Движение многих валютных пар взаимосвязано, или, как говорят в таких случаях, валюты коррелируют между собой.

Высокая корреляция означает, что валюты изменяются более или менее синхронно.

Низкая корреляция говорит о том, что курсы изменяются по-разному.

Таким образом, открытие позиций по сильно коррелирующим валютам может означать, что в одном случае вы удваиваете позицию, а в другом случае вы фактически открываете противоположные позиции, ограничивая таким образом свою потенциальную прибыль.

Корреляции основных валютных пар на 8 января 2014 года

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного

0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)

0,4-0,7 Умеренная корреляция

0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция

0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Корреляции можно смотреть вот здесь.

Корреляция между валютными парами может быть представлена в более наглядном цветовом виде.

Наиболее сильная корреляция, как мы видим, между валютными парами EUROUSD и USDCHF.

Об этой взаимосвязи я недавно писал.

Швейцарский франк и евро

Полезная справочная информация

Платежный баланс основных стран в 2011-2012 годах согласно данным World Factbook (ЦРУ США).

В дальнейшем добавим сюда цифры за 2013 год

США

-$440.4 billion (2012 est.)

-$457.7 billion (2011 est.)

Еврозона

-$34.49 billion (2011 est.)

-$5.73 billion (2010 est.)

Япония

$60.8 billion (2012 est.)

$119 billion (2011 est.)

Великобритания

-$93.6 billion (2012 est.)

-$32.8 billion (2011 est.)

Канада

-$62.27 billion (2012 est.)

-$48.98 billion (2011 est.)

Австралия

-$57.14 billion (2012 est.)

-$33.14 billion (2011 est.)

Швейцария

$63.82 billion (2012 est.)

$39.6 billion (2011 est.)

Новая Зеландия

-$8.508 billion (2012 est.)

-$6.686 billion (2011 est.)

Китай

$193.1 billion (2012 est.)

$136.1 billion (2011 est.)

Германия

$238.5 billion (2012 est.)

$223.3 billion (2011 est.)

Франция

-$57.2 billion (2012 est.)

-$49.2 billion (2011 est.)

Италия

-$15.21 billion (2012 est.)

-$67.14 billion (2011 est.)

Россия

$71.43 billion (2012 est.)

$97.27 billion (2011 est.)

Полезная справочная информация

Главные партнеры по экспорту и импорту согласно данным World Factbook (ЦРУ США)

США

Партнеры по экспорту:

Canada 18.9%, Mexico 14%, China 7.2%, Japan 4.5% (2012)

Партнеры по импорту:

China 19%, Canada 14.1%, Mexico 12%, Japan 6.4%, Germany 4.7% (2012)

данные по еврозоне отсутствуют

Япония

Партнеры по экспорту:

China 18.1%, US 17.8%, South Korea 7.7%, Thailand 5.5%, Hong Kong 5.1% (2012)

Партнеры по импорту:

China 21.3%, US 8.8%, Australia 6.4%, Saudi Arabia 6.2%, UAE 5%, South Korea 4.6%, Qatar 4% (2012)

Великобритания

Партнеры по экспорту:

Germany 11.3%, US 10.5%, Netherlands 8.8%, France 7.4%, Ireland 6.2%, Belgium 5.1% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 12.6%, China 8%, Netherlands 7.5%, US 6.7%, France 5.4%, Belgium 4.4%, Norway 4% (2012)

Канада

Партнеры по экспорту:

US 74.5%, China 4.3%, UK 4.1% (2012)

Партнеры по импорту:

US 50.6%, China 11%, Mexico 5.5% (2012)

Австралия

Партнеры по экспорту:

China 29.5%, Japan 19.3%, South Korea 8%, India 4.9% (2012)

Партнеры по импорту:

China 18.4%, US 11.7%, Japan 7.9%, Singapore 6%, Germany 4.6%, Thailand 4.2%, South Korea 4.1% (2012)

Швейцария

Партнеры по экспорту:

Germany 19.8%, US 11.1%, Italy 7.2%, France 7.1%, UK 5.4% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 29.7%, Italy 10.2%, France 8.4%, US 5.6%, China 5.6%, Austria 4.2% (2012)

Новая Зеландия

Партнеры по экспорту:

Australia 21.1%, China 15%, US 9.2%, Japan 7% (2012)

Партнеры по импорту:

China 16.4%, Australia 15.2%, US 9.3%, Japan 6.5%, Singapore 4.8%, Germany 4.4% (2012)

Китай

Партнеры по экспорту:

US 17.2%, Hong Kong 15.8%, Japan 7.4%, South Korea 4.3% (2012)

Партнеры по импорту:

Japan 9.8%, South Korea 9.2%, US 7.1%, Germany 5.1%, Australia 4.3% (2012)

Германия

Партнеры по экспорту:

France 10.1%, UK 7.1%, Netherlands 6.9%, US 6.3%, Austria 5.6%, Italy 5.4%, China 5.1%, Switzerland 4.7%, Belgium 4.3%, Poland 4.1% (2012)

Партнеры по импорту:

Netherlands 14.1%, France 7.5%, China 6.7%, Belgium 6.4%, Italy 5.5%, UK 4.9%, Austria 4.4%, Russia 4.4%, Czech Republic 4.1% (2012

Франция

Партнеры по экспорту:

Germany 16.7%, Belgium 7.5%, Italy 7.5%, Spain 6.9%, UK 6.9%, US 5.6%, Netherlands 4.3% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 19.5%, Belgium 11.3%, Italy 7.6%, Netherlands 7.4%, Spain 6.6%, UK 5.1%, China 4.9% (2012)

Италия

Партнеры по экспорту:

Germany 12.8%, France 11.3%, US 6.6%, Switzerland 5.8%, UK 5%, Spain 4.8% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 15.7%, France 8.9%, China 7%, Netherlands 5.8%, Spain 4.8%, Belgium 4.1% (2012)

Россия

Партнеры по экспорту:

Netherlands 14.4%, China 6.4%, Italy 5.3%, Germany 4.5% (2012)

Партнеры по импорту:

China 15.5%, Germany 9.5%, Ukraine 5.5% (2012)

Полезная информация:

Экспирация фьючерсов и опционов в апреле

8 апреля: опционы на валюты, индекс доллара

14 апреля: опционы на Crude Oil

15 апреля: опционы на фондовые индексы

22 апреля: фьючерсы на Crude Oil

22 апреля: опционы на казначейские облигации

27 апреля: фьючерсы на металлы (золото, серебро, медь, платина, палладий)

28 апреля: опционы на металлы (золото, серебро, медь, платина, палладий)

Заседания Центральных банков для решения по ставке в апреле

5 апреля Банк Австралии

7 апреля Европейский Центральный Банк

7 апреля Банк Англии

12 апреля Банк Канады

27 апреля Комитет по открытым рынкам США

28 апреля Банк Новой Зеландии

27 апреля впервые Бернанке выступит с отчетом после заседания ФОМС по ставке. В ЕЦБ такой порядок уже давно существует, теперь и Федрезерв будет сразу же после заседания снабжать рынки информацией.