Удачного вам дня, господа трейдеры!
ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 3 января 2012 ГОДА.
Индекс S&P500 закрылся в последний день года ниже 200-дневной скользящей средней и на 0,003% ниже закрытия предыдущего года.
Последнее обстоятельство мне представляется символическим.
Для меня было неожиданным, что плеймейкеры не смогли ( или не захотели) закрыть год выше закрытия предыдущего года. Мне это непонятно. Но, в любом случае, это можно воспринимать только как негативный сигнал.
Это укороченная торговая неделя и на ней нет никаких важных событий кроме минуток Феда.
Вчера Европа плюсовала, притом отдельные страны очень сильно: Германия, например, показала +3% (и сейчас растет больше чем на 1%). Американский фьюч пока еще не торгуется (торговля наверно начнется в 15 по Москве), но если бы он торговался, то наверно показывал примерно +1% - в районе 1262-1265 пунктов. Это соответствует значению индекса выше 200-дневной скользящей средней.
200-дневные скользящие средние основных американских индексов спрямились (Dow и NASDAQ практически абсолютно).
Есть возможность обновить максимумы ноября-декабря по индексу S&P500 на 1269,37. Скорее всего, этот произойдет сегодня. Затем последует коррекция, но в конце недели возможна (хотя не обязательна) еще одна волна роста в район октябрьских максимумов.
Не позднее следующего понедельника я ожидаю разворота и продолжительного тренда вниз. Хотя снижение при этом может оказаться не таким существенным; пока это трудно сказать, поскольку неизвестно, как будет развиваться долговая ситуация в еврозоне.
Основные события января:
5 января: крупное размещение госдолга во Франции
9 января: по неофициальным данным должна состояться встреча Меркель и Саркози
10-12 января: размещение 3,10,30 year US Treasuries
12 января: заседание ЕЦБ (ожидается понижение ставки на 0,25%)
13 января: крупное размещение госдолга в Италии
19 января: крупное размещение госдолга во Франции
23-24 января: встреча министров финансов еврозоны
24-25 января – двухдневное заседание ФОМС
24-26 января: размещение 2,5,7 year US Treasuries
30 января – евросаммит
30 января: крупное размещение госдолга в Италии
Потенциальные угрозы:
ПОНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА ФРАНЦИИ И ДРУГИХ СТРАН
Произойти может в любой момент и случится в тот момент, когда это будет выгодно американским монетарным властям
ПОВЫШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИТАЛЬЯНСКИМ ДОЛГОВЫМ БУМАГАМ СО СТОРОНЫ LCH.CLEARNET И ДРУГИХ КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Насколько мне известно, для 10-летних бумаг критическим является значение спрэда больше 500 пунктов в течение 3 дней. Скорее всего, мы увидим повышение маржинальных требований на следующей неделе.
