень скоро...) Подбираем себе земельку в красивых местах. Избавляемся от офисов и пр ненужной недвиги в городах. Как известно, продавай то, что на хаях, и покупай то, что на лоях!)))
|
+ технологии позволяют человеку вести автономный образ жизни... Есть дизайнер Zema Разрабатывает floating home В них будут встраивать аля подводные волновые мельницы а крыши из солнечных панелей... любая волна, прилив и отлив будут создавать эл. энергию))) спокойно можно будет выйти на веранду словить рыбку и съесть... Мир настолько стал быстро развиваться, что мы не успеваем за ним следить. Тут одна фишка появилась пчелиный улей в аренду... Даешь 100 € и тебе производитель потом привозит мед. готов поспорить скоро буду целые системы сельского хозяйства работать по таким принципам... аля дал долю а тебе будут потом присылать фрукты и овощи))) мясо...
|
Отчёт. Неделя была бы вполне удачной, если бы не отчётный завал по амерам. Ожидал, но неожиданно!))) Не зафиксил по SPR в свое время три раза по +6-15% (а это сумма моего годового бюджета), теперь пасу лосей - 10%. SPR испортил красивый портфель. К-ый тащил весь июль вверх ТКС, а позже присоединились мощно Лента и, конечно, меньше Алроса и Сурпреф. Жаль, часть Ленты на 240 не сдал. Напрашивалась коррекция. Был занят более важными делами. Водил детей на культурное мероприятие) Вчера лишь pbf был в плюсе. Его и зафиксировал, чтобы настроение поднять!))) CORR на +20% сдал на неделе. Нормально получилось) Минусы на трогаю. Расцениваю это как передышка. Отдохну от активных действий. И, кстати, хорошо тащил вверх портфель бакс. Наверное, Див, прав. Курс задирают, чтобы сделать привлекательными ОФЗ. И вообще, боюсь, через какое то время ЦБ ставку вновь поднимет. Посмотрим на нефть. И ближе к зиме. |
ЭДЕМ |
Ну что))) достроим уже эту трубу https://www.warandpeace.ru/ru/news/view/150630/ |
Коллеги, доброй ночи! Сейчас решил посмотреть на валюту с другой строны. В первую очередь с точки зрения карри-трейда и того, куда может укрепиться евро на окончании карритрейда в связи со схопыванием спреда процентных ставок. Итак, кто помнит когда начался последний карри-трейд из евро?.. а я напомню, даже помню как это случилось. Это было окончание разворота фрсовских ставок в США в 2018 году. В декабре 2018, когда стало понятно, что фед не может поднимать ставку выше, и может или держать или снижать, стало выгодно брать евро в долг и заливаться в $ облиги (и мы все в это бросились; что приносило 30-60% годовых валютной дохи на снижении ставок и росте цен длинных облиг).. ..согласно FT (их данным от ДойчаБанка) евро самый большой лендер в мире на декабрь 2019: https://www.ft.com/content/fe099068-169d-11ea-8... "On Deutsche’s estimates, about two-thirds of the eurozone’s €455bn surplus in its balance of payments over the past 12 months can be attributed to such activity (carry trade - прим. DivWave). “No one wants to hold euro cash as an asset any more, but everyone wants it as a liability,” wrote Mr Saravelos. “As a result, the eurozone is emerging as the new global provider of liquidity to the international financial system.” " - из статьи декабря 2019 года. Теперь процентные ставки евро и доллара уже фактически сошлись. 455 ярдов евро взятых с декабря 2018 по декабрь 2019 в долг, из которых 2/3 ушли в карри-трейд, теперь ожидают возврата. К этому же назову известную всем фундаментальную макроэкономическую цену евро к доллару, оцененную на конец 2019 года исходя из макроэкономических параметров: это 1.40. Но евро были перепроданы на карритрейде до 1.09 и даже ниже (как я говорил уже - это произошедший тот самый разрыв между фундаментальным укреплением евро по макроэкономическим показателям (фактически инфляционно-дефляционный разрыв) и его (евро) техническим ослаблением на вымывании позиций по евро в долг (liability) для карри-трейд). А теперь эти 455 ярдов скоро пойдут назад (как минимум 2/3 от них). Накоплено колоссальное напряжение по этой валютной паре. А на ковиде еще и объемы печатных станков фрс и ецб разошлись (долларов печатается больше). Вероятность, что волна смоет курс евродрллара даже на 1.60 уже весьма не нулевая... и это уже очень серьезно.. и с этим риском надо что-то делать. К сожалению, я поздно это осознал.. В пон буду брать декабрьские опцы ed (евродоллар) под остаток еврового плеча, вот туда и перекину профит от продажи излишних декабрьских опцев si (долларрубль). И всё больше усиливать евро-хэджед инвестиции (которыми, кстати, является и Тоталь). Вот такое решение, в том числе и ответ на вопрос моего прошлого поста ( https://mfd.ru/forum/post/?id=18774244 ) - что делать с прибылью по лишним опцам si. |
Дамы и господа))) https://youtu.be/hEpP5lmnz8Q тут ссылочка на новый вид колес))) такие колеса накидывают 100 лошадок и снижают расход... |
Если в глубокую лужу заехать эта конструкция переживет? Выглядит слишком сложной для всепогодных условий... |
это открытая версия. В оригинале она идет в вакуумных дисках аля как водонепроницаемые часы
|
Коллеги, доброй ночи! Сегодня опять в обсуждениях с семьей было всё внимание евру. Все сходятся в едином мнении - евро фундаментально недооценен. За базу расчета берем спред инфлы доллар-евро. С кризиса 2008 года еврозона имела годовую инфляцию на 0.5%-1% ниже инфлы в США. Стартовая справедливая цена евро после окончания острой фазы кризиса 2008 вышла около 1.25 доллара. Давайте применим простой расчет. Пусть в конце 2008 года у нас была корзина одинаковых товаров стоимостью 1.25 доллар и 1 евро (так как товары одинаковые, как раз и выходит курс евродоллара в 1.25). Упрщенно сокращаем инфлу оставляя только этот спред (0.5-1%) и считаем новую цену карзины в долларах с поправкой на инфласпред к 2020 году (за 12 лет): нижняя граница: 1.25*(1.005)^12=1.32 доллара верхняя граница: 1.25*(1.01)^12=1.40 доллара Т.е. на основе вводных данных в 2020 году фундаментальный курс евро в долларах на основе паритета покупательской способности единой мировой корзины товаров должен быть в диапазоне от 1.32 до 1.40 долларов за евро. Главная неизвестная - точка отсчета справедливой цены в прошлом (так как истортю спред инфлы мы всё же знаем, а вот точку входа - нет). Многие говорят, что брать надо 20 лет, справедливую цену 1.15 и спред 0.5, тогда выходит нижняя граница: 1.15*(1.005)^20=1.27 доллара за евро. В любом случае, все фундаментальные оценки оказываются значимо выше текущих 1.18 долларов за евро. Чтобы получить 1.18, надо или справедливую цену 20 лет назад брать в 1.07 (1.07*(1.005)^20=1.18) либо спред инфлы брать 0.15% (1.15*(1.0015)^20=1.18). Мы знаем, что и то и то не верно, так как инфляция в еврах много лет значимо ниже, чем в США (я даже не знаю, были ли годы, когда было наоборот?) и справедливая цена евро 20 лет назад по PPP выходит значимо выше 1.15 доллара за евро (хотя тут больше дискуссий, т.к. надо делать поправку на кризис доткомов 20 лет назад; да и после введения евро, сначала оно слржилось типа в 0.8 доллара за евро). В любом случае, мы можем оперировать стабильными данными 12 летнего периода, где, несмотря на то, что инфла в еврах была в среднем ниже инфлы в США, курс евро пробивал 1.35 как минимум три периода: в 2009, 2011 и 2014. Кризисный же 2008 привел евро выше 1.5. Так что оценка фундвментальной по накопленному спреду инфлы и PPP цены евро на 2020 в диапазоне 1.30 - 1.40 доллара за евро вполне нормальная. Исходя из этого, можно хэджить опционами уровни евро/доллара от 1.20-1.25 пока еще за копейки, сделать это с запасом к плечу процентов на 20, и если евро уйдет туда, арбитражнуть уже сделанный запас к хэджу увеличив плечо после пробоя ступеньками, по малу добравшись до разворота тренда, с уже зафиксированной ценой колла в диапазоне 1.20-1.25. Т.е. конкретно расчет такой: сейчас опцы ed на дек 2020 и на июнь 2021 на уровнях 1.20 - 1 25 стоют копейки https://ru.investing.com/currencies/eur-usd-opt... Годовой колл опц на 1.24 стоит всего 1.35%, что на 100 тысяч евро дает всего 1350 долларов цену премии, которая слихвой окупиться на дальнем развороте. Между 100 и 200 таких лотов - как раз создаст нужную мне позицию. Отмечу еще в качестве disclaimer, что это не значит, что евро вообще пробъет 1.25 ибо в дело скорее всего вступят политики и монетарные власти. Но риск, что они как и в 2011 и 2014 не смогут решить проблему укрепления евро довольно велик. И такой риск по текущему плечу с одной стороны надо порезать, с другой - использовать пространство для маневра в случае такого развития событий, чтобы уже иметь дешевый хэдж под новую порцию долгосрочного плеча, набираемого по выносам евро вверх маленькими ступеньками, если это произойдет. Как-то так. Наверное, сумбурно объяснил, но в целом, я думаю, смысл понятен. PS: этот лонгрид я написал для того, чтобы пока писал, сам еще раз в голове уложил план действий на завтрашний торговый день и "физический" смысл этого плана (временной арбитраж спота/опционов на евро, для разбавления дешево захэдженного еврового долгосрочного плеча под низкий процент с жестко отсеченным апсайдом). |
Ну вот, по Ависме дивы решили отложить до лучших времён. Надеюсь, получится закупиться по хорошей цене. Всем привет и хороших покупок сегодня! |
Прикольно)) |
Коллеги, доброе утро! Удачного торгового дня! Пытаюсь купить опцики ED, но на руссорынко не так то просто это сделать - ликвидности нет. Оставляю заявки, но они не исполняются... сейчас думаю, что делать. Вспомнил, что в прошлый раз я не стал брать ed к si именно по причине, что фиг их тут скупишь. Придется искать другие способы, другой, внешний рынок... |
Доброе утро))) друзья! а газ пошел в гору. |
Кратко отчитаюсь. Короче ликвидными на руссорынке сейчас оказаличь только декабрьские коллы по ed со страйком около 1.185. Ну набирались по расставленным бидам они и вокруг них... но в целом всё норм, медленно идет по плану. |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.