Ставка Libor широко используется в качестве индикативной ставки как на финансовых рынках, так и просто в коммерческой сфере: в соглашениях о форвардных ставках, фьючерсах на процентные ставки, процентные свопах, индексные свопах, различных коммерческих долговых бумагах и займах, влияет на ставки по ипотечным облигациям.

Свежую информацию по ставкам Libor можно получать на сайте Global Rates.

На следующем рисунке представлены ставки Libor по 4 основным валютам: USD, EURO, JPY и GBP.

В настоящее время в фиксинге ставки Libor для USD принимают участие 18 банков. Это следующие банки: Bank of America Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Barclays Bank BNP Paribas Citibank NA Credit Agricole CIB Credit Suisse Deutsche Bank HSBC JP Morgan Chase Lloyds Banking Group Rabobank Royal Bank of Canada Société Générale Sumitomo Mitsui Bank Norinchukin Bank Royal Bank of Scotland UBS AG

25 января я писал:

В последний день этого месяца произойдет событие, которое может оказать сильное влияние на американский доллар. В этот день будут происходить расчеты по операциям Казначейства США с векселями.

Как видно из рисунка в этот день сальдо просто беспрецедентно – 59 млрд. долларов.

Учитывая, что на первичных дилеров приходится порядка 65%-67% операций Казначейства, это может привести к масштабной репатриации долларов.

Что произойдет 31 января?

И вывод:

Соответственно, это событие имеет позитивное значение для USD.

Как видно из рисунка, 30 и 31 января были ударными днями для американского доллара.

Определенную роль сыграла также проходившая в последний день месяца ребалансировка валютных активов, которая впервые за много месяцев была позитивна для американского доллара.

Но Net New Cash на мой взгляд сыграл гораздо большую роль.

Сегодня мы имеем что-то подобное 31 января.

Размещаются векселя на 50 млрд. долларов, а погашения равны нулю. Следовательно произойдет существенный отток долларовой ликвидности.

13 февраля еще произойдет отток ликвидности на сумму 19 млрд. долларов, который правда будет компенсирован крупной выплатой Федрезерва по MBS.

На сегодня мы имеем сильный позитивный фактор для USD.