ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 22 августа 2012 ГОДА.

Вчера индекс S&P500 осуществил прорыв из зоны 1415,32-1422,38, обновил максимум года и установил максимум с мая 2008 года. Сразу после этого последовала фиксация, развернуться которой в полной мере возможно помешало внезапное отключение одной из двух основных банковских Forex-платформ Reuters 3000.

Во всяком случае, к такому выводу приходит Zero Hedge

Reuters 3000, One Of Two Key Global FX Trading Platforms, Is Offline

В результате мы имеем вопиющее нарушение корреляций между S&P500, US Treasuries, индексом доллара, золотом и т.д.

Сегодня это недоразумение должно быть устранено. И от того, как это произойдет, зависит сегодняшняя динамика рынков.

На рисунке внизу показаны USD и TLT (ETFдолгосрочных US Treasuries). Обычно они четко коррелируют между собой, но вчера этого не наблюдалось.

На мой взгляд, с технической точки зрения сейчас большая вероятность разворота индекса доллара вверх - касание USD нижней ленты Боллинджера, близость сильных технических уровней 81,16 и 81,56.

Я не вижу и фундаментальных причин для выхода индекса доллара из длительной консолидации вниз.

Если вкратце перечислить основные факторы, то они выглядят следующим образом: избыточная EURO-ликвидность, множество потенциально очень неприятных для EURO событий в сентябре, хорошие последние данные по американской экономике и грядущее разочарование от выступления Бернанке в Джексон Дыре, призрачные шансы на QE в сентябре.

Причиной вчерашнего роста EURO/USD стали удачные итоги по размещению испанских облигаций. Как вы прекрасно понимаете, это очень неустойчивый фактор.

Что касается TLT, то картина в нем тоже достаточно бычья. И это тоже фактор в пользу USD.

Apple – индикатор фондового рынка

Впереди сентябрь – тяжелый месяц для рискованных активов.

О перспективах рынка акций можно судить по его флагману: акциям самой капитализированной компании в мире Apple.

Здесь вчера была такая же, как и в индексе S&P500 разворотная свеча. Учитывая время года и сравнивая с общими объемами, можно сделать вывод, что вчера были очень большие, практически экстремальные объемы.

Экстремальные объемы – это объемы в 2-3 раза больше средних.

EURO/AUD

Вчера мы увидели еще один серьезный негативный сигнал для риска. Слабость, которая ощущалась в последние дни в высокодоходных валютах, привела вчера к развороту среднесрочного тренда в EURO/AUD. Это должно привести к ускорению движения вниз пары AUD/USD и уходу от риска. И это никак не связано с двойной вершиной в S&P500.

Индекс S&P500 вчера нарисовал четкую разворотную свечную модель и это должно оказать влияние на торги в ближайшие 2-3 дня, хотя я не исключаю возвращения в дальнейшем возвращения рынка к максимума и даже их обновления.

Несмотря на факт пробития важных технических уровней объемы вчера были ниже средних, хотя и выше объемов, которые показывали рынки в последние дни.

Это подтверждает высказываемую мной не раз идею:

...одна из основных моих рыночных идей в отношении фондового рынка – выше 1425 пунктов мало кто из трейдеров будет стопить свои позиции.

Чтобы они стопили свои позиции, должен присутствовать драйвер, способный двинуть S&P500 в район 1500.

Вчера мы убедились в том, что покупателей выше 1425 пунктов по индексу S&P500 нет, а на одних маркетмейкерах далеко не уедешь.

Вчерашняя коррекция на американском фондовом рынке должна сегодня продолжится, по крайней мере, в первой половине сессии.

Сегодня во второй половине американской торговой сессии выйдут минутки ФОМС. На мой взгляд, учитывая тот момент, когда проходило последнее заседание Комитета по открытым рынкам, существует вероятность позитивного сюрприза. Рынки могут услышать какие-то дополнительные намеки на QE и отреагировать на них соответствующим образом.

Возможно и просто использование минуток Федрезерва для рыночных манипуляций.

Российский рынок сегодня 22 августа 2012 года

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Вчера индекс S&P500 осуществил прорыв из зоны 1415,32-1422,38, обновил максимум года и установил максимум с мая 2008 года. Сразу после этого последовала фиксация, развернуться которой в полной мере, возможно, помешало внезапное отключение одной из двух основных банковских Forex-платформ Reuters 3000.

Во всяком случае, к такому выводу приходит Zero Hedge

Reuters 3000, One Of Two Key Global FX Trading Platforms, Is Offline

В результате мы имеем ВОПИЮЩЕЕ нарушение корреляций между S&P500, US Treasuries, индексом доллара, золотом и т.д.

Сегодня это недоразумение должно быть устранено. И от того, как это произойдет, зависит сегодняшняя динамика рынков.

Несмотря на факт пробития важных технических уровней объемы вчера были ниже средних, хотя и выше объемов, которые показывали рынки в последние дни.

Это подтверждает высказываемую мной не раз идею:

...одна из основных моих рыночных идей в отношении фондового рынка – выше 1425 пунктов мало кто из трейдеров будет стопить свои позиции.

Чтобы они стопили свои позиции, должен присутствовать драйвер, способный двинуть S&P500 в район 1500.

Вчера мы убедились в том, что покупателей выше 1425 пунктов по индексу S&P500 нет, а на одних маркетмейкерах далеко не уедешь.

Продолжение во вью рынка.

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Амеры с Даксом вчера решили дожать восходящее движение, и поэтому шли вверх всю нашу сессию. Это вызвало у нас приступ стыда за то, что в понедельник мы минусанули по мамбе на процент, а амеры не упали, поэтому нам пришлось вернуться к 1450-60 по мамбе, извинившись перед бычками. Тем не менее амеры, поднявшись за первые полтора часа своих торгов к хаям года, после этого устроили уверенный фикс, вызванный достижением второй вершины, и откатились на процент от вершины и закрылись в минус ( а мы закрывлись при +0.6% по фсипу и +1% по Даксу). Это обстоятельство должно вызвать у нас чувство досады за русскую нерасторопность (начать падение раньше срока, выкупиться прямо перед падением амеров), поэтому начнем день мы с заметного отката вниз, и по идее должны потихоньку убивать вчерашний рост, нижайше извиняясь перед мишками)). Два дня взаимной вежливости, во как)).

Понятно что откат от второй среднесрочной вершины предполагает отрицательные недельные свечи, как минимум две, пипсовать бесполезно. В то же время пока откат невелик, вернуться к вершинам не просто, а очень просто. Поэтому играть можно только стратегически - я например жду отрицательного закрытия августа, с очень негативной первой половиной сентября, и поэтому играю вниз.

.......................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

Вчерашний рост курса евро (EUR/USD1,2480) и фондовых индексов в Европе на ожиданиях того, что в ближайшее время лидеры еврозоны достигнут прогресса в вопросе решения местных долговых проблем, вывел фондовые индексы США на новые 4-летние максимумы. До исторических высот, которые были зафиксированы в октябре 2007 года, индексу S&P-500 осталось лишь подняться всего на 9%. Однако, по традиции, после обновления годовых вершин на заокеанском рынке акций прокатилась волна продаж, из-за чего фондовые индикаторы на Уолл-стрит закрылись в отрицательной области. На дневном графике индекса S&P-500 нарисовалась разворотная формация, которая, как правило, приводит к тому, что в течение ближайших 3-5 торговых сессий индекс отходит на ближайший сильный уровень поддержки (1380 п.). Потом зачастую следует стремительный возврат к максимуму. В дальнейшем «двойная вершина» в индексе и станет разворотной точкой к нисходящему тренду, который может продлиться до окончания президентских выборов в США.

Валютная пара EUR/USDна утро среды стабильно торгуется возле отметки 1,2465. Цены на нефть марки Brentстоят вблизи уровня $115/барр. – это максимум в начала мая этого года. Индекс ММВБ сейчас торгуется на 1450 п. – это также майский уровень. Правда, цены на нефть Brentс майских минимумов ($90/барр) выросли уже на 29,4%, а индекс ММВБ за то же время сделал вверх лишь 16,3%. То есть весной мы прекратили падать, невзирая на обвал в ценах на нефть.

В среду днем на российских фондовых биржах активность будут преобладать продажи. Однако, начав торги в красной зоне спекулятивны, могут попробовать «покачать» рынок немного вверх за счет акций Сбербанка и Газпрома. Тем не менее, мы рассчитываем, что сегодня индекс ММВБ сходит вниз, на уровень 1430 п., чтобы закрыть свой вчерашний гэп. Более сильный уровень поддержки находится на отметке 1420 п. Фьючерс РТС на сегодня имеет сопротивление на уровне 143 тыс. п., соответственно ближайшей целью снижения может стать отметка 139 тыс. п. Но думаю, мы увидим этот движение вниз ближе к вечеру. Оставшись в этих границах, наши индексы продолжат торговаться в рамках консолидации последних двух недель.

В среду глава Еврогруппы направится в Афины для встречи с премьер-министром Греции, по вопросу продления на два года срока реализации мер жесткой экономии и достижения показателей по дефициту бюджета. Сегодня в 18-00 в США будут опубликованы данные по продажам на рынке вторичного жилья за июль. В 18-30 ждем еженедельного отчета Минэнерго США (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов. По данным API запасы нефти на прошлой неделе снизились на 6,0 млн. барр. В 22-00 ФРС опубликует протокол предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам.